Equilibrio entre CALIDAD y CANTIDAD - página 6
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Prival:
Не совсем понимаю твой вопрос.
Мой порядок действия. Сборщиком - тики сбрасываются в файл. Маткад читает этот файл и выкладывает результаты обработки тоже в файл. К сожалению реализовать эту обработку на MQL не могу. Даже пытаться не стал. Мне жизни не хватит отладить код. Мы с компостером пытались сделать так. Сборка тиков - обработка маткад – он (маткад) выкладывает в файл валюта - купить продать, но к сожалению и это не получилось. Вернее получилось но АТС не вышло, комп через некоторое время иногда 10 иногда 20 мин, зависал намертво (только жесткая перезагрузка, даже на контр-альт-дел не реагировал).
З.Ы. если правильно обрабатывать тики, то получиться именно такая гладкая кривая (это микротренды, не точное название, но другого, более точного не могу придумать).
Si tiene dinero para un codificador ordinario, que es una cantidad relativamente pequeña de dinero, entonces puedo darle su tarea en forma de un ToR específico (creo que no hay conocimientos especiales en el ensamblador de garrapatas y sus otros arneses). En este caso, obtendrá un trabajo bastante profesional.
Si usted tiene dinero para el codificador de la media, y es relativamente pequeño dinero, entonces yo le puede establecer su tarea en forma de TOR específica (creo que en las garrapatas del constructor y sus otras fijaciones especial know-how no es). En este caso, obtendrá un trabajo bastante profesional.
Gracias por la oferta. Si todo sale como planeo, habrá una oferta de cooperación, seguro. Pero después del campeonato. Y espero que sea de interés para muchos miembros del foro...
Estoy de acuerdo con Prival(parafraseando, cuanto menos patrimonio haya por debajo del saldo en el momento de abrir la posición, más libre de riesgo es el TS - eficiencia de entrada). Sin embargo, Sergey no dijo todo lo que se podía decir al respecto.
Yo consideraría la calidad de la ST por dos parámetros: la eficiencia de entrada y la eficiencia de salida. La primera caracteriza el grado de precipitación (si se me permite decirlo) de la entrada.
El segundo caracteriza el grado de lentitud de la salida. Es decir, si la renta variable supera el saldo en el momento de la retirada, significa que hemos salido demasiado tarde.
Así que:
Eficiencia de la entrada: cuanto menor sea el valor por debajo del saldo en el momento de la apertura de la posición, más eficiente será el punto de entrada.
Eficiencia de la salida: cuanto menos se eleve el capital por encima del saldo en el momento de cerrar la posición, más eficientes serán los puntos de salida.
La eficacia de la entrada y la salida se puede calcular mediante la relación entre el beneficio medio y el (jump-out/break-down) (título de trabajo, no conozco otro, sugiera sus propias variantes del nombre para este indicador).
¿Cómo estimar la TS por el número de operaciones? No sé, ¿qué es mejor, más a menudo y mucho, o menos a menudo y en pequeñas cantidades? Además, las TS con entradas frecuentes pueden ser rentables (en pips), así como con las poco frecuentes. Prefiero fijar el número de entradas, y no me duele la cabeza en absoluto por ello.
Intentaré crear un criterio de calidad basado en 2 parámetros: % de reducción y número de operaciones:
Supongamos:
Reducción mínima - 0%
Reducción máxima - 20%
Número mínimo de operaciones "para estadísticas" - 500
Número máximo de operaciones "para estadísticas" - ilimitado
Entonces:
Criterio de calidad= (%Drawdown-20)*(Número de operaciones-500);
-
El valor mínimo del criterio es cero. Máximo: ilimitado. Cuanto mayor sea el criterio, mayor será la calidad.
Estoy de acuerdo con Prival...
Eso es lo que intentaba mostrar. También lo dibujé. Lo importante son los puntos de precio máximo y mínimo. Lo que ocurre es que se utilizan nociones (términos) diferentes. Espero que esta doble descripción ayude a muchas personas.
De todas las reglas que tiene, la mejor es la que tiene un drawdown mínimo. lo ideal es 0.
2. el bajo rendimiento. Si quiere estar seguro de no perder (puede perder el máximo y salir después), también puede perder en pips.
Un matiz más, no utilices SL y TP cuando hagas pruebas (buscando TS). El ATS debe tener reglas de entrada y salida. Eso es lo que se busca. Esto es entonces cuando se encuentra, y vaya a la verdadera SL es obligatoria. Teniendo estadísticas sobre el drawdown en pips, su OOL y RMS, es fácil calcular el SL. Se trata de una salida de emergencia, catapultándose fuera del mercado
No estoy confundido. Una detracción de 1.000 dólares para un saldo de 1.000.000 de dólares con un depósito inicial de 1.000 dólares, ¿cuál es el porcentaje? Creo que es mejor usar %.
Lo que has citado es correcto sólo para la 1ª operación. Después de eso, tu saldo cambiará. por lo tanto, tu % también cambiará.
Gracias por la oferta. Si todo sale como planeo, habrá una oferta de cooperación, seguro. Pero después del campeonato. Y espero que sea de interés para muchos miembros del foro...