Equilibrio entre CALIDAD y CANTIDAD - página 2
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El énfasis en los puntos no es necesario, porque el probador muestra el beneficio y la reducción en la moneda, a través de la cual se puede calcular los mismos puntos, y la relación entre el beneficio y la reducción en la moneda, será el mismo que el beneficio y la reducción en puntos.
En resumen, no entiendo muy bien lo de los pips...
Uno de los criterios más importantes es la expectativa de madurez. Yo lo pondría en el primer lugar de la lista en general.
Fíjate en cuántos "griales" que ganan un poco en el probador pierden en la cuenta real :) A causa de los deslizamientos, las recotizaciones, la ampliación del spread... Y es muy lamentable que la ejecución en el probador sea "Instantánea".
En cuanto a los criterios, el segundo lugar lo ocupa la reducción de la deuda. En tercer lugar, el beneficio.
La pregunta es interesante, sobre todo porque acabo de empezar la versión tester del TS, al mismo tiempo que lo PR :).
Parto de la rentabilidad potencial de la ST. Para estimarlo he introducido el concepto de "depósito mínimo". Esto no es otra cosa que el máximo drawdown al probar con un lote fijo multiplicado por el coeficiente de reserva, yo lo tomo igual a 1,5. Ahora teniendo un depósito mínimo podemos estimar la rentabilidad máxima de la TS, simplemente dividiendo el beneficio obtenido en las pruebas por este depósito mínimo.
¿Cuál debería ser la rentabilidad máxima?
Sólo es obvio que tiene que ser superior a la del banco, de lo contrario no tiene sentido meterse en un instrumento de tan alto riesgo. En cuanto al límite superior, es, en mi opinión, una cuestión de fe. Yo, por ejemplo, no creo en los griales, así que hasta el 50% anual soy muy desconfiado. Y todo lo que tenga un rendimiento superior al 100%, lo tiramos de una vez, como se tiraría un proyecto de movimiento perpetuo.
Afortunadamente, mi ST se ajusta a unos límites razonables. Aquí está el saldo para 11 años en un lote fijo, es aproximadamente el 20% anual.
Aquí están los mismos 11 años con MM
La extracción de la raíz produce aproximadamente el mismo 20%.
Sin embargo, el problema es que el depósito mínimo resulta ser de unos 20K, bueno, un poco menos. Por otra parte, a pesar de todas las comprobaciones y ninguna plausibilidad, siempre será (como cualquier otro TS) una inversión de alto riesgo, es decir, el hipotético inversor estos 20K debe hacer sólo una pequeña parte de su cartera.
Prival: ... 2. главный критерий после входа в сделку цена не должна идти против вас.
¿Y qué entiendes por "ir contra ti"? Ir "con nosotros" todo el tiempo es imposible para ella. ¿O se refiere al primer momento de la apertura de una operación?
El énfasis en los puntos no es necesario, porque el probador muestra el beneficio y la reducción en la moneda, a través de la cual se puede calcular los mismos puntos, y la relación entre el beneficio y la reducción en la moneda, será el mismo que el beneficio y la reducción en puntos.
No entiendo muy bien el concepto de pips...
Permítanme intentar expresarlo con otras palabras. Si encuentras una ST así (ideal según mis criterios (descritos anteriormente)), es el Santo Grial, en su forma más pura. Usted puede entrar en el comercio hasta sus tomates con todo el depósito.
Hay que luchar por lo ideal, por operar sin riesgo.
Mira los resultados de la prueba 3 en mi primer post. La expectativa es máxima, pero sólo hay 4 ofertas. ¿Qué tipo de estadísticas son esas? Ni siquiera estamos hablando de estadísticas. Este EA ha sido probado en un periodo de 5 años. Por cierto, el periodo de prueba también es un parámetro importante.
Es necesario que haya un criterio único para la calidad de las transacciones.
¿Y qué entiendes por "ir contra ti"? Ir "con nosotros" todo el tiempo es imposible para ella. ¿O se refiere al primer momento de la apertura de una operación?
Sí, exactamente el punto de entrada. No debería bajar más. Ese es el único criterio (en mi opinión, el único) para la calidad de los oficios.
Esta es una idea interesante. Si el precio sube tanto en el punto de entrada que ni siquiera puede volver al punto de entrada, significa que el tren es "rápido". Si el tren es "rápido", no podrá detenerse inmediatamente y aunque se aplique el freno a fondo se moverá otros "doscientos metros".
Mira los resultados de la prueba p. 3 en mi primer post. La máxima ganancia esperada, pero la transacción es sólo de 4. ¿Qué tipo de estadísticas son esas? Ni siquiera estamos hablando de estadísticas. Este EA ha sido probado en un periodo de 5 años. Por cierto, el periodo de prueba también es un parámetro importante.
Es necesario que haya un criterio único para la calidad de las transacciones.
Por supuesto, tienes razón, 4 intercambios en 5 años no es una estadística, sino una casualidad. Pero mira los otros 2 resultados. La expectativa matemática de 0,88 no puede considerarse en absoluto, ¿no le parece? A no ser que estemos hablando de operar con lotes de 0,01 :) 46 y algo sigue ahí y ahí.
¿Pero no crees que de estos 3 resultados SIEMPRE ninguno puede considerarse al menos algo satisfactorio?
No es fácil formular un criterio único. Probablemente, deberíamos empezar un poco con otras cosas. En primer lugar, debemos evaluar la "fisicalidad" del ST.
Es decir, si en la optimización (desactivando la genética) observamos la estabilidad del resultado en algún rango de parámetros. Esto permitirá tamizar la suerte aleatoria con los parámetros :) y hasta cierto punto eliminar el ajuste en la historia.
Entonces veremos cuál es el resultado. El sistema puede ganar puntos en un determinado periodo de información y este resultado es estable durante el periodo de prueba (de lo contrario, puede resultar que un año de beneficios y otro de pérdidas). En resumen, lo estable que es. De esto debemos sacar conclusiones. Así que es así.
También considero que el criterio más importante es la reducción máxima absoluta. Estimo la distribución de las detracciones.
El segundo criterio es la validez estadística de los resultados de la prueba del sistema, es decir, hasta qué punto no se ajusta, hasta qué punto la reducción real será mayor que la de la prueba.
Estos dos criterios sirven de base para el cálculo del capital circulante.
La rentabilidad es una propiedad de la estrategia, la rentabilidad no necesita ser optimizada, la rentabilidad se forma de forma natural o la conseguimos mejorando la estrategia.
Compruebo visualmente la suavidad de la curva de equidad, da una idea general sobre la distribución de los grupos de operaciones, la distribución debe ser uniforme, de lo contrario es otro ajuste. Esto es suficiente para mí por ahora, pero por supuesto estoy pensando en cómo evaluar de manera óptima la uniformidad de las operaciones, las ganancias, las pérdidas de una manera matemática.