DIGAMOS QUE ... - página 3

 
Richie писал(а)>>

Una vez más, estamos hablando de incrementos de precio.

Estamos hablando de lo mismo.

¿Y puede demostrar que no es accidental? ¿Dónde están los hechos?

http://ru.arxiv.org/ http://citeseerx.ist.psu.edu/
Encontrará las respuestas a su pregunta si se toma en serio su búsqueda.
 
MoneyJinn писал(а) >>
Simplemente esperamos a que el precio muestre una propiedad estable y recurrente y entonces empezamos a intentar utilizar esa propiedad (léase patrón).
En cuanto el patrón muere, empezamos a buscar el siguiente y así hasta que nos aburrimos.



Es cierto, pero no de forma aleatoria.
 
Me llamó la atención una frase de un filósofo (Mamardashvili). En mi opinión, va al corazón de la búsqueda de lo que está sucediendo en el mercado y qué hacer al respecto:
"Si se parte de un punto en el que el conocimiento no ayuda, se va en dirección al sentido".
 

¿Medvedi, "caminará" dentro de su rango promedio en n- días?

 
sever29 писал(а) >>

¿Medvedi, "caminará" dentro de su rango promedio en n- días?

Nadie lo sabe.

 
Richie >>:

И тут возникают вопросы:
- Как им торговать?
- Что в этом случае будет, а что не будет работать?

Каковы будут ваши предожения?

Mi sugerencia: abrir un Centro de Negociación y prestar servicios a los comerciantes. Para los diferenciales y las comisiones. Funcionaría.
;)
 
MetaDriver писал(а) >>
Mi sugerencia: abrir un Centro de Negociación y prestar servicios a los comerciantes. Para los diferenciales y las comisiones. Funcionará.
;)


Convertirse en creador de mercado en los bajistas tampoco es una mala opción :D
 
lea >>:



Верно, но не на случайном блуждании.

¿Y que en el deambular aleatorio, el precio no puede tener ninguna propiedad estable?

 
lea >>:

Стать маркетмейкером на медведии - тоже неплохой вариант :D

Aquí hay dos opciones que ya funcionan.

:)

 
Hay otra opción. Se tocó en Lovin (ver el último post de baltik en la página). El MM de Laboucher no es tan agresivo como el clásico martin. Los que exponen este método de MM suelen decir que sólo el 33% de las operaciones rentables con una toma igual al stop son suficientes para girar cerca de cero.
Pero aún así, hay que aguantar las caídas sustanciales y la posibilidad de un stop-out.
El enlace es el MM de Laboucher.
Esta MM está lejos de ser tan obvia como la clásica martin, ya que la ley de crecimiento del lote en una serie perdedora tampoco está clara. He escuchado el webinar sobre esta MM y supuestamente la experiencia del presentador confirma que con un lote inicial 1 el lote máximo es de 60. No creo realmente en ello, necesitamos experimentos de campo.
P.D. Parece que ha llegado el momento de iniciar una rama sobre la Tercera Vaca Sagrada ("Una TS con una expectativa matemática negativa (a 0,1) no puede transformarse en rentable").
Razón de la queja: