Periodos dinámicos para los indicadores - página 3
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¿A qué llama usted "adaptación continua"?
Tal vez lo que quiere decir con continuo es que sólo el valor previo está involucrado en el EMA. Pero este es un caso privado.
Aquí están, por ejemplo, dos MAs: la roja es la SMA y la azul es la EMA. El principio de adaptación es el mismo y está descrito anteriormente. Los períodos (o el período reducido para la EMA) varían de 3 a 111 (subventana inferior). Naturalmente, con el SMA se recalcula toda la muestra, con el EMA sólo se recalcula el factor de ponderación del nuevo valor k y la retroalimentación (1-k) de la barra EMA anterior a partir del otro coeficiente. Por supuesto, soy consciente del hecho de que si se utiliza iMA para EMA, se recalculará sobre toda la historia si se cambia el período de forma dinámica. Para evitarlo, se utiliza un cálculo integrado.
Lo que quería decir es que la SMA (es decir, su período) sólo puede modificarse en pasos = 1. Y el cambio en el parámetro EMA (factor de ponderación k) puede ser cualquier doble. Por lo tanto, no se puede hacer que las dos SMAs estén lo más cerca posible, pero para la EMA es posible.
Я имел в виду, что изменение переметра SMA (т.е. его периода) может происходить только с шагом = 1. А изменение параметра EMA (весовой коэффициент k) может быть любым double. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы две SMA были сколь угодно близки, а для EMA это возможно.
А... Sí, ya veo. Aunque el objetivo de este contraste... la serie es discreta de todos modos. Bien, bueno... Al final no importa.
))) De eso estamos hablando.
Otra cosa es que los indicadores se desarrollen con un propósito muy específico: mostrar el estado deseado del mercado, que luego se utiliza en el TS. En este caso, el objetivo era encontrar un canal adecuado para una ruptura del TS.
He creado tantos indicadores de ese tipo en tantos años que ni siquiera los recuerdo. Puedo decirte una cosa: aquí no hay ningún "grial". Mejor, sí, pero no fundamental. En el marco de la desesperanza general). De todos modos, hace dos años que prácticamente no lo hago. Así que... Transferí algunos de mis antiguos a MT desde Metas y Omegas.
En resumen, como fue puesto por el topicstarter sub, y trató de responder. Aunque con ZZ un poco de lado - no hay din.period (hay un umbral). Y la auto-optimización de los EAs es, ya sabes, un tema bastante diferente.
Si responde a la pregunta, y si incluso tiene sentido, entonces, repito, - sí, pero no debemos contar con una mejora dramática. En mi opinión, dentro del paradigma de las series de precios en el tiempo es poco realista.
Todo lo que he visto en el mercado es la adaptación dentro de la subpágina. Hacemos un buen indicador. Pero la idea de los sistemas adaptativos existe fuera del mercado y se plantea como yo: la adaptación debe evaluarse por el indicador final de todo el sistema, en nuestro caso por el beneficio (pueden utilizarse otros, lo que no es crucial).Por alguna razón me parece que evaluamos todo a la vez. En concreto, fijamos la rentabilidad de la ST para un tiempo futuro. El mercado ha cambiado, hemos ajustado los parámetros de la ST, el pasado dice que habrá beneficios, etc. Por supuesto, no está claro cómo evaluar todos los componentes de los beneficios en cada uno de los siguientes pasos, pero sin embargo
Все, что я видел по адаптации на рынкете - это адаптация в рамках сабжа. Делаем красивый индикатор. Но идея адаптивных систем существует вне рынкета и ставится так как ставлю ее я: оценивать адаптацию нужно по конечному показателю всей системы, в нашем случае по прибыли (можно по другим, что не принципиально).Мне почему-то кажется, что оцениваем все сразу. В частности, мы фиксируем прибыльность ТС на некоторое время вперед. Рынок поменялся, мы подогнали параметры ТС, прошлое говорит, что будет прибыль и т.д. Конечно не ясно как оцнивать все слагаемые прибыли на каждом очередном шаге, но тем не менее
Entiendo tu punto de vista, no tengo nada en contra y, de hecho, me parece un enfoque tan lógico como a ti.
Estaba hablando de otra cosa. Eso es todo. Y el tema que has tocado tampoco es nuevo, hay hilos en el foro.
O aquí hay otra. Dos clásicos del umbral ZZ. El azul es con un umbral duro de 10pts, el púrpura con un umbral dinámico calculado como un rápido 3*ATR(5), suavizado por la atenuación EMA(444). El umbral inferior también está limitado a 10 pps. El indicador de control del umbral está en la subventana inferior (línea discontinua azul superior).
Para el estacionamiento:
El mío se comporta de la misma manera que tu azul, sólo que no se mueve. Pero eso no significa que pase por alto las pequeñas variaciones. Cuando se adapta a la naturaleza del mercado, también los muestra.
А я подошел к этому немного иначе - написал ЗЗ который вообще не имеет параметров. В результате он сам определяет свою конфигурацию, что в общем соответствует идее динамической адаптации. Однако, в этолм случае результат достигается не за счет изменения параметров, а за счет алгоритма. Вот что получилось:Для ставнения:
https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG
Мой ведет себя также как и твой синий, только не дергается. Но это не значит, что он пропускает мелкие колебания. Там, где это соответствует характеру рынка он отображает и их.
Hay diferentes maneras de hacerlo. Sólo cité al primero que apareció. Hay un algoritmo similar al tuyo. Y muchos, muchos otros. Y luego depende de la tarea que tengamos entre manos: lo que estemos pescando.
No, puedes, si te interesa, hacer una recopilación de enfoques/algoritmos en general o de una zona en particular. Sólo que, personalmente, ya no es tan interesante: apenas tomaré parte activa en él. Mi opinión sobre la prospectividad ya la tengo formada (e incluso no ayer) y la he expuesto aquí. Todo, por supuesto, en mi opinión.
Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС?Por supuesto que esto se comprometió, incluso en este foro. Sin embargo, no recuerdo los apodos, así que no puedo ayudarte con la búsqueda.
Lo ultimo que recuerdo es que Neutron estaba reentrenando su NS a cada paso. Al principio parecía estar contento con los resultados, me pregunto cómo estará ahora.
Por cierto, he copiado mi enfoque del tema "En el seguimiento" completamente en MQL y ahora también se adapta en cada paso (más precisamente después de cada cierre de la posición, no tiene sentido más a menudo). De momento no hay milagros, pero la difusión parece compensada :) . He aquí una imagen bastante típica (gráficos de balance) de un historial de minutos desde 1999, es decir, durante más de 11 años.
El eje horizontal son segundos, pero las líneas de la cuadrícula son aproximadamente años. La curva inferior es el conjunto básico de entradas; estrictamente según la lógica, tiene una pendiente de aproximadamente menos spread por operación (por cierto, podemos ver que la pendiente, es decir, la densidad de operaciones en el tiempo, tiene fluctuaciones a gran escala). La curva superior es el resultado de ese mismo filtrado adaptativo de este conjunto base. Incluso se puede ver que OR para este conjunto de esfuerzos tiene una pendiente positiva, pero es bastante insignificante desde el punto de vista práctico :). Por cierto, si el periodo de pruebas hubiera sido más corto, podría haber conseguido un "grial", dos parcelas de aproximadamente un año se habrían visto bastante bien por sí solas :) .
Ahora estoy pensando, qué y en qué orden (de parámetros de FP) alimentar a esta bestia. Aunque después de estos primeros experimentos, parece que se está gestando un cierto escepticismo subconsciente.
P.D. Por cierto, lo tengo en forma de indicador, por lo que no es del todo offtop aquí :)
Hay tantos codificadores como variantes de renderizado, y cada uno tiene una docena de variantes propias...
La pregunta es otra: ¿Existen algoritmos adecuados de ajuste dinámico (en el buen sentido) de la duración del periodo de uno u otro indicador de AT y la pregunta relacionada: cuándo se puede considerar que el periodo del parámetro anterior ha terminado y desde la barra actual hay que elegir un nuevo valor? Si existen, me gustaría discutir los métodos de su uso.
Ребяты... ну чего хвастаемся?! :)
Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
Sí. Eso sería en esencia. Sólo que, ya sabes...)) es algo fundamental para todo el tema del comercio. No sólo para el "período dinámico". Por cierto, ¿por qué te centras tanto en el periodo? Hay algunos indicadores en los que el parámetro es, por ejemplo, un umbral.
Temo, que a causa de la globalidad de un problema (es asignado en una cita) todo de nuevo se deslizará a las disputas originales de que ya a veces no sería deseable mirar en un foro. Me alegraría estar equivocado. (¿Quizás exista Papá Noel después de todo?)