Por interés deportivo, me dediqué al filtrado adaptativo de citas - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Y en las otras mitades (5, 15) ¿cuál es la imagen?¿Cómo es eso de "calmar el ambiente"?
Как вам такое "успокоение средней"?
No, necesita calmarse sin retardo).
Я там выше показал - что линейно взвешенная 3 ведет себя даже лучше чем ваш, ну запаздывание меньше.
Адаптивные фильтры это делается через спекрт, сначала детектится спектр потом по наибольшей мошьности отбирается три - тять частот и яильтруется .
Только скажу сразу результата особенного нет.
el hecho es que el mío también tiene un parámetro en la investigación que es homólogo al período de una máquina de ondulación normal. En los gráficos anteriores era de 5. Aquí está el gráfico con mi AMA3 y LW3(dmitriy086, para usted específicamente en M5) :
Permítanme explicar un poco más sobre la "calma". Mira, se comporta prácticamente plano en las zonas planas (o de inversión - como quieras llamarlo). Para lograr esa "calma" en un marcador común tendría que ajustar el parámetro de suavizado muchas veces mayor, y eso no es un hecho.
(aquí hay tanto rojo como azul 13)
вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.
Me gusta tu idea, ¡gracias por ella!
En otras palabras, es un enfoque contrario: hacemos un sistema primitivo que se basa estrictamente en el ajuste, luego tenemos algún analizador que detecta la desviación del hecho con respecto al ajuste, y si hay desviación, detenemos el trabajo. Entonces podemos hacer un detector de estrategias "ajustadas", y cuando el "hecho" está dentro, empezamos a trabajar. La idea es buena, pero es lo mismo que en el filtrado adaptativo. Pero sólo como otro punto de vista del concepto de TC, gracias.
El tema debe hacerse de forma autodidacta, sin relación con los filtros.
alsu, то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.
Sí, eso es lo que me imaginaba. Esta es la diferencia: en mi enfoque, no "ralentizamos" el indicador promediando una y otra vez, sino que, en los momentos en que lo necesitamos, "permitimos" que el indicador aumente su sensibilidad para seguir el mercado más rápidamente, es decir, que se retrase menos.
Мне понравилась ваша идея, спасибо за неё!
То есть подход от противного - делаем примитивную систему заточенную строго по подгонке, заводим некий анализатор, который фиксирует отклонение факта от того что было по подгонке, если отклонение есть прекращаем работу. Далее можно сделать детектор "подогнанных" стратегий, и когда "факт" оказывается внутри - начинаем работать. Идея хорошая, только это помоему все совершенно тоже самое что и в адаптивной фильтрации. Но просто как еще один взгляд на концепцию ТС спасибо.
También añadiría que el tiempo durante el cual es posible trabajar condicionalmente con el modelo "ajustado" debería contarse por separado - aparentemente el tiempo de correlación debería ser estimado por el tipo de ACF.