Cursos cruzados: ¿cómo se forman? - página 2

 
Mathemat писал(а) >>

Todavía no, Sergei. No me ha interesado el arbitraje hasta ahora, y ni siquiera ahora. No parece ser nuestro campo.

2 joo: Por supuesto, el arbitraje es a veces técnicamente posible. Esto era sólo un ejemplo.

2 Riesgo: No sé cómo. Muéstrame cómo hacerlo correctamente, te agradecería la ciencia.

Se toma el ask del par en el numerador, el bid del par en el signo, se divide y se obtiene el cross rate ask. Seguro que será mejor que la real, porque las empresas de corretaje también tienen hambre.

El arbitraje es imposible en la práctica y aún más en la teoría.

 

Neutrón, debo haber metido la pata aquí, olvidando que los puntos de propagación no están ni mucho menos relacionados con el quid. Es decir, probablemente calculé correctamente la tasa de sincronización del EURUSD a través del CAD, pero metí la pata en el resto.

2 Riesgo: no se acepta la respuesta, ya que no es sustantiva.

En primer lugar, lo que estaba calculando era la tasa de venta del par, no la tasa de compra. Y dónde y qué cuenta para la oferta o la demanda, entiendo.

"El arbitraje es imposible en la práctica, y mucho menos en la teoría". Una afirmación muy extraña desde el punto de vista lógico. En segundo lugar, el arbitraje es teóricamente posible. Sí y prácticamente también, pero sólo en algunos lugares y con las instalaciones adecuadas.

Le pido que señale mis errores exactamente en mi algoritmo de conteo.

P.D. Lo pensaré y publicaré una tabla corregida cuando encuentre errores.

 

Digamos....

tenemos una cuenta en USD

compramos 100 canadienses a 1,03171+3p = 1,03201

como resultado, gastaremos (1/1,03201)*100 = 96,898 USD

por 100 canadienses compraremos euros a 1,48785+7p = 1,48855

por lo que tenemos (1/1,48855)*100 = 67,17947 euros

ahora vendemos estos euros al tipo de cambio actual de 1,44245 y obtenemos 96,903 USD

Así que tenemos menos de 0,5 céntimos por cada 100 dólares.

Si el diferencial cruzado fuera menor, ganaríamos algo.

Y la cuestión no es ni siquiera que el arbitraje no sea rentable, sino que el diferencial de los cruces siempre será tal que el arbitraje no es rentable.

 
Mathemat писал(а) >>

2 Riesgo: No se acepta la respuesta porque no es sustantiva.

En primer lugar, lo que contaba era la tasa de venta, no la de compra.

En segundo lugar, el arbitraje es teóricamente posible. Sí y prácticamente también, pero sólo en algunos lugares y con las instalaciones adecuadas.

Le pido que señale mis errores exactamente en mi algoritmo de cálculo.

Estoy de acuerdo, calcular la oferta cruzada conociendo el algoritmo de ask es una tarea insuperable para ti. Lo siento, pero no soy profesor de secundaria.

Este foro sorprende por su imbecilidad cada vez.

 

Risk, ya he visto tus insulsos juicios en este foro. No he notado nada en ellos más allá de las pretensiones de supercool. No tengo nada que decirte.

 
Piccioli >>:

Допустим....

у нас счет в USD

мы покупаем 100 канадцев по цене 1.03171+3п = 1.03201

в результате мы потратим (1/1.03201)*100 = 96.898 USD

дале за 100 канадцев мы покупаем евро по курсу 1.48785+7п = 1.48855

таким образом у нас есть (1/1.48855)*100 = 67.17947 евро

теперь эти еврики мы продаем по текущему курсу 1.44245 и получаем 96.903 USD...

No puedes comprar canadienses por dólares para gastar en euros.

 
joo >>:

Вы не сможете купленные канадцы за долары потратить на евро.

Tienes razón, por eso escribí "Doputim" al principio).

La cuestión es que no estamos convirtiendo una moneda en otra, sólo estamos negociando la diferencia.

 

IMHO

Los principios de la formación de los tipos cruzados no difieren de los principios de la formación de los tipos de los principales pares de divisas. Todas las mismas leyes de la oferta y la demanda.

 
RomanS >>:

ИМХО

Принципы формирования курсов кроссов, ни чем не отличается от принципов формирования курсов основных валютных пар. Все те же законы спроса и предложения.


La verdad es que no.

Es cuando no hay suficiente oferta y demanda, es decir, no hay suficientes transacciones directas para convertir una moneda en otra, cuando se introduce el tipo de cambio cruzado.

 
Piccioli >>:

Не совсем так.

Как раз в том случае когда не достаточно спроса и предложения, то есть нет достаточного количества прямых операций перевода одной валюты в другую и вводится кросс-курс.

Creo que la tasa cruzada no se introduce en ningún sitio, simplemente existe como otros pares.

El tipo de cambio del par de divisas principal afecta al tipo cruzado, el tipo cruzado afecta al par principal, etc. Por supuesto, debido a los volúmenes de negociación, es más probable que el par de divisas principal contribuya más, pero no siempre... Estoy bastante seguro de que durante la crisis la caída del euro y la subida del yen no fue un accidente, fue el cierre de posiciones largas en euros, de ahí los movimientos de los principales pares de divisas (IMHO).