Encontrar los máximos y mínimos locales en los precios - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Вероно. Вы тогда заработали?
Я ловко рисую на истории пробои трендовых на 1,2,3.
He "saltado" justo después de probar el escote desde abajo. En lugar de la prueba, el precio eliminó el stop loss corto y se fue hacia arriba.
....
Pero tras el cierre de dos días, ya estaba convencido de que era un falso positivo. Sin embargo, no actué de forma clásica (como se muestra en la imagen).
En cambio, me puse largo dos veces desde el soporte y cerré tras la vuelta del "primer strike" + pequeño beneficio. Aunque podría haber puesto el TP en el nivel clásico. (No me arrepiento demasiado: lo principal es que he obtenido el beneficio).
Estoy de acuerdo en que "todo el mundo es inteligente a posteriori".:)))))
Sólo con años de observación extenuante de los gráficos de precios se llega a comprender el mercado y su naturaleza.
estoy de acuerdo
¿Nos hemos cruzado en el póker, por casualidad?
No lo creo, sólo juego al backgammon por diversión.
He "saltado" justo después de la prueba del cuello desde el fondo. En lugar de una prueba, el precio tocó un tope y se fue hacia arriba.
....
Pero después del cierre de dos días, ya estaba seguro de que era un falso positivo. Aunque no actué de forma clásica (como se ve en la foto).
En cambio, me puse largo dos veces desde el soporte y cerré tras la vuelta del "primer strike" + pequeño beneficio. Aunque podría haber puesto el TP en el nivel clásico. (No me arrepiento demasiado: lo principal es que he obtenido el beneficio).
Estoy de acuerdo en que "todo el mundo es inteligente a posteriori".:)))))
:)
Buena suerte
:)
Удачи Вам
¡Y más beneficios para ti también! ;)Richie, y PapaYozh tiene razón. La mejor manera de formular una definición de extremo local es descartar el lado derecho del gráfico y trabajar sólo con el lado izquierdo. Por lo tanto, intente formular una definición de este tipo que se utilizará en estas condiciones. No hables de garantías. Están a la derecha, y no los tienes.
Se me ocurrió que la tarea de encontrar extremos locales con objetivos prácticos en el "backtest" está limitada "desde abajo" por la dispersión y luego también "desde abajo" por la capacidad de la señal para "detectar" ese extremo. ¿Por qué demonios necesitamos, por ejemplo, los extremos intra-minuto de los ticks o los extremos minuto de la TF H1?
Entonces la elección de un rango local está limitada por SL+TP porque para algunos valores de SL y TP las órdenes se activarán en estos extremos pero no en otros.
Richie, а PapaYozh правильно говорит. Самый лучший вариант формирования определения локального экстремума - отбросить правую часть графика и работать только с левой. Вот и попробуй сформулировать такое определение, которым ты будешь пользоваться в этих условиях. Только не надо о гарантиях. Они справа, а у тебя их нет
.Para mí el hilo ha sido interesante, pero en mi opinión es necesaria una aclaración del planteamiento del problema.
Toma ZZ. Tenemos dos topes: el #0 seguido del extremo colgante de ZZ, y el #1, que se ha formado. Argumentaremos que el giro ZZ #1 tiene un 100% de probabilidad de ser un extremo. Consideraremos que la probabilidad del extremo en el punto de inflexión 0 en el momento en que se extrajo ZZZ es del 0% - sabemos con certeza que no se puede negociar. A medida que nos alejamos del extremo #0 la probabilidad de ese extremo aumenta y en el momento de una nueva inversión ZZ es igual al 100%. Intuitivamente, tengo claro que el 100% para el pivote ZZ #0 se alcanza antes de que aparezca un nuevo pivote ZZ, es decir, podemos tomar cualquier cosa que no sea un nuevo pivote ZZ(-1) como una confirmación del pivote. Pregunta:
1) ¿qué tomar para una confirmación del pivote ZZ (sólo que no un nuevo pivote ZZ)?
2) ¿cuál es la probabilidad de confirmar un pivote ZZ?
Para mí es intuitivo que el 100% para un pivote ZZ #0 se alcanza antes de que aparezca un nuevo pivote ZZ, es decir, algo que no sea un nuevo pivote ZZ #(-1) puede tomarse como confirmación del pivote.
Hmm, hay una condición de pivote para ZZ y su pivote se produce si y sólo si se cumple esta condición.
Dar una garantía del 100% de que ZZ se invertirá antes de que ocurra esta condición es dar una predicción del 100% de que ocurrirá después de algún tiempo. ¿Es eso lo que quieres decir?
Hmm, hay una condición para que una ZZ invierta y lo hará si y sólo si se cumple esa condición.
Dar una garantía del 100% de que ZZ se convertirá antes de que se cumpla esa condición es dar una predicción del 100% de que se cumplirá después de algún tiempo. ¿Es eso lo que quieres decir?
ZZ se refiere a la redistribución de los indicadores, es decir, el pivote #0 puede permanecer o no marcado por ZZ. ¿Cuál es la probabilidad de que se quede o no, que es lo mismo? Por cierto, este es un problema con todos los indicadores de redibujo.
coaster:
Estoy de acuerdo en que "en retrospectiva todo el mundo es inteligente".:)))))
En resumen:
Sólo con años de intensa observación de los mercados uno se da cuenta de que, en retrospectiva, siempre se pueden encontrar las razones "obvias" por las que un patrón ha funcionado exactamente así, y ha funcionado... ¡TOTLE A TOTLE!