Operar con spreads en Meta Trader - página 252
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Información para la reflexión:
Franco suizo-Yen japonés, perspectivas de febrero
Los entusiastas del comercio de divisas estarán interesados en el prometedor patrón estacional que se describe a continuación. Aproximadamente desde el comienzo de la segunda década de febrero es posible estimar los spreads de compra de los contratos de futuros CHFJPY - CHFJPY de marzo, COMPRA 6SH4 - VENTA 6JH4 = 1^1 (o compra única del par de divisas CHFJPY). En la figura siguiente se muestra un gráfico de las tendencias estacionales promedio de varios años (3-5-10 años) (sin incluir el último año 2013):
Se espera que el diferencial (y, en consecuencia, el par de divisas CHFJPY) aumente hasta los primeros días de la última década del actual mes de febrero. En la figura se muestra un cuadro estadístico de esta entrada en el horizonte temporal analizado durante los últimos trece años (excluyendo también el último año):
Las cifras de las estadísticas son lo suficientemente satisfactorias como para evaluar las posibilidades técnicas de comprar el spread, o el par de divisas del mismo nombre en la plataforma de trading MT4. El rebote del año pasado fue inseguro, pero también se saldó con un pequeño beneficio. La situación actual de la "versión monetaria" de la entrada analizada se muestra en el siguiente gráfico. La semana pasada, el par terminó su descenso de largo plazo e incluso insinuó una reversión al alza:
Tal vez para seguir trabajando sea aconsejable no entrar en posiciones largas estacionales a largo plazo, sino trabajar a corto plazo (según nuestros estándares estacionales) en la compra de CHFJPY en los retrocesos del precio. Utilizando el análisis técnico más sencillo y estándar (líneas de soporte/resistencia, canales, patrones de inversión, osciladores habituales, etc.) en pequeños marcos temporales H1-H4. Y, por supuesto, vigilando la publicación de noticias económicas importantes del calendario de divisas, que pueden afectar al movimiento del par CHFJPY. Como recordatorio, los principales datos fundamentales relativos a Japón se publican alrededor de las 3:00-10:00, hora de Moscú. Y en el caso de Suiza (así como en el de la zona euro), suele ser por la tarde, de 13:00 a 17:00 horas de Moscú.
Fuente: https://panteon-finance.com/analytics/view/shvejcarskij_frank__japonskaja_iena_fevralqskie_pe rspektivy
He mirado los movimientos estacionales, sí, los hay, aunque suelen ser contratendencias, pero eso no es lo importante. Quería comentarte lo del indicador con líneas cruzadas, no es muy útil, es mucho más fácil usar niveles para las entradas
---------------------
Cobre, febrero-marzo (HG)
Los analistas del sector prevén que la oferta de metales básicos aumentará este año a un ritmo más rápido que el incremento de la demanda. En concreto, en el caso del cobre, se espera que el excedente se multiplique casi por tres en comparación con el año pasado, 2013, impulsado por el aumento previsto del 4,9% de la producción mundial en 2014 (- datos de Barclays Plc.)
Sin embargo, por el momento continúa la tendencia alcista estacional a medio plazo del instrumento en los principales mercados del mundo:
El conocido sitio web en inglés MRCI ofrece estadísticas sobre la compra actual de cobre (ticker HG) hasta los primeros días de abril. Según estos datos, en los últimos quince años se han producido trece entradas rentables en el intervalo de tiempo analizado. Este es el aspecto del gráfico de la tendencia estacional media plurianual (5 y 10 años) del contrato de futuros del cobre de mayo HGK4:
Para las cuentas negociadas en bolsa, sería más interesante un patrón estacional diferente para este instrumento. Desde finales de la segunda a principios de la tercera década de febrero, el diferencial de calendario del cobre HGK4-N4 (mayo-julio), en contra de la dirección de los contratos individuales, está orientado a disminuir hasta principios de la segunda década del mes de abril. Echemos un vistazo a los gráficos de la media de varios años (3-5-10 años) de las tendencias estacionales:
http://seasonal-traders.com/stats/#stat?HGK2014-HGN2014?2014-02-17?2014-04-10?Sell
Las estadísticas de venta de diferenciales de los últimos 13 años figuran en el cuadro anterior, debajo del gráfico (1 tick = 0,0005 y sost. 12,5 $ en la escala HG). Sin comentarios.
Tenga en cuenta que la estacionalidad de la propagación anterior HGH4-K4, anunciada en nuestras revisiones anteriores, también funcionó de manera bastante satisfactoria. Permítame recordarle que en la conocida plataforma de intercambio CQG, el spread analizado HGK4-N4 está fijado por el ticker CPES2K4.
¡Buena suerte a todos!
Fuente: https://panteon-finance.com/analytics/view/medq_fevralq-mart_hg_
Esta visión general - será útil para los amantes del comercio de divisas estacional. GBP/CHF
Hoy, 19 de febrero, habrá algunas noticias económicas importantes que podrían afectar al movimiento de las divisas mencionadas. En Gran Bretaña se publicará un bloque de datos sobre el mercado laboral (cambios en las solicitudes de prestaciones, solicitudes de desempleo, tasa de paro...) y las últimas actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Un poco más tarde, en Suiza, se publica el Índice de Expectativas de los Inversores Suizos, elaborado por el ZEW y Credit Suisse.
Además, actualmente, desde finales de la segunda década de febrero, existe un curioso patrón de diferencial anual de los contratos de futuros GBP-SCHF de junio, 6BM4 - 6SM4 = 1^1 (el diferencial corresponde al par de divisas GBPCHF). En un gráfico de las tendencias estacionales medias de varios años (tres, cinco y diez años), este patrón puede verse como sigue:
Hasta la mitad del próximo mes de marzo, el instrumento GBPCHF se encuentra a la baja. Las estadísticas de ventas (sin incluir el último año 2013) de los últimos trece años en el marco temporal especificado - ¡también confirma la tendencia estacional analizada! El número de entradas rentables(+10/-3) y el ratio medio de ganancias/pérdidas(+282 puntos/-87 puntos) son bastante adecuados. En el año anterior 2013 no fue un rendimiento tan fuerte, pero aún así se produjo, ¡aunque con un beneficio muy pequeño! El cruce actual de la GBPCHF se muestra en el gráfico:
Suponemos que es mejor trabajar a corto plazo aquí (según nuestros estándares estacionales) para vender GBPCHF en un retroceso del precio. Utilizando el análisis técnico estándar habitual en pequeños marcos temporales H1-H4.
Fuente: https://panteon-finance.com/analytics/view/gbpusd_chfusd_fevralqskie_perspektivy
===============
Metales preciosos (oro, platino...), febrero-marzo.
Los metales preciosos (oro y plata), reaccionando a un cierto fortalecimiento del dólar, continuaron su descenso ayer, 19 de febrero, tras alcanzar un máximo local a finales de la semana pasada. Hoy se esperan fuertes datos económicos (mercado laboral estadounidense, índices de actividad empresarial y manufacturera), que podrían pesar sobre el dólar y, por tanto, sobre la cotización de los metales preciosos.
Mientras tanto, según la estacionalidad, los descensos a largo plazo de los precios de los metales preciosos suelen comenzar desde finales de la segunda a principios de la tercera década de este mes, tras la subida estacional de febrero. A continuación se muestra un gráfico de las tendencias medias de varios años (tendencias de cinco y quince años) para el contrato de futuros del oro de abril GCJ2014:
Es interesante observar que en el presente año de 2014, la estacionalidad del oro (y otros metales preciosos) se ha observado con una consistencia "encomiable". Desde los primeros días de febrero, los precios han empezado a subir de forma constante. Y en este momento, como si se tratara de un "silbido estacional", se está produciendo claramente un giro a la baja. Esto puede verse claramente en el gráfico del XAUUSD, H4 - arriba.
Para minimizar los riesgos durante las ventas estacionales de metales preciosos en los depósitos bursátiles, llaman la atención las llamadas entradas de arbitraje: ¡en los diferenciales intermercado de los metales preciosos! Por ejemplo, el oro-platino (contratos de abril). La relación de cambio estándar de los diferenciales de estos instrumentos es la siguiente: GCJ4 - PLJ4 = 1^2. Si tomamos un gráfico de las tendencias estacionales promediadas de varios años (5, 15 y 30 años), observaremos que el principal movimiento a la baja tiene lugar aproximadamente desde el 23 de febrero hasta la mitad de la primera década del mes siguiente, marzo:
VENDER GCJ4 - COMPRAR PLJ4 = 1^2 estadísticas de diferencial en el periodo dado durante los últimos 13 años - ¡parece bastante satisfactorio! Y por último, abramos el gráfico actual y estimemos la situación con el spread analizado en este momento:
Tras el máximo local del 17 de febrero, la extensión GC-PL=1^2 se encuentra en el plano activo. Tal vez, hay una razón para evaluar la situación desde el final de la semana y buscar oportunidades técnicas para las ventas estacionales de este instrumento de "arbitraje". En la plataforma de negociación MT4 podemos tomar cualquier versión disponible (contratos) de instrumentos de spread.
¡Buena suerte a todos!
20.02.2014
Fuente: https://panteon-finance.com/analytics/view/dragmetally_zoloto_platina_serebro_
Azúcar y spreads (perspectiva de marzo)
Los precios del azúcar suelen comenzar su descenso estacional con la primera década de marzo, ¡especialmente los últimos días de marzo! Es el momento en que comienza la cosecha de las plantaciones de caña de azúcar en Sudamérica. Y en previsión de las próximas grandes entregas del instrumento, los precios del mercado empiezan a bajar de forma natural. La figura siguiente muestra los gráficos de las tendencias estacionales medias de varios años (3-5-10 años) del contrato de futuros del azúcar SBK4 (rama neoyorquina de la plataforma ICE) en mayo:
El gráfico muestra claramente que las líneas de promediación plurianual están en constante descenso hasta los últimos días de abril, es decir, ¡casi hasta el día de vencimiento de FND del contrato de mayo! Las estadísticas de ventas del instrumento en los últimos trece años (que se muestran en el gráfico de arriba, bajo el gráfico estacional) para las próximas semanas también parecen bastante convincentes. ¡La ruptura del año pasado en el periodo analizado (mostrada por la línea de precios azul) fue de más de 50 ticks!
Las condiciones meteorológicas en las regiones "azucareras" de Brasil son actualmente favorables para la maduración final de la cosecha. Este fin de semana pasado hubo lluvias y los meteorólogos también pronostican condiciones favorables para los próximos días. Las condiciones meteorológicas en otras grandes regiones "azucareras" del mundo también se califican de "buenas".
Es preocupante la inestable situación "prebélica" de Rusia y Ucrania, ya que ambos países son importantes productores de remolacha azucarera. Una nueva escalada militar en la región podría provocar un aumento de la demanda mundial de azúcar. Este factor, antes de tomar la decisión de entrar en el mercado, debe tenerse en cuenta sin falta.
En conclusión, señalemos que para disminuir el riesgo y aumentar la fiabilidad del resultado rentable en las cuentas de cambio, es posible estimar las perspectivas de venta de los spreads de azúcar de calendario en varias combinaciones de contratos: SBK4-N4, SBN4-V5, etc. ¡Buena suerte a todos!
===================================
Fuente: https://panteon-finance.com/analytics/view/saxar_i_saxarnye_spredy_martovskie_perspektivy
Fragmento de la revisión de las materias primas:
--------------------------------------------
... ... ... Durante el fin de semana (8-9 de marzo), las estadísticas de producción de crudo de la OPEP correspondientes al mes anterior se publicaron en los medios de comunicación mundiales. ¡Se observó que febrero marcó la mayor producción mensual desde agosto de 2013! La producción aumentó en 240.000 barriles diarios (hasta 30,11 millones de bpd). Los analistas de materias primas también señalan un aumento de la producción de petróleo en Norteamérica, así como un incremento de los envíos de exportación iraníes a través de sus puertos del sur.
Se prevé que estos factores puedan ejercer presión sobre los precios de las materias primas esta semana y, en consecuencia, provocar su caída.
Debemos añadir que el diferencial Dulce Ligero (CLK4) - Marca (BRNK4) por su estacionalidad desde la segunda década de marzo también sugiere a largo plazo, hasta finales de la primera década de abril, - disminución.
Para los amantes del arbitraje, sugerimos prestar atención al diferencial de calendario del US Light Sweet CLK4 - CLN4 (mayo - julio). Desde el final de la primera - principio de la segunda década del mes en curso, el diferencial tiende a un descenso a largo plazo, - hasta la segunda década del mes siguiente, abril:
¡La figura anterior muestra un gráfico de las tendencias estacionales promedio de varios años (20-15-5) CLK4-N4! ¡El potencial de beneficio medio estimado en el intervalo de tiempo analizado es de -más de +100 ticks (puntos) en la escala CL! Sin embargo, a continuación se presenta un cuadro estadístico de las ventas de productos de propagación de los últimos 13 años. Sin comentarios.
Fuente: https: //panteon-finance.com/analytics/view/neftq_martovskie_perspektivy_
Mercado de divisas, GBP/CHF ( Spread 6BM4 - 6SM4, - perspectiva de marzo)
Se acerca el final del primer trimestre y los países europeos se acercan a la fecha límite para pagar los impuestos anuales y presentar la declaración de la renta del pasado año 2013. Son las particularidades de las leyes fiscales de varios países durante el período actual las que suelen determinar la dirección de varios pares de divisas.
Por ejemplo, desde mediados de la segunda década de marzo, la demanda de contratos de futuros del franco suizo comienza a descender notablemente, véase el gráfico de la tendencia estacional media plurianual del contrato 6SM4 de junio:
A este respecto, los sitios web especializados en estacionalidad señalan que existe un patrón estacional útil para el par de divisas GBP-Franco Suizo desde finales de la segunda hasta principios de la tercera década de marzo. La demanda de libras esterlinas casi hasta el final de la primera decena de días del próximo mes de abril es significativamente mayor que la demanda de francos suizos. Abajo - gráficos estacionales de 3-5-7 años del par de divisas GBPCHF:
Las estadísticas de las transacciones ( compras de GBPCHF) en los últimos catorce años, desde el 19 de marzo hasta el 5 de abril, tienen buen aspecto. Ha habido once entradas rentables y sólo tres perdedoras. El ratio de beneficio/pérdida medio es de +271 puntos / -93 puntos en una escala de cuatro dígitos para este par de divisas. Por lo tanto, desde el comienzo de esta semana hay una razón para vigilar los movimientos de precios de GBPCHF y buscar una oportunidad para comprar el par de divisas en pequeños marcos de tiempo (H1-H4) dentro del día.
Dado que el instrumento es bastante volátil, será aconsejable trabajar con compras a corto plazo en un retroceso. Utilizando en este caso los medios del análisis técnico estándar.
Fuente: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy
Mercado de divisas, GBP/CHF ( Spread 6BM4 - 6SM4, - perspectiva de marzo)
Se acerca el final del primer trimestre, y en los países europeos se aproxima la fecha límite para el pago de los impuestos anuales y la presentación de las declaraciones fiscales del pasado año 2013. Son las particularidades de las leyes fiscales de varios países en el período actual las que suelen determinar la dirección del movimiento de estos u otros pares de divisas.
Por ejemplo, desde mediados de la segunda década de marzo, la demanda de contratos de futuros del franco suizo comienza a descender notablemente; véase el gráfico de la tendencia estacional media de varios años del contrato 6SM4 de junio:
A este respecto, los sitios web especializados en estacionalidad señalan que existe un patrón estacional útil para el par de divisas GBP-Franco Suizo desde finales de la segunda hasta principios de la tercera década de marzo. La demanda de libras esterlinas casi hasta el final de la primera decena de días del próximo mes de abril es significativamente mayor que la demanda de francos suizos. Abajo - gráficos estacionales de 3-5-7 años del par de divisas GBPCHF:
Las estadísticas de las transacciones ( compras de GBPCHF) en los últimos catorce años, desde el 19 de marzo hasta el 5 de abril, tienen buen aspecto. Ha habido once entradas rentables y sólo tres perdedoras. El ratio de beneficio/pérdida medio es de +271 puntos / -93 puntos en una escala de cuatro dígitos para este par de divisas. Por lo tanto, desde el comienzo de esta semana hay una razón para vigilar los movimientos de precios de GBPCHF y buscar una oportunidad para comprar el par de divisas en pequeños marcos de tiempo (H1-H4) dentro del día.
Dado que el instrumento es bastante volátil, será aconsejable trabajar con compras a corto plazo en un retroceso. Utilizando en este caso los medios del análisis técnico estándar.
Fuente: https://panteon-finance.com/analytic...ie_perspektivy
muy interesante... pero últimamente (probablemente desde hace un año...:-)) el par ha estado fuertemente correlacionado con el euro, y si el euro salta, se puede esperar un colapso...
Esto es sólo para estar seguros - más bien deberíamos estar atentos a la dinámica del euro...