Operar con spreads en Meta Trader

HIPPYODESSA 2010.02.02 14:41 #771

y no creo que las monedas sean la mejor opción, max audi y kiwi

[Eliminado] 2010.02.02 14:50 #772

Aquí está la función de cálculo del lote dinámico para ambos instrumentos, utilizando el código neoclásico.

Para utilizar en los EA. Compruébalo, ¿está bien?

El parámetro de riesgo es el porcentaje que arriesgamos.

Parámetros:

extern string Symbol_1 = "6EM0";
extern string Symbol_2 = "6SM0";
extern double Risk = 10;
string lotsinfo;
double Lots_1; double Lots_2;

Código:

void CountLots()
{

//расчет соотношения лотов по инструментам

double ynax=MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(Symbol_1,0,0)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE))/(iOpen(Symbol_2,0,0)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE));

double minx=0, miny=0, mindelta=9999;

for (double x=0.01; x<=1; x+=0.01)
{
for (double y=0.01; y<=1; y+=0.01)
{
double delta=MathAbs(y/x-ynax);
if (delta<mindelta)
{
minx=x;
miny=y;
mindelta=delta;
}
}
}
double LotsS1=minx;
double LotsS2=miny;

//расчет динамического лота с заданным параметром Risk

string Symb1=Symbol_1;
string Symb2=Symbol_2;
double Min_Lot1=MarketInfo(Symb1,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Min_Lot2=MarketInfo(Symb2,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Step1 =MarketInfo(Symb1,MODE_LOTSTEP);//Шаг изменен лотов
double Step2 =MarketInfo(Symb2,MODE_LOTSTEP);//Шаг изменен лотов
double Free =AccountFreeMargin(); // Свободн средства
double One_Lot1=MarketInfo(Symb1,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.1 лота
double One_Lot2=MarketInfo(Symb2,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.1 лота
double Lot1=MathFloor(Free*Risk/100/One_Lot1/Step1)*Step1;// Лоты
double Lot2=MathFloor(Free*Risk/100/One_Lot2/Step2)*Step2;// Лоты

//приведение размера лотов Lots_1/Lots_2 к нужному соотношению LotS1/LotS2, учитывая Lot1 и Lot2

if (LotsS1<=LotsS2)
{
Lots_1=Lot1; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_2=Lot1/LotsS1*LotsS2; //больший по соотношению нормализуем
}
else
{
Lots_2=Lot2; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_1=Lot2*LotsS1/LotsS2; //больший по соотношению нормализуем
}

//проверяем возможность торговать

if ((Lots_1<Min_Lot1)||(Lots_2<Min_Lot2))
string lotsalert=StringConcatenate("Нет средств для торговли с Risk=",Risk,"%.\n");
else lotsalert="";

//выводим информацию в строку

lotsinfo=StringConcatenate(lotsalert,
"Risk = ",Risk,"%. Лот ",Symbol_1," = ",Lots_1,", Лот ",Symbol_2," = ",Lots_2,".\n");

//Comment(lotsinfo);
}

Spread trading in Meta ¿Cómo codificar? Funciones útiles de KimIV

Rid 2010.02.02 16:02 #773

Insertado. Gracias.

Parece que funciona bien.

[Eliminado] 2010.02.02 16:09 #774

rid >>:

Вставил. Благодарю!

Вроде нормально работает!

Aha... Debemos normalizar el tamaño del lote con los incrementos de lote del instrumento... Porque el lote 0.1831 no está funcionando... Bien...

[Eliminado] 2010.02.02 16:47 #775

Jahspear >>:

Ага... Надо нормализовать размерность лота с шагом лота по инструменту... А то лот 0,1831 не тру... Щас...

Este bloque debe hacerse así, y el número de lotes será correcto.

//приведение размера лотов Lots_1/Lots_2 к нужному соотношению LotS1/LotS2, учитывая Lot1 и Lot2

int Step;
if (LotsS1<=LotsS2)
{
Step = MathCeil(MathAbs(MathLog(Step2)/MathLog(10)));
Lots_1=Lot1; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_2=NormalizeDouble((Lot1/LotsS1*LotsS2),Step); //больший по соотношению нормализуем
}
else
{
Step = MathCeil(MathAbs(MathLog(Step1)/MathLog(10)));
Lots_2=Lot2; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_1=NormalizeDouble((Lot2*LotsS1/LotsS2),Step); //больший по соотношению нормализуем
}

Spread trading in Meta ¿Cómo codificar? Preguntas de los principiantes

HIPPYODESSA 2010.02.02 17:40 #776

Me gustaría preguntar a todos los que son buenos en la programación.Por debajo de experto, el beneficio de arrastre.Puede alguien insertar un bloque para arrastrar el beneficio real en los tickers y mostrarlo en el comentario.Yo que eso no funciona.Gracias de antemano

Archivos adjuntos:

archive.zip 5 kb

EURUSD - Tendencias, previsiones Funciones útiles de KimIV Pregunta sobre el asesor

Сергей 2010.02.02 19:24 #777

Jahspear >>:

Ага... Надо нормализовать размерность лота с шагом лота по инструменту... А то лот 0,1831 не тру... Щас...

Hola a todos, observador del ramo desde hace tiempo, para el dimensionamiento de los lotes sugiero una opción un poco diferente:

lot2 =
lot1 *
(MarketInfo( symbol_1, MODE_TICKVALUE) / MarketInfo( symbol_2, MODE_TICKVALUE)) *  // отношение размеров тиков в валюте депозита
( Mediana( symbol_1) / Mediana( symbol_2)) *  // отношение медиан движения инструментов
(MarketInfo( symbol_2, MODE_TICKSIZE) / MarketInfo( symbol_1, MODE_TICKSIZE)) *  // отношение размерности тиков
(MarketInfo( symbol_1, MODE_TICKSIZE) * MarketInfo( symbol_1, MODE_LOTSIZE)) /  // стоимость пункта 1-го инструмента
(MarketInfo( symbol_2, MODE_TICKSIZE) * MarketInfo( symbol_2, MODE_LOTSIZE)  // стоимость пункта 2-го инструмента

// Медиана - это среднее значение без экстремальных
// т.е. в данном случае суммируем (хай-лоу) дневных свечек за какое-то количество дней (например 30), отбрасываем пару самых больших и самых малых значений и усредняем.

// по DAX-FTSE кстати соотношение лотов получается примерно 1:2.8 :)