Operar con spreads en Meta Trader - página 22
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Немного доработал индикатор спредов, теперь отображение удобней (бид и аск спердов, так сразу видно "где профит будет"):
No lo tengo del todo claro. ¿Por qué necesito el parámetro
extern int Marco temporal = 1;
¿No sería mejor prever simplemente el ajuste automático del plazo actual?
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.
Por ejemplo, mire la propagación del trigo/maíz. Será más volátil que el futsi/dex. Pero tenemos que tener claro lo que queremos.
Hay patrones de movimiento estacionales en esta extensión. Puedes comprarlo o venderlo durante ciertos meses del año e ir a fumar bambú.
meses del año y vaya a fumar bambú. En uno o dos meses puedes cerrar. Si sólo está interesado en una especulación rápida, creo que el comercio intradía en una máquina correctamente configurada
día en una máquina bien configurada dará buenas entradas... si los deslizamientos no lo matan todo. Entonces 2 opciones. El precio continúa
va en la dirección correcta, fijamos el beneficio rápido... o entramos en drawdown durante 1,2,3 días. Pero esta reducción será mucho menor
que en los ejemplos anteriores con los pares de divisas. Y en mi opinión, el precio volverá a unos valores medios más rápidamente. Por supuesto, hay un MM muy estricto.
Si cierras inmediatamente, fijando la pérdida que va en tu contra... entonces la operación probablemente irá a 0.
Корреляция зерновых даже без исследований, вроде, как очевидна. Вопрос в поиске неочевидных корреляций.
Ah... eso es lo mejor que se puede hacer. Oro+petróleo+índices estaban muy bien correlacionados hasta principios de diciembre e inversamente correlacionados con el dólar.
Ahora esa tendencia se ha roto... justo después de las noticias de Dubai.
Oro+plata. Un gran material para los especuladores con nervios de acero. Compruébalo. Pero los grandes beneficios se correlacionan
con grandes pérdidas.
Честно говоря, подобные корреляции нахожу скорее краткосрочными, чем постоянными.
Bueno, no sé para qué se hizo la pregunta. Hablemos de algo más interesante.
¿Le dice algo el índice RS (fuerza relativa), no el RSI? No está en MT4.
Договаривайте.
Busca en internet, encontrarás información. Creo que se puede hacer un indicador para MT4.
Calculado de la siguiente manera. Dividiendo un instrumento por otro, entonces el resultado
se aplica al gráfico de precios. Puede que me equivoque al explicar exactamente cómo se calcula,
Las matemáticas están en el pasado hace mucho tiempo, sólo estamos a nivel de usuario en la programación.
¿Qué nos aporta? Podemos comparar el movimiento del precio del oro con el movimiento
y tener la oportunidad de entrar en el spread si, por ejemplo, se rompe la línea de tendencia.
Se trata de un método de determinación visual de las correlaciones más cómodo, que tiene, por tanto, un gran número de desventajas.
Hace algún tiempo también pensé que debía mirar el cambio de instrumento relativo. Pero después de escribir Trade-Arbitrage, donde me enfrenté al problema de determinar el tamaño del punto para las herramientas sintéticas, dudé de que el enfoque relativo sea correcto.
No lo he comprobado, pero hay alguna corazonada de que el EURUSD zigzaguea con un movimiento mínimo, por ejemplo en 10 pips cuando el tipo de cambio era 1,0000, así como cuando era 1,5000. No 1,5 veces más de lo que debería haber sido si la hipótesis de aproximación relativa hubiera sido correcta.
Por lo tanto, la evaluación de la correlación sobre la base de la relación de los dos instrumentos también parece cuestionable.