Sistema de no ajuste - características principales - página 2
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Tiene sentido, lo apoyo. En general, la optimización para la no-diferencia - es un matraz alquímico. Hacen un TS con un montón de indicadores mal entendidos, introducen sus parámetros en la herramienta externa y es una baraja. Verán cómo funciona. Pero, ¿y si es un grial? Tal vez, los alquimistas estaban buscando la Piedra Filosofal.
Naturalmente, existe la probabilidad (se me olvidaba, es una cifra conocida) de que un mono, pulsando accidentalmente las teclas, reproduzca "Guerra y Paz".
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Tal vez debamos considerar el problema desde esta perspectiva: ¿cuál es el objetivo de la optimización? Y lo que no lo es.
Bueno, no hace falta decirlo, no es necesaria la alquimia.
Una ventana deslizante de optimización... aunque esto tampoco da una garantía completa. Pero la robustez (en el sentido de la baja sensibilidad del sistema a los cambios en los parámetros de entrada, y el precio es el mismo parámetro de entrada) sigue aumentando. Bueno, sí, la importancia estadística de una ventana debería ser al menos algo.
Nadie habla de garantías de beneficios en los delanteros. Seguimos hablando de sacrificar las ST conocidas que no son rentables.
Esto se debe al hecho de que cuanto mayor sea el beneficio y menor sea la reducción, significa que la ST ha aprendido la historia demasiado bien, respectivamente, en el futuro es probable que funcione mal, porque el mercado será de todos modos diferente ......
Nadie habla de garantías de beneficios a futuro. Se trata de sacrificar a los CTs conocidos que no son robustos por ahora.
Bueno, si usted no exige garantías, entonces - lo que escribí. Elimina muchas cosas. Pero hay un problema, es más conveniente hacerlo en el probador de auto-escritura, emtesh uno no es muy adecuado para ello. Y la consideración de los resultados no es en forma de un solo gráfico, sino en forma de un campo de resultados.
Según mis observaciones, si la mayoría (más del 80%) de cualquier combinación aleatoria de variables en un EA da beneficios consistentes, entonces la probabilidad de no encajar aumenta significativamente.
Ninguna parte de cualquier combinación dará nunca un beneficio sostenible. Los mercados son no estacionarios por naturaleza. Así que toda la terminología mítica sobre la supuesta "estabilidad" y demás. Las "garantías" son irrelevantes en este contexto.
Otro pensamiento amateur.
Si tomamos los parámetros por los que la ST se vuelve robusta al exterior, es incluso peor que un sistema defectuoso.
Definitivamente es un sistema defectuoso.
Yo remitiría esos datos que aparecen en las noticias a parámetros externos.
Es extraño, pero el mercado a veces reacciona a ellos.
Por ejemplo, aún no he visto un EA que reaccione a un cambio en la tasa de descuento de un instrumento.
Y esto no es un gran problema. ;)
Una variante de actuación amateur:
Elegimos un periodo corto para la optimización (digamos, 3 semanas) 2-3 semanas antes de hoy y lo optimizamos. Pasamos los mejores resultados por todo el historial disponible y los miramos. Si la naturaleza de la curva antes y después de la optimización es similar a la del periodo de optimización, MTS tiene derecho a perfeccionarla. A la hora de valorarlo, le doy más importancia al drawdown que al factor beneficio.
Hay una versión no amateur...... verdad el efecto es el mismo :)
- optimización, en el periodo N
- registrar los resultados en un archivo
- análisis en excel
- escribir los parámetros de los resultados aceptables en otro archivo
- prueba del Asesor Experto con estos parámetros en un tanque y adelante N/2
- selección de resultados comparables a los obtenidos durante el periodo de optimización (esencialmente la misma "naturaleza de la curva") ....
- selección de una sola y su optimización final......
Estoy cansado de escribir :) .... Pero es un problema con el resultado, aunque todo parece estar contabilizado y los resultados aleatorios están rígidamente cortados .....
la anchura y la suavidad de la zona óptima. El mismo FP no debe saltar demasiado cerca del valor óptimo. Pero no es adecuado para todos los parámetros.
Si hay un filtro que filtra una parte de las operaciones, si lo reforzamos, la calidad del sistema (FP como indicador) debería aumentar mientras el número de operaciones disminuye.
Bueno, eso se explica por sí mismo, no es necesaria la alquimia.
DE ACUERDO. Entonces pido (a todos) que me respondan a la pregunta retardada: ¿para qué sirve la optimización?
Si buscamos parámetros óptimos, ¿qué es esto sino un ajuste? ¿O estamos utilizando el optimizador para explorar el propio ST? Una prueba de conducción así.
Entonces, ¿quizás centrarse en los propios criterios de investigación de la CT mediante la optimización?