QUIK + MetaTrader - ¿es teóricamente posible? - página 7
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... se puede dibujar cotizaciones de terceros como indicador <----- sip. y olvidarse de los indicadores MT, tester, etc. - ¿por qué carajo piensas eso, peckerwood?
Y me preguntaba, ¿cómo se puede utilizar una variante que se implementa a través de un indicador y utilizar el probador y otros indicadores?
Puedes reescribir los indicadores por ti mismo, pero ¿qué pasa con los probadores?
Tengo curiosidad, pero ¿cómo puedo utilizar una variante implementada a través de un indicador y al mismo tiempo utilizar el probador y otros indicadores?
Por supuesto, puedes reescribir los indicadores tú mismo, pero ¿qué pasa con el probador?
Esto no funcionará en el probador. Por esta razón estoy escribiendo en realidad - es una curvatura. Pero puedes introducir tus propios datos en tester, al menos en las construcciones antiguas, seguro.
Para abreviar:
1. variante con "indicadores", - los datos de la izquierda existe sólo en la memoria mt, obviamente sólo "mirar" y no las cosas complicadas. La característica es que los datos históricos, si se necesitan para los cálculos, se generan al inicio del programa mt.
2. variante de period_converter, - dejar los datos en forma de archivo hst, utilizar gráficos offline, actualizarlos igual, a nivel de historia, necesidad de inite.
3. sustitución de símbolos en mt deshabilitado, - se puede poner en tester, pero engorroso todo esto, en mi opinión.
4. crear su propio servidor de datos - si el programador es capaz de hacerlo, es más fácil tener su propio software, que no es peor que MT en términos de funcionalidad. Y no tortures al pobre mt4 con tareas, que no le son propias.
¿Estás seguro de que este código funcionará en la dll?
No. Porque.
- Yo no hago tales fijaciones en la dll.
- El propósito de mi post es mostrar que no hay nada fundamentalmente complicado y torcido!!!!.
- La única diferencia es la sintaxis "hwnd=WindowHandle(Symbol(),i_period);" (Bueno, y de nuevo en la "sintaxis" (bueno, hay delphi/basic/assembler) :) de este fragmento)
ZS. Se escribió sobre la "curvatura de la transmisión de datos", no sobre el probador.
Para el probador - escriba los datos en archivos con los "símbolos" estándar de su DC Y en el archivo fxt. Te respondo enseguida: ahora no juego con él, pero antes (builds muy antiguos de mt4) funcionaba.
En resumen, estamos escribiendo simultáneamente, sobre una misma cosa, una misma cosa. No sé por qué recibí una bronca tan apasionada y "sucia".
En el botín de la vida ... y sólo el depósito decide lo que es "torcido" y lo que es "recto".
No. Porque.
- Yo no hago ese tipo de vinculaciones en la dll.
- El propósito de mi post es mostrar que no hay nada fundamentalmente complicado y torcido!!!!.
- La única diferencia está en la sintaxis "hwnd=WindowHandle(Symbol(),i_period);" (Y de nuevo, en la "sintaxis" :) del código dado)
Pues entonces no escribas "Entonces pega en dll" - no engañes a la gente.
Hay que entender que un scripter en bucle no es una solución para la buena vida. Además, en lugar de torturar a MT con comprobaciones sin sentido en el bucle, deberías usar slip, que no se come el tiempo de la CPU. En general, la solución más inteligente son las funciones de devolución de llamada, si las has utilizado, debería estar claro.
ZS. Se escribió sobre la "curvatura de la transmisión de datos", no sobre el probador.
Para el probador - escriba los datos en archivos con el estándar para sus "símbolos" de DC Y en el archivo fxt. Te respondo enseguida: ahora no me meto con eso, pero antes (builds muy antiguos de mt4) funcionaba.
Disculpe, ¿es usted un clon de ese tipo, que intentó enseñarme sobre la vida? Tienes la misma extraña idea sobre lo que está escrito.
Y los archivos fxt no pueden ser manipulados desde hace mucho tiempo. Desde la compilación 208, al parecer, por lo que los desarrolladores reciben mi malvado ewww.
Disculpe, ¿no es usted un clon del compañero que también intentó enseñarme la vida? Parece que tú tampoco sabes de qué estás hablando.
Tú lo sabes mejor que eso.
Mi respuesta a
balu 27.10.2009 23:19
gracias, útil.
¿Alguien ha pensado en obtener los datos de cotización de quik también?
En mi opinión, eso resolvería el problema de la falta de coincidencia de datos.
También eres dolorosamente ignorante de lo que escribes
¿Qué más hay que escribir cuando tu oponente demuestra una completa locura?
Mi respuesta en respuesta a
En realidad no, su respuesta iba dirigida a Svinozav.
Y deja de corregir tus mensajes con carácter retroactivo.
>> ¿Por qué carajos piensas eso, peckerwood?
¡Boca en las piernas! ¡Rueda tus salchichas por Spasskaya! :-)
Ve a hacer un poco de kerning en tu código chino.