Señales de un sistema REAL - página 21
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Se supone que esto es muy divertido?
No - es sólo la única recomendación útil que se me ocurre después de leer un post sobre nuestro mal negocio.
Aquí se le ha recomendado que lea el ASA. Eso está bien. Es positivo. No evoca asociaciones sombrías. Incluso puedo recomendar un libro: "Todo sobre la AEC". No recuerdo el autor. El título es suficiente)))
Por supuesto que lo he leído :)
Y la experiencia de cada uno es diferente.
Y ese libro también está basado en la experiencia (no vacía, eso sí).
Y no he dicho nada sobre la sustitución.
...
zy.
también lo es la A.S.A.
:D
No voy a discutir, porque es inútil.
No, creo que no lo entiendes. No es "ASA tan ASA", es "todo sobre ASA tan ASA".
No lo creo. Voy a reiterar mi entendimiento.
Hay patrones en el mercado (la intersección de dos medias, por ejemplo). Estos patrones son numerosos. El TS debería ser capaz de reconocer ese patrón. Los NS reconocen algunos patrones que son imposibles de dibujar o describir. Un comprobador ofrece estadísticas sobre la aparición de dicho patrón en el pasado, pero no da ninguna garantía de que se produzca en el futuro.
Hay varias preguntas básicas para un patrón:
- lo común que es (por ejemplo, para los largos, para los cortos, para los largos y los cortos) ;
- cómo reconocer la aparición de un patrón en el tiempo;
- cómo detectar oportunamente cuando este patrón está muriendo, lo cual es una necesidad, como podemos ver por las operaciones perdidas durante las pruebas;
- si este patrón puede adaptarse a una sección diferente de BP.
La cuestión de la adaptación es la más difícil. En particular, como adaptación podemos utilizar la reoptimización de la TS en una nueva sección de la BP - que no debe confundirse con una prueba de avance.
Todo esto es obvio si no olvidamos por un momento que la RT que estamos tratando es un sistema no lineal, dinámico, no estacionario y con memoria. Si relacionamos constantemente nuestras decisiones con este entendimiento, y confiamos en los resultados de las pruebas también con este entendimiento, se evitarán muchos errores.
P/S. Neuron definió específicamente la sobreoptimización, tomándola del NS. En cuanto a los requisitos de las pruebas, de nuevo, esto se ha discutido muchas veces en este foro y en artículos. Así que deberías leer antes de abrir un hilo - leer en general es algo muy útil.
La hipótesis de la existencia de patrones y el uso de redes neuronales para su identificación (y búsqueda) con referencia a las series temporales de las cotizaciones del mercado es comparable en su eficacia a la misma con datos aleatorios. Como ejemplo, aplica el mismo método para predecir los dígitos de la notación de Pi. Las estrategias basadas en redes neuronales son una forma de ajuste (los partidarios de la NS lo llaman aprendizaje) a una historia con la capacidad de ajustarse sobre la marcha - auto-optimizarse (adaptarse). El enfoque aleatorio es un enfoque de caja negra: "Me lo inventaré y veré si funciona". Mucho tiene que ver con los rumores sobre el uso de redes neuronales por parte de las estrategias de los fondos de cobertura más rentables de Simons. Pero en realidad no hay redes neuronales allí.
La caja negra de Simons es un arbitraje estadístico trivial (spread trading) que utiliza una enorme potencia de cálculo y un flujo de entrada. Simons estuvo en un principio a la vanguardia de la aplicación de los cálculos de ineficiencia del mercado, por lo que sigue siendo el líder del arbitraje multimillonario. Su uso de instrumentos de negociación exclusivamente de gran liquidez viene dictado por la necesidad de esta condición para garantizar el arbitraje.
Arbitraje: un enfoque sistémico. Utilizar patrones en el "ruido": un enfoque sistémico
¿Qué hay de este criterio: NO repetir los resultados con los mismos parámetros?
Cuando se simula cada tic es probablemente posible, porque los tics dentro de una barra se generan aleatoriamente y una ejecución de arrastre de parada puede desencadenar en diferentes precios, y después la siguiente operación puede abrirse antes o después y a un precio diferente, y entonces las diferencias pueden acumularse bastante.
Esto significa que si el sistema muestra resultados diferentes, hay un elemento de aleatoriedad en él y no es un sistema.
Esto significa que si el sistema da resultados diferentes, hay algún elemento de aleatoriedad en él y ya no es un sistema.
¿Qué pasa con los diferentes diferenciales en las diferentes carreras?
¿Qué pasa con los diferentes diferenciales en las diferentes carreras?
Y eso también.
Pero de todos modos, si un sistema da resultados radicalmente (sea cual sea el significado de esa palabra) diferentes, supongo que no podemos hablar de que sea sistemático, ¿no?
eso también.
Pero de todos modos, si un sistema produce resultados radicalmente (sea cual sea el significado de esa palabra) diferentes, seguramente ya no se puede hablar de su sistematicidad.
¿Quizás se trate más bien de errores o peculiaridades del software de pruebas?
Entonces tiene sentido destacar las características de MT4. Ellos también irán allí.
-Uso de indicadores de redibujo y parpadeo.
-El uso de indicadores y bloques de cálculo de señales de trading trabajando con precios de barra cero e indicadores
En definitiva, podemos distinguir tres secciones de errores y signos de sistemas no funcionales:
1. insuficiente fiabilidad de los resultados (la adaptación también es un subapartado aparte)
2. peculiaridades de las pruebas de software y errores asociados a ellas
3. errores lógicos en el diseño del sistema. Se trata más bien de un carácter de recomendación y de una opinión subjetiva sobre la forma de crear un sistema y lo que debe contener un sistema robusto y rentable.
¿Se trata más bien de errores o peculiaridades del software de pruebas?
Entonces tiene sentido destacar las peculiaridades de MT4. Esto también incluirá
-El uso de indicadores de redibujo y parpadeo.
-El uso de indicadores y bloques para el cálculo de señales de trading, el trabajo con precios y los indicadores de barra cero.
¡El parpadeo y el trabajo en la última barra no es un error de MT4, es un error en la lógica del algoritmo! MT4 le dará honestamente Close[0], pero entiende que al principio de la barra es casi igual a Open[0], pero al cierre real será completamente diferente. Y si su sistema decide operar con Close[0], significa que con cada nuevo tick esta decisión cambiará :(