Señales de un sistema REAL - página 15
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Loki pronto será olvidado. A menos que sea en una anécdota.
¿Cómo sabes siquiera de qué estabas hablando?
En realidad, me refería al comercio virtual... ¡¡¡¡No martin!!!!
Quién necesita esta mierda de martingala, claro, no hay martingala!!!! te lo digo, sólo necesita más tiempo.
FOXXXi писал(а) >>
Sí, sí, matemáticamente. El paseo aleatorio es fractal, no puede ser de otra manera. La serie temporal (también conocida como paseo aleatorio) es fractal. En consecuencia, no hay patrones de TFs superiores/inferiores => la historia no se repite - el principio básico del AT no se cumple.
No estoy del todo de acuerdo. En mi opinión, la serie cambia caóticamente su comportamiento, pasando de un movimiento determinista a un vagabundeo aleatorio. Partiendo de esta base, tampoco estoy del todo de acuerdo en que no existan patrones en los TFs más antiguos/bajos; están ahí, pero tienen peculiaridades. Además, sólo estoy de acuerdo en parte con lo de la AT. Probablemente el AT puede ser rentable en determinadas situaciones (no obstante, no profundicé en el estudio del AT (o más bien no le dediqué más de una semana, probablemente para nada), porque existe la opinión de que si el sistema de trabajo se generaliza - su eficacia disminuye).
Creo que mis reflexiones sobre el comportamiento de los precios no se relacionan bien con el tema del hilo. En el post original expresé mi desacuerdo sobre la independencia del rendimiento del sistema con respecto al TF utilizado y traté de justificarlo.
En cuanto al tema:
Re:
Si he tratado de volver al tema, no puedo estar de acuerdo con estos puntos: si el sistema fue desarrollado con la especificidad en mente (no un ajuste - como el comercio de nuestra noche japonesa) y funcionó con éxito, entonces debería funcionar con las monedas australianas y nZ correlacionados también.
Pero creo que no estoy de acuerdo con estos puntos: si el sistema está diseñado teniendo en cuenta la especificidad (no un ajuste, sino la especificidad: por ejemplo, el comercio de nuestro japonés durante la noche) y funciona con éxito, entonces debería funcionar bien en las monedas australianas y nZ correlacionados también.
Estoy de acuerdo, el sistema debería funcionar con símbolos correlacionados. ¿Por qué lanzarlo en dos instrumentos cuando se puede abrir una posición mayor en uno?
En cuanto a la operativa en instrumentos no correlacionados, creo que es una necesidad en caso de imprevistos (para poder utilizar los fondos propios tras la activación del SL/TP, de lo que hablaremos más adelante).
¿Por qué necesitamos el arrastre? Puede calcular con precisión los volúmenes de las posiciones y las reducciones máximas. Entonces puede utilizar un SL/TP (protección) bastante lejano y cerrar principalmente por el mercado.
El tema, me parece, tiene un desarrollo maravilloso.
"Sobre la corrección de los INDICADORES".
El indicador de la derecha nunca se contradice en ninguna TF.
¿Existen estos indicadores?
¿Por qué el retraso?
Para que no te muerdas los codos cuando el precio no alcance un beneficio de 250p. >> 2-3 pips, y luego se gira y pierde 80 pips. Sería una pena, ¿no?
Para eso está trall....
El indicador de la derecha nunca se contradice en ninguna TF.
El indicador correcto nunca se contradice en ningún marco temporal. por supuesto que no se contradice. es que un mismo indicador por código sigue siendo un indicador diferente en cada marco temporal. Pero no significa absolutamente nada en cuanto a la evaluación de la corrección del algoritmo МА.
Para que no te muerdas los codos cuando el precio no llegue a los 250p de beneficio. 2-3 pips, y luego se da la vuelta y coge un stop a 80 pips. Sería una pena, ¿no?
Esos son exactamente los conceptos de "duele", "no lo hizo", "no funcionó" que yo atribuiría a los sistemas defectuosos. Un sistema normal tendría que invertir la posición en una inversión. Y morder los beneficios con una red de arrastre no es la mejor solución (sobre todo si se tiene en cuenta que hay ruido en las cotizaciones); entonces hay que buscar fallos en los métodos de cálculo del SL/TP.
Un ejemplo trivial: MA para minutos y MA para días. El 100% se contradice (es decir, uno muestra una subida y el otro una bajada), pero esto no significa nada a la hora de evaluar la corrección del algoritmo del propio MA. Por ejemplo, por ejemplo: MA de minutos y MA de días. 100% se contradicen (es decir, uno indica crecimiento y el otro - descenso).
¿Cuál es la contradicción, si no es un secreto? Las MAs en diferentes períodos son MAs trazadas en la serie adelgazada del período más pequeño. Otra cuestión es cómo interpretar el comportamiento de estas MA si, de hecho, pierden algunos valores.