El rendimiento potencial del instrumento. - página 2
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No. En los datos históricos, la ZZ óptima es cuando el tamaño medio de la rodilla es igual al doble del diferencial. ¡No hay mayor retorno hipotético en el mundo! Un paso al costado dará un menor rendimiento (comprobado estrictamente).
¿Pruebas?
Supongamos que hemos definido una BZ sobre los datos históricos, que se construye utilizando el siguiente algoritmo: Si el precio (Oferta) se ha alejado del máximo/máximo anterior del precio en una cantidad igual o superior a los puntos H, se considera que el tope de la LB se forma en ese máximo/mínimo. En este caso, el valor medio de una rodilla WP tiende a 2H (es evidente por el algoritmo de construcción). En cada paso de la construcción quitamos al valor de beneficio de 2H y damos el spread - Sp. Entonces, después de n pasos nuestro capital será igual:
Nuestra tarea es maximizar esta cantidad, siempre que el tiempo de negociación sea limitado y cuanto más seleccionemos un paso - H, menos transacciones para un determinado tiempo T realizará TC. Por lo tanto, existe una media dorada cuando el número de transacciones es suficiente y el beneficio en cada transacción no tiende a cero.
El tiempo que necesita un precio para recorrer una distancia de puntos H es proporcional al cuadrado de esta distancia (ley del movimiento browniano unidimensional):
Buscamos el máximo de la función en la parte derecha de la ecuación de forma estándar: tomamos su derivada sobre el parámetro H, la ponemos a cero y resolvemos la ecuación resultante respecto a H:
¡Resulta que el paso óptimo de partición en los datos históricos, en el que los ingresos de TC son máximos, es H=Sp!
El post de arriba lo pasé - el paso no es igual a la doble extensión. Disculpas.
No es mucho más difícil demostrar que en el borde derecho del cociente (cuando no hay forma de asomarse al futuro) esta misma división da asintóticamente la máxima rentabilidad en pips sin reinversión de fondos. En este caso, la entrada en el mercado se realiza en un movimiento de precios que se aleja del extremo por puntos H. Esta es la estrategia más rentable que se puede idear y se puede demostrar que su rendimiento medio por operación tiende al valor medio de ZZ menos 2H (el precio en el extremo derecho) menos el diferencial. Esta medida es una estimación adecuada de la rentabilidad de un instrumento en el horizonte de negociación elegido - H.
Que sea sobre datos históricos...
Si el valor de la rodilla es igual al spread, habrá operaciones con beneficio cero. ¿Cambiará el beneficio si se aumenta el valor de la rodilla a spread+1 punto?
Sí, habrá tales operaciones y, sin embargo, un aumento de +1 punto en la rodilla reducirá el rendimiento global de la estrategia.
>> ¡No lo puedo creer!
Una imagen de este mundo puede presentarse de diferentes maneras. Algunos lo comprenden a través del Conocimiento, otros a través de la Fe, y hay quienes para quienes el Amor es suficiente. Personalmente, sobre algo, digo "lo sé" o "no lo sé".
Sobre el tema: sé que es así(H=Sp->max) y no de otra manera. Eres libre de creerme o no. Es tu elección. No nos cruzamos.
Sí, habrá operaciones de este tipo y, sin embargo, un aumento de +1 punto en una rodilla reducirá la rentabilidad global de la estrategia.
>> No lo hará.
La prueba de su afirmación corregida es obvia si consideramos que cuando N (rodilla mínima) > n (otra rodilla mínima), el conjunto de eextremos para N es un subconjunto del conjunto de extremos para n. Por lo tanto, se deduce que cuanto menor sea el escalón, mayor será el beneficio.
Una imagen de este mundo puede presentarse de diferentes maneras. Algunos lo comprenden a través del Conocimiento, otros a través de la Fe, y hay quienes para quienes el Amor es suficiente. Personalmente, sobre algo, digo "lo sé" o "no lo sé".
Sobre el tema: sé que es así(H=Sp->max) y no de otra manera. Eres libre de creerme o no. Es tu elección. No nos cruzamos.
Lo siento, olvidé el enlace con el autor, pensé que todo el mundo conocía esta frase - "No me lo creo", es el latiguillo de Stanislavsky, que tiene el significado de "no convencer".
No nos solapamos.
Sí. De hecho, las matemáticas son una ciencia más simple y sencilla que las demostradas por los cálculos de varios pisos anteriores.
Bueno, realmente no tengo mucho más que decir...
¿Miras la fórmula para encontrar un extremo y no estás de acuerdo con el resultado? A continuación, señale el error.
Una vez más. Si H es incluso un punto mayor o menor que el diferencial, ¡no obtendremos beneficios en una porción suficientemente larga de la historia! Podemos demostrar la veracidad de esta afirmación probando la operación con datos históricos de una forma u otra, y luego observar el resultado.
Supongamos que tenemos un algoritmo para la creación de una fase en lo descrito anteriormente (imagen de la izquierda). A continuación, encontremos el rendimiento medio de una posición atrasada para sus diferentes construcciones. Tomemos el par EURUSD durante aproximadamente un año, fijemos el diferencial en 20 puntos y tracemos un conjunto de ZZ en el rango H=10...30 puntos. A continuación, sumemos sus hombros por valor absoluto tras deducir el diferencial y tracemos el gráfico de ingresos para todo el intervalo de negociación que es el mismo para todos los H:
Podemos ver que el resultado de la "negociación real" en el historial, coincide maravillosamente con la solución analítica y el rendimiento máximo cae sobre el valor del escalón ZZ igual al spread del instrumento. El paso a un lado por un punto da menos beneficio (ver imagen a la derecha).
¡Lo que había que demostrar!