Los conocedores de Fourier... - página 6
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Vladimir - ¿entonces cómo su Extrapolatore da forma al proceso de continuación de la función transformada...?
Supongamos que la primera función trigonométrica se ajusta a los precios x[n]:
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=0,1..N-1
x[n] - precios reales, y[n] - modelo. La extrapolación es sencilla. Tomamos la misma función y el índice de tiempo n se incrementa hacia adelante, hacia el futuro
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=N,N+1,...
Luego se ajusta una segunda función trigonométrica al resto de x[n]-y[n]. Y así sucesivamente hasta que haya ajustado y extrapolado un número determinado de funciones (HarmNo):
no se redibuja. Pero no está en buen estado, aunque no lo he probado seriamente. Aunque entiendo que para los que trabajan con redes neuronales este indicador será muy valioso.
Me gustaría tener un buen socio para la investigación, para dirigirla en la NS.
¿Qué va a utilizar como entradas para NS, y cuál es la supuesta dimensión de las entradas?
¿Qué es lo que se pretende utilizar como entradas NS y cuál es la dimensionalidad prevista de las entradas?
Esta entrada inducida, está garantizada entre -1 y 1.
Sólo conozco la teoría, pero no he utilizado NS en la práctica, por lo que algunas preguntas pueden ser confusas. Si te interesa, estaré encantado de hacerlo. Prefiero hacerlo por skype. Será más cómodo y rápido. Aunque no creo en estas NS.
El único parámetro de entrada es la profundidad del historial. En la figura se seleccionan 60 minutos, es decir, se analizan los últimos 60 minutos. La interpretación de más de 0,5 + indicador sube es una compra, menos de -0,5 y cae es una venta, esto es de la teoría (lógica de su construcción). Pero no lo he ejecutado en el probador, ya que puedo ver su mejora adicional y estoy trabajando en ello.
Es mejor dividirlo en al menos dos rangos (Rápido/Lento)
e interpretar sus combinaciones
Los ejemplos que has puesto de y=k*x+c o muy gran periodo, es un fallo del teorema de Kotelnikov, el espectro es infinito.
Exactamente, si se resta el espectro que encuentra la FP de las cotizaciones, el resto es siempre la componente de período largo,
que el FP no puede extrapolar correctamente.
He intentado evitar este problema en dos pasos,
comprimiendo las comillas (1ª), es decir, cada 10 barras en el resultado de las 5000 obtenidas. 500 bares y extrapolado
A continuación, cambié el resultado obtenido estirando y restando del precio y obteniendo una tajada de mercado sin componente extra de LF (2 Sts),
pero debido a la fractalidad del mercado tengo el mismo problema pero en 1 st y así hasta el infinito.
Por lo tanto, la moraleja de la extrapolación de las curvas que no satisfacen el teorema de Kotelnikov requiere otro método.
P.D. Cuál de ellos no sé todavía. >> Buena suerte.
Esta entrada inducida, está garantizada entre -1 y 1.
Sólo conozco la teoría, pero no he utilizado NS en la práctica, por lo que algunas preguntas pueden ser confusas. Si te interesa, estaré encantado de hacerlo. Prefiero hacerlo por skype. Será más cómodo y rápido. Aunque no creo en estas NS.
Yo mismo no creo en nada.
¿Sólo hay una manera de entrar? No es una pregunta ociosa. La cuestión es que NS busca esencialmente un óptimo de funcionalidad (cualquiera) en la cuasi-estacionalidad necesaria en los parámetros de entrada. Antes de molestarnos en la construcción necesitamos la certeza de la estacionariedad por estos o aquellos parámetros. Cuantos más parámetros de este tipo haya, más ventajoso será el NS en comparación con los métodos de análisis paramétrico.
Yo mismo no creo en nada.
¿Sólo hay una manera de entrar? La pregunta no es ociosa. La cuestión es que NS busca esencialmente un óptimo de un funcional (cualquiera) con la necesaria cuasi estacionariedad en los parámetros de entrada. Antes de molestarnos en la construcción necesitamos la certeza de la estacionariedad por estos o aquellos parámetros. Cuantos más parámetros de este tipo haya, más ventajas tendrá la NS en comparación con los métodos paramétricos de análisis.
Es posible tener muchos. Si consideramos como una nueva entrada, el mismo inductor pero con una profundidad de análisis diferente
aquí hay una imagen de N=60 y N=480.
Sólo creo que NS encontrará los patrones más rápido que yo cuando busque variantes de este indicador en el probador.
Pero tu figura muestra una línea recta, que está ligada a la fórmula y=ax+b
Estoy mostrando una función que a través de una transformada de Fourier (línea verde)
tiene su función basada en cosenos, lo que significa que podemos observar la continuación de la curva...
después de transformarla, obtenemos la curva previa y después de transformarla obtenemos la curva suavizada
precio
Esa es la cuestión: mientras se extrapolen las líneas generadas, todo está bien, pero cuando se trata del mercado, ay.
He probado las combinaciones más complicadas con saltos de frecuencia, y saltos de frecuencia, y en todas partes el PF hace el truco
excepto cuando se viola el teorema de Kotelnikov. Prueba a restar la MA de período largo de las cotizaciones
y extrapolar el resultado y el efecto del último punto desaparecerá.
Pero no se puede extrapolar la propia MA de período largo debido a este mismo teorema.
¿Cómo que no crees en nada, Sergei? Todavía te tomo por un entusiasta de los nervios.
P.D. He decidido refrescar un proyecto inacabado de hace un año y medio. Fibras. Y me temo que mi código será muy parecido al de AIS en cuanto a la forma de nombrar las funciones (aunque sólo a ellas)...