Consejeros a los que. Muchos de ellos y de forma gratuita. - página 13

 
Yuri, si la calificación de las estrategias en el PRS no se basa en el periodo en el que se genera, sino en las pruebas a futuro, ¿sería mejor la calificación de supervivencia de la estrategia? ¿O no es factible?
 
voltair >> :

Gracias por la aclaración, pero esto último es innecesario. No mejora constructivamente

y no promueve la comunicación. ¿Realmente hay que ser muy inteligente para

para entenderlo? ;)

Y en cuanto a los méritos, hay muchos métodos sencillos y posiblemente eficaces,

pero tardan en solucionarse. Si alguien puede, en un lenguaje claro, rápidamente

para aclarar ciertos aspectos, ahorrando así tiempo, entonces kudos

felicitaciones a ellos. Pero si no, nos arreglaremos sin ella, por supuesto.

Lo principal sería el beneficio al final...

tiempo..... es el momento :).... para un análisis completo de cualquier estrategia, e incluso para todas las variantes de su aplicación requiere un número, no limitado por nada...... Traté en mis posts anteriores Sr. Reshetov para interpretarlo.... sólo hay una pregunta en este embrollo: ¿en qué periodo optimizar y en qué aplicación? .....

Una vez mencionaste que esta "N" puede ser calculada...... no hubo continuación, desafortunadamente....... no sólo la mía, sino la de muchos usuarios.....

pero puedes seguir y seguir y seguir y seguir y seguir con la "chapuza" sobre los pavos ajenos..... perdón por la dureza, por favor.

 
rider писал(а) >>

Una vez mencionaste que esta "N" puede ser calculada...... no hubo continuación, desafortunadamente....... no sólo la mía, sino la de muchos usuarios.....

pero "inundar" sobre los pavos hechos por otra persona puede ser criado a la indignación completa..... perdón mi brusquedad, plz

Así que sería, antes de inundar aquí y atacar completamente fuera de tema, al menos un correo electrónico personal primera mirada. :)

 
Reshetov >> :

Una caja negra es cuando la estrategia está cerrada. En este caso, no se contemplan tales secretos comerciales.


Incluso las cajas negras sordas pueden ser perseguidas por varias pruebas para comprobar si hay piojos.


Al menos, no he podido formular ninguna interpretación significativa de la oscilación. Y las pruebas de avance son mucho más rápidas y fáciles de detectar y filtrar los accesorios. Por eso prefiero el método de Pardo, ya probado en la práctica, a las interpretaciones subjetivas y ambiguas de los oscilogramas.

La estrategia no está tan bien, ya que contiene un error. Y la objetividad del oscilador es simplemente la diferencia entre la suma de factores de compra y factores de venta. Los factores pueden ser de 2 tipos. Por ejemplo, el factor macd<0 en la compra, es más fiable que macd>0. Así, los sistemas pueden dividirse figurativamente en 2 tipos:

1.hay factores más fiables

2. hay más factores no fiables y, en consecuencia, el sistema es menos fiable.

Sin pasar por los factores manualmente, es fácil de entender a partir de las lecturas del osciloscopio.

No pretendo que este análisis sustituya a las pruebas de Pardo. Algunas estrategias no son tan fáciles de analizar, pero estas estrategias son discretas y fáciles de analizar. Yo mismo escribí esas estrategias.

Así, seleccionando un par de estrategias favoritas, puede probarlas para obtener más éxito en el futuro.

 
rider >> :

tiempo..... tiempo :) .... un análisis completo de cualquier estrategia, e incluso en todas las variantes de su aplicación requiere un número, no limitado por cualquier cosa...... Traté en mis posts anteriores Reshetov para interpretarlo.... sólo hay una pregunta en este embrollo: ¿en qué periodo optimizar y en qué aplicación? .....

Usted, una vez mencionó que esta "N" puede ser calculada...... no hubo continuación, desafortunadamente....... no sólo la mía sino la de muchos usuarios.....

pero se puede seguir con todo tipo de "tonterías" sobre la complacencia de todo tipo de cosas..... perdóname por mi brusquedad, por favor.

Eso es si entendieras toda la naturaleza de estas estrategias no estarías haciendo preguntas estúpidas, porque por eso no se contestan.

 
zfs писал(а) >>
Y esto es, por cierto, un oscilador de 15 minutos. Mi recomendación está indicada como. También hay señales en plano, depende de ti cortarlas o usar pips. Usando esta estrategia el viernes no he conseguido ni una sola operación perdedora.
Reshetov escribió(a) >>

Resulta que... no hay métodos universales. ... El mercado tiene tiempo para cambiar y hay que volver a empezar.

... Creo que es mejor generar estrategias y asesores expertos sin osciloscopios para no joderme la cabeza ni a mí ni a los demás.

Permítanme decir un par de palabras en defensa de estos osciladores. Las estrategias y los asesores expertos son "ciegos", y aquí vemos el "proceso de toma de decisiones".

Además, en mi opinión, la observación puede dar una nueva calidad. Sólo un ejemplo rápido:

 
voltair >> :

Unas palabras en defensa de estos osciladores. Las estrategias y los asesores son "ciegos" y aquí vemos el "proceso de toma de decisiones".

Además, en mi opinión, la observación puede dar una nueva calidad. Sólo un ejemplo rápido:

Algo en esta nueva calidad no inspira mucho.

 
Reshetov писал(а) >>

Esta nueva calidad no me parece muy inspiradora.

Bueno, no me propuse inspirarlo. Las mías eran sólo unas palabras de defensa.

Pero la idea es simple - para tratar de hacer sobre la base del osciloscopio (estrategia) multitF

comprobar (señal). Merece la pena comprobar la prospectividad de la idea.

 
voltair >> :

Bueno, no me propuse inspirar. Las mías eran sólo unas palabras de defensa.

Pero la idea es simple - para tratar de hacer un multiTF sobre la base del osciloscopio (estrategia)

comprobar (señal). La prospectiva de la idea, en mi opinión, merece ser comprobada.

Nadie ataca a los osciladores y mucho menos los prohíbe.


La cuestión se refiere a otra cosa, concretamente a la ambigüedad de la interpretación de estas mismas oscilaciones. Es decir, se obtienen diferentes interpretaciones para diferentes estrategias. Esto no se observa con la metodología de pruebas de R. Pardo. Es decir, si yo, por ejemplo, saco una estrategia del repositorio que muestra resultados notables en 10000 barras de la historia, después de haberla probado en barras OOS de 10000 a 20000, el resultado será negativo, por lo que es un ajuste a cara descubierta independientemente de la estrategia, de la ruptura o del rebote del MACD positivo o negativo (el MACD puede incluso no estar involucrado en la estrategia). Es decir, aquí el rechazo de la estrategia es inequívoco y muy categórico. La propia prueba de OOS se ejecuta en fracciones de segundo (llevarla a un ordenador con un historial más profundo lleva más tiempo). Del mismo modo, las pruebas sobre parámetros individuales sin genética. Si se observan acantilados, valles o abismos junto al valor en la entrada, el resultado, de nuevo independientemente de la estrategia aplicada, es deliberadamente un ajuste. Porque un leve cambio en el mercado y el balance estará en esos mismos huecos, valles o caídas.


Los osciladores son ilustrativos, no hay discusión. Pero se necesita mucho más tiempo para estudiarlos e interpretarlos y los resultados de las interpretaciones pueden ser de más/menos un kilómetro.


Por eso, personalmente, he renunciado a ellos. Pero para aquellos que consiguen encontrar una base racional en sus lecturas, puede ser posible obtener algunos buenos resultados.

 
voltair >> :

Así que al menos deberías mirar tu correo electrónico personal primero, antes de empezar a revolotear por aquí y atacar completamente fuera del tema. :)

Lo veo regularmente :) r i d e r f i n @ b k . r u ...... o te refieres a la interna, foro uno :)...... y está vacío :(

Razón de la queja: