Uso de redes neuronales en el comercio. - página 14
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Es raro, es aleatorio ((
¿Por qué es aleatorio?
He aquí una cita de la tesis de Pastukhov:
Como puedes ver, este valor puede considerarse una constante.
)) Citaré una autoridad más fuerte para mí.
'FR H-volatilidad' porque nunca encontraste H. Salta. Es un valor aleatorio si lo haces como lo has investigado. Aunque puede que no haya entendido todo lo que hay (no he visto todos los estudios).
Pastukhov debería haber defendido su tesis, esto en primer lugar. Estabas buscando un patrón = una oportunidad de ganar Tengo más fe en tu investigación. Pero h es, es igual al doble del valor del spread, al menos para el par GBPUSD, más precisamente en términos de radiolocalización es el valor del movimiento que se puede detectar. Este valor está relacionado con la relación señal/ruido del umbral (yo lo tengo en torno a 1,6-1,8 del margen).
Me interesa saber cómo han llegado los organizadores del campeonato a este valor.
'FR H-volatilidad' porque nunca encontraste H. Salta. Es aleatorio.
Tienes razón.
Ya me había olvidado de los detalles: las neuronas de la pista H del MTS, dejan que su homólogo biológico se relaje:-)
Tienes razón, pero no tienes ni idea de lo fácil que parece cuando se implementa en MT. No es necesario crear un indicador para ello, todo se puede poner directamente en el Asesor Experto. Aquí, mira mi último post. Es casi un plano para la partición de Kagi (se muestran los vértices, pero no hay problema para ir a la partición en sí).
Gracias por el indie. Ahora necesito mejorar mis conocimientos de mql4 para avanzar.
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Necesito preguntar a Prival cómo obtener la distribución deseada (rectangular) a partir de una distribución arbitraria en forma analítica.
Aquí lo he encontrado. Lo he borrado en mi ordenador y lo he dejado en el foro.
>> Tics: distribuciones de amplitud y retardo.
Bueno, tú, Prival, eres rápido.
Gracias. Vamos a leerlo.
Bueno, tú, Prival, eres rápido.
Gracias. Lo leeremos.
)))) super-operativo...
Pero mi punto es diferente... En diferentes partes del foro me encuentro con afirmaciones, digamos, en el eje x tenemos una variable aleatoria (tiempo)... aquí, por ejemplo, escribe Prival:
Hay muchas maneras de analizar una variable aleatoria en el eje Y (MA, RSI, etc.) pero nos olvidamos del eje X mientras que es una variable aleatoria y debemos manejarla con cuidado y correctamente.
un tick no es un valor aleatorio! un tick - el incremento del precio es realmente un valor aleatorio en el tiempo, si se toma el tiempo como el número de segundos transcurridos desde las 00:00 del 1 de enero de 1970... el gráfico de incrementos de ticks en el tiempo sería una cadena de Markov con tiempo continuo, es decir, los momentos de tiempo allí son aleatorios... Las cadenas de Markov de tiempo continuo son mucho más difíciles de analizar que las de tiempo discreto)
y el precio de la transacción no es una variable aleatoria, existe en cualquier momento (teóricamente)... En la práctica, por supuesto, podemos encontrarnos con cosas tan desagradables como los tiempos de espera o las simples recotizaciones... Pero esto no cambia la esencia del asunto: el precio de una transacción existe en cualquier momento, es decir, la función del precio frente al tiempo es un valor continuo (independientemente de los huecos).
La única dificultad es el fin de semana. Si se pueden parchear simples agujeros en los datos, los fines de semana no se pueden "parchear"... Pero en principio, tampoco es un problema... Sólo hay que numerar las barras al revés: la última será el cero y el cero será el último... ¡...y obtendrás un valor no aleatorio a lo largo del eje X! ¡Ya está, cualquiera de tus índices diseñados para estudiar una función no continua funcionará correctamente!
...
Aquí hay una búsqueda especial para usted: http: //offline.computerra.ru/2003/512/29647/
Dos requisitos previos
precio - continuo
El tiempo es continuo.
La CC digitaliza un valor continuo. en cualquier digitalización hay errores. ruido de cuantificación (error de nivel) +- pips y ruido de discretización (error de tiempo). Así que al tomar las minutas de su capa estamos de acuerdo, a priori, en que hubo una garrapata en este momento exacto. Pero en realidad no es así. Yo diría que está muy claro en las garrapatas de los minutos (que trabajan con ellos). Para los que trabajan con el reloj no se nota tanto.
Por eso, en el caso de los espectros del GMT se puede considerar como un ruido "diminuto", y se puede explicar por el ruido de muestreo.
precio - continuo
tiempo - continuo
¡ambas afirmaciones son incorrectas!
estamos de acuerdo a priori en que hubo un tic en ese momento exacto...
No, no estamos de acuerdo en que haya habido una garrapata... estamos de acuerdo en que hubo un precio... son cosas diferentes...
Y el ruido de muestreo es demasiado... >> teniendo en cuenta que nuestro "dispositivo" (es decir, el terminal) tiene errores de sincronización - Sergei, eso es exagerado...