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Y dudo que la cointegración en su forma pura exista en el mercado de divisas - significaría un TS libre de riesgo basado en el comercio emparejado (para las series clásicamente cointegradas el spread está garantizado que tiende a 0)
No, no lo haría))
no, no lo haría))
¿Por qué?
no, no lo haría))
¿Ha conocido algún ejemplo de negociación de pares para dos instrumentos que sean cointegradores y tengan una baja correlación?
Sí, lo he visto en la práctica.
¿Tiene alguna experiencia en el uso del paquete PairTrading?
Este es un paquete muy primitivo según la documentación, en realidad una envoltura alrededor de lm() y adf.test(). El paquete urca es mucho más útil.
El enfoque implementado en este paquete se ha aplicado y utilizado.
Dudo que exista cointegración pura en el mercado de divisas - significaría una TS sin riesgo basada en el trading emparejado (para las series cointegradas clásicas el spread está garantizado que tiende a 0)
Ni siquiera digo nada sobre el pair trading en forex, porque soy de la opinión de que es imposible en divisas :)
Sí, me he encontrado con esto en la práctica.
Sí, me lo he encontrado en la práctica.
Es un paquete muy primitivo según la documentación, en realidad una envoltura alrededor de lm() y adf.test(). El paquete urca es mucho más útil.
El enfoque implementado en este paquete se ha aplicado y utilizado.
No digo nada del pair trading en forex, ya que soy de la opinión de que es imposible en divisas :)
¿Dónde puedo encontrarlo?
Lamentablemente, no está disponible (NDA).
Lamentablemente no es posible leer (NDA).
clear...... No existe tal ejemplo.
La cointegración en el comercio es puramente teórica. En la práctica, las cotizaciones no tienen la cointegración clásica y el arbitraje, ya que la negociación sin riesgo en el comercio de pares es imposible.
En la práctica, la negociación de equilibrio se basa en la correlación y hay que soportar fuertes cambios en el coeficiente de correlación a lo largo del tiempo.
¿Por qué?
Porque la cointegración significa que existe una combinación lineal estacionaria de series no estacionarias. La estacionariedad no significa que no haya riesgo: hay variación
¿No tienes experiencia en el uso del paquete PairTrading?
Porque cointegración significa combinación lineal estacionaria de series no estacionarias. La estacionariedad no significa ausencia de riesgo: la varianza está presente
El diferencial real de los procesos cointegrados converge SIEMPRE porque es un proceso estacionario. Y al diablo con la varianza: no tiende al infinito.
)))Si no existiera esta varianza, sería imposible construir una ST. Al fin y al cabo, la ST aprovecharía exactamente la dispersión del diferencial