¡Nuestra Masha! - página 15
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a LeoV
Bueno, ¿en qué estás desperdiciando tu vida?
Te aconsejo que uses el Campeonato - pero dices que es una demo y la ruleta, mientras que puede ser posible sacar algunas conclusiones, que es real para trabajar y ganar dinero, si se ignora el MM al máximo (que es por lo que se obtiene la ruleta) y algunos errores, que pueden ocurrir, pero que se puede arreglar en la vida, mientras que el Campeonato es imposible. Entonces le aconsejo que utilice las cuentas PAMM. Esto es dinero real con inversores reales, donde se puede ver que se puede ganar muy buen dinero - hay algunos profesionales que ganan 10000% en 2 meses. )))) Por supuesto, aumentar el depósito 330 veces en 2 horas no es realista, pero es posible ganar algún porcentaje sano del depósito sano - incluso sin ser un comerciante, pero como un inversor, distribuyendo el dinero adecuadamente......)))))
distribuir correctamente el dinero entre los comerciantes......)))))
+1
a Quant.
Sólo un recordatorio de que ya me he despedido. :о) Pero es por la sencilla razón de que el contador de la cuenta atrás muestra la finalización de la siguiente recopilación de estadísticas y la validación del modelo. Tendré que analizar los resultados, así que es una especie de último post :0)))
Значит это уже не тех. анализ, и совсем не то, о чем у Вас описано.
Nunca escribí que se basara en el análisis técnico. No te lo estás inventando. Lee con atención, y mejor desde el principio, o me lo inventaré como mucho.
Qué artículos científicos ...
Se basa en el análisis de la memoria de las series temporales y algunas otras sutilezas. Si tengo tiempo escribiré un concepto en mi hilo, pero ahora estoy ocupado, lo siento
a LeoV
Bueno, yo no diría eso..... No me considero una vaca...... Si alguien lo hace, es su elección )))))
No te hagas ilusiones y me he dado por vencido, además - es una broma por si tu ego está muy herido :o))). Que somos vacas en el sentido estadístico lo demuestran los resultados de los campeonatos que se celebran periódicamente. Sólo hay que entender los números, y es fácil hacerlo si se imagina a los organizadores como una especie de DC teórico. Todo se hace visible y comprensible cómo funciona la DC, he escrito mucho sobre ello, estoy harto.
No hay un solo trader que gane todo el tiempo permaneciendo en el mercado en la modalidad condicional 24x7x365. Lo más importante no es ganar pasta (recuerden los BARES ), sino salir del mercado en el momento adecuado (llevándose una modesta cantidad). Y la entrada es importante, pero no tanto como la salida :o) Un poco abstracto, pero sobre el tema: hay una caricatura maravillosa: la fuga del gallinero. Cuando las gallinas intentan averiguar cómo escapar, resuena el siguiente diálogo (de memoria):
- cavando - has probado eso, has probado eso, has probado eso ...
- ¿y qué más has probado?
- Intenta no escapar del gallinero.
- ¡Oh! Eso podría funcionar!!!!
Me has entendido mal. Matcads, Matlabs son buenos y no hay discusión con eso. Sólo hice una simple pregunta, a la que nunca obtuve respuesta.
¡¡¡Me haces reír!!! Me has preguntado por qué necesito todos estos LABs... y estás escribiendo Matkads, los Matlabs son buenos y no hay duda de ello. ¿QUÉ QUIERES? ¡DECÍDETE!
Aplicar estos programas no significa en absoluto que tengas que complicarte y retocar tus CTs bajo el listón.
a LeoV
No te hagas ilusiones y ya he dejado de hacerlo, además - es una broma por si tu ego está muy herido :o))). Que somos vacas en el sentido estadístico lo demuestran los resultados de los campeonatos que se celebran periódicamente. Sólo hay que entender los números, y es fácil hacerlo si se imagina a los organizadores como una especie de DC teórico. Todo se hace visible y comprensible cómo funciona la DC, he escrito mucho sobre ello, estoy harto.
No hay un solo trader que gane todo el tiempo permaneciendo en el mercado en la modalidad condicional 24x7x365. Lo más importante no es ganar pasta (recuerden los BARES ), sino salir del mercado en el momento adecuado (llevándose una modesta cantidad). Y la entrada es importante, pero no tanto como la salida :o) Un poco abstracto, pero sobre el tema: hay una caricatura maravillosa: la fuga del gallinero. Cuando las gallinas intentan averiguar cómo escapar, resuena el siguiente diálogo (de memoria):
- cavando - has probado eso, has probado eso, has probado eso ...
- ¿y qué más has probado?
- Intenta no escapar del gallinero.
- ¡Oh! Eso podría funcionar!!!!
Cada uno tiene una filosofía de vida diferente. Y no 24x7x365, sólo 24x5x250.
Dedicar toda una vida a la teoría, o utilizar la poderosa base que ya has construido para hacer tu trabajo en la práctica. Esta es tu elección.
Es cierto que a menudo la gente investiga sólo por investigar, olvidando el verdadero objetivo. También es cierto que el progreso de la ciencia y la tecnología no es posible sin teóricos que estén apartados de la vida y vivan en su propio mundo.
*
Pensaba que era una discusión banal sobre las AM, pero aquí todo es mucho más interesante :)
Por cierto, sobre las AM. A mucha gente le gusta usarlos para suavizar, incluyendo trailing stops por ellos. ¿Qué le parece este método de alisado?
Supongamos que
X[i] - la señal inicial de la barra i-ésima (puede ser Open, Hight o Low, o alguna media de estos valores)
Y[i] - señal transformada (suavizada)
la indexación de las barras es la misma que en MT
Entonces
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]
donde
dY[i] es el incremento de la señal transformada en la barra i-ésima
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K
K es la relación de inercia: cuanto mayor sea la relación de inercia, más inercial será Y a pequeñas distancias de X
La ventaja de este método es que a pequeñas divergencias entre X e Y la señal transformada es muy inerte, pero a medida que la divergencia aumenta también lo hace la velocidad a la que Y sigue a X.
Entonces
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]
donde
dY[i] es el incremento de la señal transformada en la barra i-ésima
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K
Reescribamos su ecuación:
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+ ( X[i] - Y[i+1] ) / K, poniendo 1/K=w, tenemos: Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+w( X[i] - Y[i+1] )
Ahora comparemos con la expresión de la media exponencial simple (EMA): EMA[i]=EMA[i+1]+w*(Open[i]-EMA[i+1]);
Así que nos ha dado la media exponencial, ¿y ahora qué?
Así que nos has presentado una media exponencial, ¿qué es lo siguiente?
Sí, efectivamente, eso es todo :(
Pero es mejor no basarse en las aperturas, sino en las subidas y bajadas.
¿Y ahora qué? Lo siguiente es el beneficio o el alce.
...
Dedicar toda una vida a la investigación teórica o utilizar una base sólida ya establecida para el trabajo práctico.
Comparta lo que considera una base poderosa. Pero, por favor, sean más concretos, no me remitan a Shiryaev, muchos de ustedes lo han leído, o a otros libros. Como ingeniero de radiocomunicaciones de aviación me interesaría (toda mi vida estuve involucrado en algoritmos de detección, seguimiento y guía, creo que como piloto debería poder entender lo que es). Lleva bastante tiempo en el mercado.
Disculpas al estimado creador del hilo por el off-topic...
En cuanto a los instrumentos, por supuesto que no tengo nada en contra de ellos.
Además, sobre los años 70, está la cuestión del enfoque para ganar dinero. pasar una cita por un filtro es ciertamente bueno, pero débil...
Grasn, me ha gustado tu hilo sobre el sistema de gestión de activos.
"Espero que la sola idea de cruzar un erizo con una serpiente ya merezca un premio Dr. Schnobel aparte y honorífico. "
¿No crees que es la gente la que ya ha planteado este reto?
Ya que te estás metiendo en el mundo de las finanzas matemáticas, quizás deberías empezar por lo más básico en lugar de inventarte cosas incomprensibles....
Para lo que se utiliza la programación matemática, entiendo que se refiere a la ecuación de Belman.
Se utiliza en finanzas, para encontrar en un momento dado todos los parámetros óptimos (según el problema principal) del sistema, utilizando la información actual. (cadenas de Markov).
Puede leer la teoría aquí https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming (enlace de la izquierda en ruso).
En cuanto a tu análisis de ondas, para ser honesto, no utilizo este tipo de enfoques, así que no sé en absoluto cómo funciona en la práctica.
Creo que no saldrá nada bueno de ello.
La eterna cuestión en todos los problemas no es la herramienta con la que se resuelve el problema, sino de qué modelo se dispondrá en la entrada y hasta qué punto explica realmente el fenómeno del beneficio potencial.
Si te interesa la gestión de activos con métodos matemáticos, te recomiendo que eches un vistazo a Markowitz y sus descendientes, y por supuesto a Karatzas Mathematical Finance.
Eso es mucho aplomo. Es vergonzoso para ti.
Y, por cierto, a "Markowitz y sus descendientes", como demuestra la experiencia, no les ha ido mejor que a muchos de los aquí reunidos. Un Premio Nobel de Economía no es garantía contra una fuga. :)