La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 85
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Por ejemplo, puede simplificar la tarea tomando un número de entrada divisible por 2...
Me parece que un número impar de entradas es más prometedor, sin embargo, tengo una sola entrada añadida al número indicado en el parámetro.
Yo también.
Algunas reflexiones sobre los métodos de"capacidad de predicción NS"
( a continuación es una opinión privada hasta la fecha, en respuesta al interés expresado por el autor del hilo en la toma de comillas, posiblemente conteniendo inexactitudes y errores. Le agradecería que los señalara y que discutiera el tema)
El título del capítulo de la tesis de Pastukhov está en la imagen, lo traigo para subrayar dos, en mi opinión, palabras clave "patrón" y "predicción".
A la primera, en mi opinión, hay que añadir la palabra"temporal", es decir, cada miembro de un patrón de N está "situado" en el tiempo después del anterior.
El término N-ésimo será siempre +/-1 y puede ignorarse, porque el que le precede será de signo contrario y lo determinará
(a excepción del problema de predicción de la probabilidad de prolongación de la tendencia , sin embargo el autor de la rama resolvió inicialmente el problema antes de predecir el signo del movimiento)
En segundo lugar,"predecir" - define la clase de tareas, es decir, no reconocer h.p. por ejemplo, sino exactamente "mirar hacia" el futuro.
Así pues, obtenemos la tarea PREVISIÓN sobre la base del TIEMPO DE MIRADA ADELANTE.
Habiendo analizado los conjuntos de patrones para varios múltiplos H de la dispersión (trataré de publicar más tarde), se puede observar que:
- La repetibilidad es muy baja,
- comienza a aparecer a partir de H = varias decenas de diferenciales,
- crece insignificantemente con el aumento de H, y, por supuesto,
- disminuye con el aumento de N.
Estas conclusiones se confirman indirectamente en la Fig.3.1 de la página 99 de la tesis con valores pequeños de N+ y N-.
De lo que se puede concluir que existe una necesidad:
1. unificación del patrón
2. utilizando DM.
La primera se ve que es posible por los siguientes métodos:
Es conveniente elegir el modelo de DM en función de la tarea formulada anteriormente "PREPARACIÓN en base a PATRONES DE TIEMPO".
Los más adecuados, o más bien - destinados a su solución, son los siguientes:
- reglas de asistencia,
- reglas de correlación y
- árbol de decisión (en menor medida, pero, como ha demostrado la experiencia, a veces con resultados interesantes).
Me gustaría hablar de las reglas de afirmación por separado, ya que son el modelo de DM más "dirigido".
El matiz es que el patrón es por definición de signo variable y el modelo aprende a buscar siempre el movimiento opuesto al último.
Podría valer la pena modificar el patrón de:
+1,-3,+2,-1
в
+1,-1,-1,-1,+1,+1,-1
Pero luego hay algunas preguntas, como sobre la dimensionalidad del patrón.
Quizás aumentando el resultado:
- creación de un comité basado en modelos heterogéneos
- Uso de modelos basados en diferentes patrones H
- introducción de insumos adicionales (no de precio) en el modelo (volumen, etc.)
Con respecto a esto último me gustaría conocer la opinión de quienes lean este hilo
En mi opinión, las condiciones de mercado del EURUSD son interesantes
y la necesidad de elegir H con una estrategia de signo estable
To: Neutron к последнему посту в личке
Colegas, sugiero que en la discusión posterior del tema, nos abstengamos de los valores no medidos por el racionamiento en la propagación. De acuerdo, el spread es una característica de un instrumento en particular y no refleja completamente la dinámica de cotización de este o aquel instrumento. En el futuro, si es necesario, normalicemos los valores por H, y todo lo que deba mantenerse en la dimensión, expresémoslo en puntos (enteros). Michail, por favor, comenta tu figura, ¿cuál es el eje y qué muestra? En cuanto a tu afirmación sobre la necesidad de "...elegir H con una estrategia estable en signo...", entonces, según entiendo, estamos hablando de la necesidad de elegir H, para lo cual se satisface la condición de estabilidad de las series alternas de transacciones, ver fig..:
¿Verdad?
X - tiempo en horas dentro de un día
Y - monotonicidad acumulativa de parte del kagi en H
en el lado derecho verticalmente H dimensión en pips discretamente a la propagación
es el análogo intradiario de las figuras 3.8 y 3.9 de la tesis
¿Verdad?
Por favor, explique la imagen con más detalle
La tesis muestra que el límite de la estrategia de cambio de signo es la volatilidad H = 2.
En la imagen es difícil determinar el valor de la volatilidad H.
¿Cómo / en qué se basa para estimar la zona indicada de un determinado signo estratégico?
¿He entendido bien que en la imagen la función de la renta es roja y las garrapatas son azules?
Referencia para información general: El "Método Tir" ha estado en el mercado con éxito durante años, también construye un patrón en zig-zag sobre la base de 5 puntos.
Las roturas de PT deben estar en los bordes de kagi +/- spread,
en la figura están por debajo/por encima de las roturas de kagi.
¿Es la calidad de la imagen o...?
Si es así, por favor, haz que la imagen sea más legible.