Una estrategia de "equilibrio" - página 5
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Es una idea poco convincente... porque al final no se trata de qué hacer, sino de cuándo hacerlo, porque todo el mundo sabe qué hacer...
Creo que mucha gente lo ha hecho, la primera aproximación es que hay una apariencia de ganar y el probador lo confirma.
el probador lo confirma, pero no se puede confiar... en la vida real es un drenaje muy rápido...
Yo también hice un sistema similar... gana - el depósito aumentó 8 veces en un par de días,
y luego lo pierde en el siguiente par de días en la demo porque no tiene el principal WHEN...
porque al final no se trata de qué hacer, sino de cuándo hacerlo, porque todo el mundo sabe qué hacer.
Creo que muchos sistemas similares han hecho esto y la primera aproximación es que se obtiene una buena impresión de la retribución.
No me fío del probador, simplemente no te puedes fiar... El de verdad es un drenaje muy rápido...
Yo también hice un sistema similar... gana - el depósito aumentó 8 veces en un par de días,
y luego va a cero durante los siguientes días en la demo porque no tiene el principal WHEN...
Hola chicos... el principio de este sistema es conocido desde hace mucho tiempo... puro principio de juego de casino... apostamos a cualquier cosa siempre (a cualquier color del casino) y cuando perdemos doblamos la apuesta... Puedo decir que es realmente una estrategia teóricamente ganadora sin una cosa ... a saber, un depósito limitado ... porque la amplitud de sus fluctuaciones (beneficio y drawdown) aumentará y tarde o temprano el depósito no soportará los drawdowns
Intentaré explicar el significado de la estrategia. Tras una determinada señal, el EA coloca una orden de compra con 0,01 lotes, supongamos que el precio bajó y se alejó un poco de la posición abierta, entonces el EA coloca 0,02 lotes en la posición de venta para compensar la primera orden de venta cuando alcanza un determinado nivel. Si el precio vuelve a bajar y alcanza el nivel de la primera orden, el Asesor Experto colocará una orden de venta de 0,03 lotes para compensar la orden de venta de 0,02 lotes perdidos, y así sucesivamente hasta que el precio salga del corredor de H pips. El problema de esta estrategia es que el volumen de lotes se abre de forma exponencial, pero con una cierta H (debe ser lo suficientemente alta) y un depósito inicial elevado se pueden conseguir buenos resultados. Esta estrategia es buena en los días de alta volatilidad y no importa hacia dónde vaya el precio. En esta estrategia también es posible limitar las pérdidas, prohibiendo la apertura de una orden cuando se alcanza un determinado volumen de lote. La probabilidad de que el precio fluctúe durante mucho tiempo en el rango de los 100 puntos es pequeña y subirá o bajará. Aquí hay dos gráficos con diferentes parámetros para 2008.
¿Cuál es el punto? .... Tengo un poco de un sistema que no funciona con mm (también es una diagonal) para los siguientes pares GBPJPY USDJPY AUDJPY CADJPY EURJPY CHFJPY NZDJPY... Creo que lo tengo todo (sólo un montón de pares de divisas ... por cierto lo he probado en EURUSD también ... pero por alguna razón no tengo la isla todavía :(... el mm máximo fue en la libra 16 veces más que el lote inicial fue sólo 2 veces de 1999 a 2008 el 15 de julio, y sólo en la libra fue entre 6000rpm ... 8 veces fue sólo 4 veces, el lote principal fue 4 veces................. después de la real el resultado: mm tuvo que ser tachado de todos los EAs más :(
He vuelto a leer el principio del hilo. Dígame, ¿por qué lo creó? No estás preguntando nada, ¿verdad?
La respuesta es sencilla. Conoce la debilidad de su estrategia y espera que le convenzan de que está bien. Tuve la misma idea "genial".
No sé cómo empieza su asesor. Si no hay sistema, mi consejo es que lo optimices por tamaño de pasillo y que muevas el inicio de las pruebas un par de días. Ya sabes, es aleccionador. Puedes configurar la entrada por indicadores, por niveles, o por quién sabe qué más. Pero créeme, tu EA engullirá cualquier depósito razonable en rango de prueba a partir de 1999. ¿No te he convencido? En ese caso, abre una cuenta de microreal, de centavos, o algo más y gana tu primer millón
Incluso con microreal, necesitas al menos 2.000 dólares para sobrevivir a las fluctuaciones.
Y tenía la esperanza de que alguien se interesara por el código y decidiera comprarlo).
He vuelto a leer el principio del hilo. Dígame, ¿por qué lo creó? No estás preguntando nada, ¿verdad?
La respuesta es sencilla. Conoce la debilidad de su estrategia y espera que le convenzan de que está bien. Tuve la misma idea "genial".
No sé cómo empieza tu EA. Si no hay sistema, mi consejo es que lo optimices por tamaño de corredor y que muevas el inicio de las pruebas un par de días. Ya sabes, es aleccionador. Puedes configurar la entrada por indicadores, por niveles, o por quién sabe qué más. Pero créeme, tu EA engullirá cualquier depósito razonable en rango de prueba a partir de 1999. ¿No te he convencido? En ese caso, abre una cuenta de microreal, de centavos, o algo más y gana tu primer millón
comienza, por un simple indicador, en general tengo suficiente imaginación para desarrollar esta idea más allá))
¡No, ninguno! Sólo el que tiene una puntuación Z positiva.
Igor, sólo podemos (como el mercado) ver la cuenta Z en el pasado.
Pero no hay garantía de que el ST no empiece a perder de forma consecutiva y no cambie ya mañana.
Igor, sólo podemos (como el mercado) ver la cuenta Z en el pasado.
Pero no hay garantía de que el TS empiece a perder de forma consecutiva y no cambie ya mañana.
Así es... Teme a los lobos, no camines por el bosque. El riesgo sin conocimiento es una tontería. Para asumir riesgos de forma consciente, se necesitan conocimientos. ¿Dónde más sino en el pasado? Sobre la volatilidad del mercado, tengo esta opinión. El mercado son las personas. Y la gente siempre ha sido y será codiciosa y cobarde. Codiciosos de los bienes materiales y cobardes ante el riesgo de perderlos.
Entonces, ¿por qué comerciamos? ¿Con qué contamos? Cada uno tiene sus propias respuestas a estas preguntas. Para mí son los siguientes. Comercio porque tengo una ventaja estadística. Cuento con que me acompañe en el futuro. Esta confianza la obtengo de los resultados de mis estudios sobre intervalos históricos largos. Cuanto más largo sea el intervalo de la historia del sistema de comercio investigado que me resulte satisfactorio, mayor será la probabilidad de que el ST se comporte de la manera que necesito.
Esta es la confianza que obtengo de mis investigaciones en largos intervalos históricos...
Igor, es decir, ¿dices que has encontrado una ventaja estadística en un intervalo largo?
Me gustaría saber:
- ¿Cuál es el ratio P/L resultante y otros indicadores?
- ¿se ha encontrado la ventaja estadística en uno o varios instrumentos?
- y en general - ¿qué estás analizando exactamente (patrones de velas o algo más)?
Opero porque tengo una ventaja estadística a mi favor. Y espero que también esté de mi lado en el futuro. Esta confianza viene dada por los resultados de mis estudios sobre intervalos históricos largos. Cuanto más largo sea el intervalo de la historia del sistema de comercio investigado que se comporta de manera satisfactoria para mí, mayor será la probabilidad de que el ST se comporte de la manera que necesito.
Estoy totalmente de acuerdo.
.
De la práctica reciente:
Hace casi un año terminé de trabajar en un buen Asesor Experto que creía tener en ese momento.
Estaba trabajando en las pruebas en 5 pares de divisas en la historia de 3 años, un año de OOS. Póngalo en el futuro durante 3 meses.
Genial. En real por otros 6 meses - genial. Dosificado. И ... Septiembre, estamos fuera. Casi lleno.
Se apagó a tiempo. Habría estado lleno. Muy frustrante.
Me gustaría saber:
1. ¿cuál es el ratio P/L resultante y otras métricas?
2. ¿cuál es la ventaja estadística de un instrumento o de varios?
3. y en general - ¿qué estás analizando exactamente (patrones de velas o algo más)?
1. A partir de 2,5... Por ejemplo, una UC tiene 2,89
2. en varios combinar carteras con diferentes instrumentos y diferentes parámetros del sistema
3. otros...