La conveniencia de utilizar el Take Profit y el Stop Loss en la TS automatizada. - página 7
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>> IlyaA
Llevo mucho tiempo promoviendo este enfoque del trading y la terminología del "stop lógico".
Avals señala correctamente que debería haber "otras formas de salir" ... un sistema normal debería detectar un cambio antes de un stop grande ... si no, entonces simplemente no es un sistema viable ... es decir, un sistema normal nunca activará un stop grande y entonces para qué ponerlo ...
El mercado está en constante cambio y las paradas también deberían cambiar constantemente según la situación actual, en lugar de basarse en la historia y la optimización ... basada en datos pasados ...
>> IlyaA
Llevo mucho tiempo promoviendo este enfoque del trading y la terminología del "stop lógico".
Avals señala correctamente que debería haber "otras formas de salir" ... un sistema normal debería detectar un cambio antes de un stop grande ... si no, entonces simplemente no es un sistema viable ... es decir, un sistema normal nunca activará un stop grande y entonces para qué ponerlo ...
El mercado está en constante cambio y los stops también deberían cambiar constantemente de acuerdo con la situación actual, en lugar de ser calculados en base a una historia y una optimización ... basada en datos pasados ...
¡Buenos tiempos, señores! Si se mira el problema desde la perspectiva de un aficionado, significa que abriendo diferentes tipos de órdenes (compra-venta) se puede fijar el beneficio o la pérdida. Si el sistema se gestiona correctamente, podemos acumular beneficios, mientras que el cierre es una cuestión de técnica, simplemente cerramos todas las órdenes necesarias simultáneamente. Esto, por supuesto, tiene algunas trampas, pero todo esto tampoco es un problema de cálculo. Lo único que queda es elegir una empresa de corretaje que no prohíba los lotes. Me gustaría conocer la opinión de los profesionales sobre esta cuestión.
Hmmm... ¿cómo es que un cierre es mejor que un tope? Matemáticamente, la única diferencia son los swaps negativos, y la diferencia es a favor del stop.
Y para que quede aún más claro: los takeprofits y stoplosses también son órdenes.
He estado haciendo un poco más de modelado y puedo decir de 10 sistemas de comercio diferentes. En ninguno de ellos la parada/bloqueo supuso una ventaja de fiabilidad. Todas las prestaciones de los sistemas se deterioran al añadir un tope. Las curvas de rentabilidad se disparan (una o máximo 2 veces) por encima del horizonte de equilibrio sin que haya un tope. Y con la misma rapidez pasar a una zona de menor beneficio. Incluso los intentos de "encajar" la parada en la historia han fracasado. Las curvas son cóncavas. Y ni una sola vez he conseguido ver una curva de equilibrio convexa hacia arriba desde el tope. En general, salir en las señales es claramente más eficiente. Gente/personas, os ruego que me hagáis cambiar de opinión :) tiene que haber una situación en la historia en la que la parada se haya justificado. Te ruego que lo compartas. Sólo si puedes, sin dogma, una historia puramente concreta... :)
Extraño, ¿quizás los sistemas están mal?
Extraño, ¿quizás los sistemas están mal?
No hay nada malo en los sistemas. Se ha desarrollado una señal de salida para cada uno, que es guiada por el clowz. El balanceo de la vela empeora el sistema. Como toca un stop cercano y si se mira el cloze la salida es mejor.Los sistemas están bien. Se ha desarrollado una señal de salida para cada uno de ellos que se guía por el cloze. El balanceo de la vela empeora el sistema. Porque toca una parada cercana y si te fijas en el cloze sale mejor.
Verá, una parada es una orden. Si su sistema va en largo, el stop es de venta y se coloca desde donde el sistema va a vender. Entonces te beneficiarás.
Verás, una parada es una orden. Si su sistema va en largo, el stop es de venta y se coloca desde donde el sistema va a vender. Entonces será útil.
>> De acuerdo. Salgamos del paso. Los ejemplos se envían. :)>> De acuerdo. Muévete a un lado. >> Ejemplos, envíalo. :)
Ejemplo. Si se negocia fuera del corredor, la parada está en el lado opuesto del corredor.
Ejemplo. Si se negocia fuera de un corredor, la parada está en el lado opuesto del corredor.
Eso es una ganancia y estoy hablando de una parada. Si suponemos que el stop está fuera del corredor, entonces podemos salir por la señal del indicador. Tome cualquier indicador de canal, mostrará claramente que el canal se ha roto.