La conveniencia de utilizar el Take Profit y el Stop Loss en la TS automatizada.
Se sugiere discutir brevemente el tema. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a esta cuestión y no he sido capaz de sacar las conclusiones motivadas "correctas" para mí.
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Por un lado su uso en el optimizador permite mejorar el rendimiento del sistema, pero por otro lado tiene algo que ver con el comportamiento posterior del sistema en el futuro (no tomo scalpers sin stops y TPs)? Entonces, si se puede justificar el uso del takeprofit desde un punto de vista matemático, no se justifica el uso del stoploss. "¡Los frenos los inventaron los cobardes!")
----------cnjg
Durante algún tiempo utilicé sistemas con sólo el TakeProfit siguiendo el precio y apretando hasta él en caso de movimiento indeseable del precio (una especie de lazo con el take profit activado en los pullbacks). El stop se fijaba lejos y se evitaba realmente su activación - para controlarlo y en caso de interrupción de la conexión para salvar el depósito.
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Últimamente intento desarrollar sistemas que no necesiten paradas y despegues, sólo una función de control. El sistema convive con el mercado y trata de tener su "opinión" sobre cualquier situación y en cualquier momento da una de las 4 señales (dos para cerrar posiciones, dos para abrir). Creo que un sistema "adecuado" debería actuar así, y los take-backs y stops son una reliquia del trading "manual". Sin embargo, algo me corroe... ¿Estoy rechazando algo útil y sin sentido? Me interesan vuestras opiniones, colegas, quizás algunos enlaces o ideas.
¡Para!
Creo que te equivocas en cuanto a su desaparición - en ausencia de un stop, existe un stop forzado, llamado margin call - MK, para los "intrépidos" ---
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ejemplo:
tienes un depósito de 10 mil.
Si a 1,6 compras con un lote de 1,0 y un apalancamiento de 100, ¡no tienes un stop!
ahora el nivel es condicionalmente 1,36 ...
su depósito está cerrado desde hace tiempo por el MC a 1,5
Si no te arriesgas, no bebes Margin-Cola. :))
"¡Margin-Cola es una bebida para verdaderos alborotadores! :))
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Figar0, básicamente si tu sistema se basa en un indirector que garantice que el precio no se va a mover en tu contra por una distancia inaceptable en un tiempo demasiado corto, entonces este planteamiento sobre el stop está justificado. Es decir, un indicador debe ser lo suficientemente sensible. Pero su sensibilidad suele estar correlacionada con una gran cantidad de señales falsas.
Discutiría tu "punto de vista matemático" respecto a la toma: con cierta diversificación, la multidivisa te permite no pensar demasiado en una toma dura y limitante.
Pero, en general, el propio enunciado del problema es muy digno de consideración. Un sistema con estas características es de primera clase.
Alexey, ¡hola!
Te he lanzado una pregunta en el pequeño foro de tu hilo. Contesta cuando tengas tiempo.
Figar0, en principio si su sistema se basa en una indicación, que garantice que el precio no se moverá en su contra por una distancia inaceptable en un tiempo demasiado corto, entonces este enfoque sobre el stop está justificado. Es decir, un indicador debe ser lo suficientemente sensible. Pero su sensibilidad suele estar correlacionada con un gran número de señales falsas.
Pero yo discutiría tu "punto de vista matemático" sobre la toma: la multidivisa te permite, con cierta diversificación, no pensar demasiado en una toma dura y limitante.
Alexei! Si el autor dice que simplemente no pone paradas en el mercado!
¡y se detiene como se dice en la "cabeza" entonces la pregunta es diferente!
Sí, Sergei, te responderé en cuanto tenga acceso desde casa, o cuando vuelva al trabajo después de mi enfermedad.
¡Para!
Creo que te equivocas en cuanto a su desaprobación - en ausencia de un stop, existe un stop forzado, llamado margin call - MK, para los "intrépidos".
No me importan los stops y las tomas de posesión, pero deben ser de carácter nominal para proteger los valores, no permitirán el MC, y las pérdidas no superarán un nivel tolerable. Me refería a que un sistema adecuado debería funcionar sin ellos, no a activarlos. La activación de cualquiera de los stop Takes es Fuerza Mayor, pero no es un componente del sistema, como solemos ver en el ejemplo de buen 90% de los Expert Advisors de CodeBase.
Por ejemplo:
| Inicio de sesión | : 1115408 |
| Inversor | : zpf1viu |
Servidor: demo.metaquotes.net:443
No es el ejemplo más revelador, esta demostración está funcionando de manera muy diferente, pero lo que está a la mano, y en este caso no es el punto. No hay paradas ni comida para llevar, demo MK no tengo miedo)
Últimamente intento desarrollar sistemas que no necesiten stops ni tomas de contacto, sólo una función de control. El sistema convive con el mercado y trata de tener su "opinión" sobre cualquier situación y en cualquier momento da una de las 4 señales (dos para cerrar posiciones, dos para abrir). Creo que un sistema "correcto" debería actuar así, y el take and stop es una reliquia del trading "manual". Sin embargo, algo me corroe... ¿Estoy renunciando a algo útil y sin sentido? Me interesan vuestras opiniones, compañeros, quizás algunos enlaces o ideas.
Bien pensado... No recomiendo dejar la parada y el TP...
se necesita una parada en caso de fallo de conexión... Básicamente, el stoploss debe reemplazar su función de control.... Y la toma es una oportunidad para tomar más antes de que la función de control diga que es hora de cerrar...
Se sugiere discutir brevemente el tema. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a esta cuestión y no he sido capaz de sacar las conclusiones motivadas "correctas" para mí.
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EN MI OPINIÓN.
Se necesita una parada aunque el TC lo prevea todo, al menos técnicamente, en caso de avería. Toma... depende del TS. Ambos pueden ser parte integrante del algoritmo.
Probablemente estoy confundiendo a todo el mundo), las paradas técnicas y las tomas de posesión son, por supuesto, necesarias. Tal vez, quería saber algo más: ¿la capacidad de un sistema para trabajar de forma rentable sin tomar y parar puede ser una medida de su rendimiento? El uso de paradas y tomas como parte de un sistema, aunque permite mejorar el rendimiento del sistema en algunos casos, de hecho, sólo nos engaña respecto a la robustez de un sistema. Lo que quiero decir es esto.
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Se sugiere discutir brevemente el tema. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a esta cuestión y no he sido capaz de sacar las conclusiones motivadas "correctas" para mí.
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Por un lado su uso en el optimizador permite mejorar el rendimiento del sistema, pero por otro lado tiene algo que ver con el comportamiento posterior del sistema en el futuro (no tomo scalpers sin stops y TPs)? Entonces, si se puede justificar matemáticamente el uso del takeprofit, no se justifica el uso del stoploss. "¡Los frenos los inventaron los cobardes!")
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Durante algún tiempo utilicé sistemas con sólo Take Profit siguiendo el precio y apretándolo en caso de una acción no deseada (como un "TP", disparando en pullbacks). El stop se ponía lejos y se evitaba realmente su disparo - sólo para controlarlo y en caso de fallo de conexión para ahorrar depósito.
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Últimamente intento desarrollar sistemas que no necesiten paradas y despegues, sólo una función de control. El sistema convive con el mercado y trata de tener su "opinión" sobre cualquier situación y en cualquier momento da una de las 4 señales (dos para cerrar posiciones, dos para abrir). Creo que un sistema "adecuado" debería actuar así, y los take-backs y stops son una reliquia del trading "manual". Sin embargo, algo me corroe... ¿Estoy renunciando a algo útil y sin sentido? Me interesan vuestras opiniones, colegas, quizás algunos enlaces o ideas.