[¡AVISO CERRADO!] Cualquier pregunta de novato, para no saturar el foro. Profesionales, no pasen. No puedo ir a ningún sitio sin ti. - página 179

[infinity]

¡gracias a todos, .... por su ayuda!

[1Rakso]

¿Cómo puedo hacer que el EA mire las dos últimas barras, la cero y la primera, el desplazamiento - en iCust?

double iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)

[Виктор]

1Rakso >> :

¿Cómo puedo hacer que el EA mire las dos últimas barras, cero y la primera, turno, en iCut?

Line_Bar_0 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 0);
Line_Bar_1 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 1);
Line_Bar_2 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 2);

[1Rakso]

granit77 >> :

>> ¡Gracias, granit77!

¿Es esto correcto, entiendo que analizará la barra cero y la 1 o estoy equivocado?

#define BARS_TO_ANALYSE 100



int start()
{
   double mainLine;
   double prevMainLine;
   double signalLine;
   double prevSignalLine;
      
   for(int a=0; a< BARS_TO_ANALYSE; a++)
   {
      mainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, a);
      prevMainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, a+1);
      signalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, a);
      prevSignalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, a+1);

[Artem Titarenko]

1Rakso писал(а) >>

¡Gracias, granit77!

Esto es correcto, entiendo que analizará cero y 1 bar o me equivoco?

Si necesitas 0 y 1 barras, ¿por qué utilizas un bucle? Si sólo necesitas obtener los valores de las barras 1 y 0 entonces elimina el bucle y a=0

[Oleg]

- Por favor, explique cómo la MT simula las garrapatas...

Por ejemplo, estoy ejecutando un EA en el gráfico DIARIO. ¿Qué ocurre "por dentro"?

De si el precio subió directamente desde el fondo o fue a la mitad de la vela, y luego volvió a bajar,

y luego hacia arriba, o cualquier otro número de escenarios posibles, si la prueba

corresponde de alguna manera a la realidad o no.

- ¿Cuál es la resolución de tiempo más pequeña para el marco temporal del Día en la prueba?

que es totalmente coherente con los datos reales? (digamos 1 minuto / 5 minutos / ...?)

[Rid]

En el interior de la barra, los ticks son modelados por el software casi desde una "antorcha".

Por lo tanto, cuanto menor sea el plazo, más fiable será el resultado.

Probador de estrategias: modos de simulación para probar estrategias de negociación".

[Mykola Demko]

al jefe2000

Abra el probador y lea lo que dice en la línea 3 (Modelo:), hay 3 opciones, léalas con atención

Es difícil encontrar una respuesta más completa que la que está escrita allí.

[Oleg]

rid >> :

En el interior de la barra, los ticks son modelados por el software casi desde una "antorcha".

Por lo tanto, cuanto más pequeño sea el plazo, más fiable será el resultado.

Probador de estrategias: modos de simulación al probar estrategias de negociación".

No es tan sencillo: los gráficos diarios tienen una historia más larga...

En el caso de los gráficos de minutos o de cinco minutos, etc., el período en cuestión es demasiado corto para poder

para sacar alguna conclusión. Por ejemplo, en los dos últimos años el mercado no se ha comportado

de manera diferente a como era antes. Aunque si no hay correspondencia con la realidad dentro del Bar Diario es aún peor.

Una de las opciones es intentar descargar la historia real para pequeños plazos de los corredores.

Tendríamos que rehacer el Asesor Experto... ¡Hmmm!

Por cierto, cuando descargamos el historial del archivo de MT dice que estas citas son de MetaQuotes. Pero en el sitio web de

Dice que descarguemos nuestras cotizaciones a través de MT (pero el historial no es tan grande).

- ¿Cómo funciona?

Y FOREX.COM parece ofrecer ASCII desde el sitio.

[Oleg]

Urain >> :

al jefe2000

Abra el probador y lea lo que está escrito en 3 líneas (Modelo:), hay 3 opciones léalas cuidadosamente

Es difícil encontrar una respuesta más completa que esa.

Модель	Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

En el gráfico D1, las pruebas comienzan en 2003, pero en el gráfico más pequeño

Pero en marcos temporales más pequeños no he visto nada cercano a esa fecha - ¡las pruebas del mismo Asesor Experto en 5 minutos comienzan desde principios de 2009!

Es decir, en las pruebas DIARIAS desde 2003 hasta principios de 2009 es, por decirlo suavemente, "falso" :)

¿Por qué entonces intentar exprimir al máximo el Asesor Experto en una base de datos de este tipo? Me alegraré si me equivoco.