El campeonato: cómo se estrenaron los líderes - página 7

 

¿¡DÓNDE ESTÁ MI POST!??? o_o

 
bstone писал(а) >>
En absoluto. Sólo el comienzo es muy interesante y muy revelador. La mayoría de los diez primeros tienen 10 intercambios o menos. Así pues, comprobemos lo que nos enseña el concepto de significación estadística.

Hombre, hay estadísticas y hay realidad. Y la afirmación de que las estadísticas reflejan la realidad se demuestra fácilmente en el mercado. Me gustaría luchar en un entorno de mercado normal, aunque, por cierto, la afirmación de que el mercado normal es diferente del actual también es errónea. En resumen, es una pena que haya comenzado la tendencia sin precedentes que se produce una vez cada 10-20 años y exactamente 1 día antes del comienzo del Campeonato. Al fin y al cabo, si el lote está racionado, el riesgo es inversamente proporcional al tamaño del depósito; además, ¡el aumento del depósito no está limitado! En general, quiero luchar en un mercado habitual, y no en una tendencia, ¡ya que la tendencia es sólo una o dos veces al año!

 

все же сапиенс сливают более интелектуальней

No, Jura, eso es lo que quiere pensar Sapiens. En el centro de la secuencia de transacciones sigue estando... ejem, perdón por la blasfemia... el mismo desesperado Bernoulli o, más generalmente, la martingala - tanto para sapiens con inteligencia adulta como para abizianos sin pretensiones y con la inteligencia de un niño de 5 años. No digo que no haya opciones, pero la situación aquí es casi desesperada. Un enfoque similar a éste, con una fluctuación exitosa, creará una falsa confianza de que el autor ha encontrado algo, pero la caída será más dolorosa.

 
Red.Line >> :

Después de todo, cuando el lote está racionado, la cantidad de riesgo es inversamente proporcional al tamaño del depósito, ¡y el crecimiento del depósito no está limitado!

Ya estoy cansado de comentar esta idea errónea. En primer lugar, el límite del lote también limita la tasa de crecimiento del depósito, no sólo el riesgo (la cantidad relativa de riesgo, eso sí). En segundo lugar, la tasa de fuga potencial sigue siendo igual a la tasa de crecimiento potencial. Por lo tanto, no hay un marcador de equilibrio mágico, después del cual ni los errores ni las detracciones dan miedo. No hay ninguna diferencia. Si no hubiera limitaciones en la cantidad de puestos, los primeros lugares tendrían ahora números de 100k-200k, o incluso más.


En general, me gustaría luchar en el mercado habitual y no en la tendencia, ¡ya que la tendencia sólo ocurre una o dos veces al año!


¿Sugiere usted que se detenga el campeonato, se anulen los resultados y se espere a que termine el mercado "equivocado"? :)

 
Me pregunto si alguien gana ahora mismo ni una décima parte de lo que ganan los líderes en el mundo real. Todo es "autoexplicativo": entra y tómalo.
 
Mathemat писал(а) >>

No, Jura, eso es lo que quiere pensar Sapiens. En el centro de la secuencia de transacciones sigue estando... ejem, perdón por la blasfemia... el mismo desesperado Bernoulli o, más generalmente, la martingala - tanto para sapiens con inteligencia adulta como para abizianos sin pretensiones y con la inteligencia de un niño de 5 años. No digo que no haya opciones, pero la situación aquí es casi desesperada. Un enfoque similar a éste, con una fluctuación exitosa, creará una falsa confianza de que el autor ha encontrado algo, pero cuanto más dolorosa sea la caída.

Alexei, me refería a las estadísticas que Timbo comparó

de la aleatoriedad y el uso de homo-asesores.

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es un campeonato con 40k en juego y la gente solo depende de la suerte

por supuesto cada EA ha sido probado y optimizado en los últimos 8 meses de historia

es decir, se realiza una búsqueda de regularidades

A veces basta con tomar un conjunto de promedios y simplemente abrir en los cruces y esperar la suerte.

los monos tienen un principio diferente y su descarga también es aleatoria. al mismo tiempo, el número de 600 - 700 monos es más productivo

que cuando se utilizan todo tipo de muwings y otros indicadores

eso es lo que quiero decir

 

Me ha venido a la mente un comentario sobre la traducción al inglés de mi artículo. Cito una parte (no se trata realmente de Bill, sino de Larry, pero no es importante aquí):

Now I am going to share an interesting story from my experience with the man who invented the Williams %R. Enjoy. It so happens that I signed up for one of Bill Williams training courses not long after he won the commondies trading championship. Bill by the way is a totally great guy.

Ha publicado un libro y todas las instrucciones habituales, incluido su indicador, que se supone que mide la participación institucional (grandes actores) en el mercado. Todo tenía mucho sentido, por supuesto (aunque nunca vi una correlación directa entre el volumen y el precio).

De todos modos, fue uno de los primeros en tener una "sala de operaciones" en la que se podía comerciar con él. Si no recuerdo mal, se podía hacer por teleconferencia o con el messenger de Yahoo (que acababa de salir en aquella época). En un día normal, empezaba diciéndonos que su indicador mostraba que debíamos tomar esta o aquella posición. Pero recuerdo un día en particular en el que empezamos a ir cortos de maíz. No pasaron ni 15 ni 20 minutos y apareció un mensaje urgente: "Salir del corto e ir en largo, reconozco este patrón".

A medida que la instrucción continuaba, este tipo de mensaje llegaba una y otra vez, donde desechaba todos los indicadores y tomaba posiciones basadas en el reconocimiento de patrones. Por si fuera poco, en ese mes su rendimiento global fue, en el mejor de los casos, deficiente.

No sé si al final alguien le presionó sobre el tema de cómo le fue tan bien en el concurso pero no pudo hacerlo mejor que nadie en el mundo real ni operó realmente de forma diferente a los demás pero en algún momento publicó un artículo con la "verdad".

La "verdad" es que tuvo suerte. El mercado se encontraba en una tendencia a largo plazo reconocible en prácticamente todas las materias primas durante el periodo del concurso. Nadie perdió en el mercado en ese momento. Admitió que la única razón por la que ganó es que colocó posiciones al límite de su margen en cada operación. Algo que nunca haría en la vida real: la estrategia era todo o nada.

Ahora la situación es muy similar. He destacado el punto principal de la cita. Se trata de una competición de trading real, en la que Larry hizo su famoso 11000% (si no me equivoco).

 
Red.Line писал(а) >>

Hombre, hay estadísticas y hay realidad. Y la afirmación de que las estadísticas reflejan la realidad se demuestra fácilmente en el mercado. Me gustaría luchar en un entorno de mercado normal, aunque, por cierto, la afirmación de que el mercado normal es diferente del actual también es errónea. En resumen, es una pena que haya comenzado la tendencia sin precedentes que se produce una vez cada 10-20 años y exactamente 1 día antes del comienzo del Campeonato. Al fin y al cabo, si el lote está racionado, el riesgo es inversamente proporcional al tamaño del depósito; además, ¡el aumento del depósito no está limitado! En general, quiero luchar en un mercado habitual, y no en una tendencia, ¡porque la tendencia sólo ocurre una o dos veces al año!

En realidad, ¡una tendencia es buena!

¡Sin una tendencia es malo!

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¡tomemos el 08 02 de febrero 2008 tenemos el inicio de una tendencia en el euro!

ahora tenemos muy probablemente una tendencia media hacia atrás en el euro - al menos en W1 hay una segunda onda en el desarrollo

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¿Es mala una tendencia? -

¿un mercado normal, es decir, sin crisis?

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¡antes de comenzar la mía, después de evaluar la situación en MN1 W1 D1 y la crisis actual, escribí una opción de tendencia!

y creo que muchos lo han hecho

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no se puede ir en contra de la tendencia en un mercado como el de 2008.

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si no hay tendencia y el mercado empieza a parlotear.

 
bstone писал(а) >>

Ya estoy cansado de comentar esta idea errónea. En primer lugar, el límite del lote también limita la tasa de crecimiento del depósito, no sólo el riesgo (la cantidad relativa de riesgo, eso sí). En segundo lugar, la tasa de reducción potencial sigue siendo igual a la tasa de crecimiento potencial. Por lo tanto, no hay un marcador de equilibrio mágico, después del cual ni los errores ni las detracciones dan miedo. No hay ninguna diferencia. Si no hubiera limitaciones en el volumen de posiciones, se verían cifras de 100k-200k, o incluso más.


¿Sugiere usted que se detenga el campeonato, se anulen los resultados y se espere a que termine el mercado "equivocado"? :)

Preferiría que estuvieras cansado de escribir que de comentar. Me voy.

 
Red.Line >> :

Preferiría que estuvieras cansado de escribir que de comentar. >> Me estoy cayendo.

>> Mmm. ¿Está sugiriendo que ya no escriba, sino que sólo comente? :)

Razón de la queja: