Función de los fondos de arrastre (equidad) - ¿alguien ha encontrado uno ya hecho? - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Luego el autor dice sobre los trailing stops en la renta variable, y Combat dice que los stops al culo - darles fichas. En resumen, el campo enemigo es un desastre :)
"La guerra es la guerra, el almuerzo es la rutina..."
Es la hora de comer... :))) y eso significa paz...
*
En primer lugar, los "trailing stops", o más exactamente los "trailing stops" se refieren a ciertos
momentos de negociación en los que resulta ineficaz utilizar el habitual para cada posición de la cesta.
Y cuando lo necesitas, especialmente para posiciones independientes, el personal t-c va a toda velocidad...
Así que no me conviertas en un 'enemigo de las t-c'... :))) es la conclusión equivocada de la pregunta.
*
Si se aborda la pregunta del autor de manera formal, se pueden adivinar muchas cosas para él...
Por ejemplo, lo necesita para controlar las inversiones que se mantienen en fideicomiso.
En general, él sabe mejor lo que quiere... ;)
*
Sólo estaba captando la similitud de lo que a mí me interesa y necesito...
Como he descrito anteriormente para el comercio de "paquetes" (carteras, cestas) en ru-share.
Las promesas allí son miserables, por eso se eligió la táctica más estable, aunque con un pequeño porcentaje.
negociación de acciones mixtas por sectores, por ejemplo, bancos, gasprom y empresas petroleras con algunas telecomunicaciones...
*
Así que abriendo una docena o dos o tres puestos es difícil elegir el nivel t-c para cada uno de ellos.
Uno requiere 20, el otro 200, el tercero se mueve como un ventilador de un lado a otro...
Más el agravamiento de la situación por la falta de t-cs estándar, y el uso de autoescritos
no es posible en su totalidad debido a los topes de arrastre con un solo nivel para todas las posiciones,
que, por desgracia, no es adecuado por las razones anteriores...
Por lo tanto, la siguiente solución lógica es utilizar la red de arrastre de beneficios o la red de arrastre de valores que es casi lo mismo...
*
...
Para el seguimiento de la renta variable, puede utilizar el principio de exploración de la posición como en este script para calcular el nivel de equilibrio. No es mío, lo he robado de algún sitio, que me perdone el autor.
No, no he llamado a nadie enemigo. Era sólo una broma para animar la prosa.
Por lo demás, entiendo tu punto de vista. Sin embargo, hay un punto que me confunde: parece que se negocia por el patrimonio de la cartera pero no por los instrumentos incluidos en ella. ¿Es más fácil predecir la renta variable de una cartera compuesta por decenas de instrumentos que de los individuales?
No, no he llamado a nadie enemigo. Era sólo una broma para animar la prosa.
Por lo demás, he entendido su punto de vista. Pero hay un punto que me confunde: parece que se negocia sobre el patrimonio de la cartera, no sobre los instrumentos incluidos en ella. ¿No es más fácil pronosticar la renta variable de una cartera formada por decenas de instrumentos que de los individuales?
Ya veo... ;)
*
En cuanto a la idea de "comerciar con la equidad", hace tiempo que se observó que "abrir
de muchos instrumentos, a menudo han aparecido "islas de beneficios" con un buen %.
Quería cerrarlos todos a la vez... pero el sapo seguía diciendo: todavía no, todavía no
Luego perdí el control, porque no me sentaba a mirar el monitor durante horas, y...
Atrapando un alce gordo... maldiciéndome a mí mismo, ya sabes, podrías haber cerrado en él...
*
Y poner ese control en un milagro mecánico
que no conoce la palabra codicia sólo ganará esta batalla...
En serio, sólo hay que automatizar el proceso para conseguir la máxima eficacia.
*
En cuanto a la previsión...
Erm... hay un enfoque ligeramente diferente para la construcción de la cartera...
Una cartera clásica suele construirse a largo plazo y es más una inversión que una especulación,
y hay más puntos que operaciones intradía o de pocos días como máximo...
La base del enfoque sugerido es: una variedad de instrumentos
*
Por cierto, lo mismo se puede ver en las divisas y en el emparejamiento de divisas+futuros
*
Es más informativo, por supuesto, si utiliza una demo...
pruébalo ;)))
el autor quiso decir más bien lo contrario cuando la equidad subió demasiado rápido desde la línea de equilibrio
para subir el listón hasta el punto de equilibrio
Si estoy leyendo correctamente la mente del autor.
Sí, Yura, me interesaba (en general sólo me interesaba una función de arrastre de renta variable ya hecha, si es que alguien la tiene, pero parece que vuelvo a ser el primero en necesitar algo fuera del marco convencional/sellos/clásicos del comercio de mercado, etc.) la función de arrastre de renta variable puramente por codicia.) La función de arrastre de la equidad es únicamente por codicia, como aquel Khokhol de la anécdota al que le dijeron que tomara toda la tierra que pudiera, así que se subió a su caballo, galopó y galopó, galopó y galopó, el caballo corrió, corrió y galopó, se cayó, se arrastró y se arrastró, se cansó de galopar, se quitó el sombrero, lo tiró y dijo: "...y ocee a los tomates!" :)))
Por regla general, la equidad sube muy rápidamente en medio de un movimiento, pero también retrocede muy rápidamente, y es aquí donde uno quisiera encender un trall, hacer un máximo del movimiento y cerrar todo en paz.
comprender que los stops pueden utilizarse no sólo para asumir una pérdida sino también para proteger un beneficio
También se puede aumentar la equidad ;) resulta que se puede hacer mucho con los stops :)
creo que esto es lo que quiso decir el autor
algunos ST tienen saltos de capital de la línea de balance
Si tiene un indicador, puede intentar utilizarlo hasta el punto de equilibrio, por lo menos.
En cuanto al resto de parámetros que has estelado incorrectamente) sobre el breakeven, yo no lo hago, no lo necesito, es inútil, como dijo correctamente Roman - es el mal :)
No, no es así. El propio autor dijo que su religión no le permite utilizar paradas estándar.
Parece que sí :)
Yo, como ateo de origen soviético, la religión me lo permite todo, pero la CT me lo prohíbe, porque los pies están ocupados, cumplen claramente su cometido y no hay que interferir en ellos, están en su trabajo y cumplen perfectamente con su tarea.
Pero "virtual" para por la equidad, por favor. Soy un lento, pero no veo la diferencia. Tanto si cierra con paradas regulares como virtuales, el resultado es el mismo.
No se trata de ser retrasado, tú no eres retrasado, créeme, no entenderás la diferencia, porque no tienes los datos de entrada para verlo.
Luego el autor habla de los trailing stops en la renta variable, y Combat dice que las paradas al culo - dan tees. En resumen, el campo enemigo está en desorden :)
Bueno ... No sé Kombat TC, tal vez se excedió con paradas en el * culo, y tal vez no :) quién sabe
Y seguro que he jodido las etiquetas, no hay objetivos, todo es por el bien del mal, IMHO :)
El pensamiento general del autor es bastante claro, pero como he dicho, no lo veo como una base racional. El autor querría ahorrar su beneficio y salir del mercado cuando la renta variable haya aumentado, digamos, un 20% al principio y luego haya empezado a disminuir hasta el 10%. Así, el stop loss virtual era del 10%. Sí, hemos ganado el 10% y nos alegramos.
Oh, Roman, ese es el punto, el pensamiento del autor no es claro para ti :) no se entiende.
Me interesa la pesca de arrastre después del 150-200%. (todo es demo, calma, real la próxima semana, según la señal).
Pero, de nuevo, ¿por qué el TS no cerró con topes estándar? Si no se cerró, significa que el análisis del mercado implicaba la posibilidad de una evolución desfavorable a corto plazo. Los stops son las paradas para salir del mercado, si es evidente que la hipótesis de trabajo sobre sus condiciones no es correcta. Y si no fuera un stop virtual, el mercado se habría asustado ligeramente por un pullback y habría subido. Las paradas regulares habrían realizado su trabajo perfectamente, pero la parada virtual habría arrancado todos los beneficios. Así que, puedes adivinar qué sería mejor.
Si no me voy a repetir, lo dejaré, hacen su trabajo correctamente, los stops son buenos no sólo para la retirada, sino también para la entrada, etc.
Y con respecto a "por qué el TC..." y demás en el texto - no es su asunto hacer lo que no debe, y lo que debe hacer - lo está haciendo bien :)
"La guerra es la guerra, la cena es la rutina..."
Ahora mismo es la hora de comer... :))) y eso significa paz...
*
En primer lugar, los "trailing stops", o más exactamente los "trailing stops" se refieren a ciertos
momentos de negociación en los que es ineficaz utilizar un stop regular en cada posición de la cesta.
Bueno, el *caballo* está resuelto, así que es bueno :)
Sí, los trailing stops normales son realmente jodidos, ya que usarlos en cada posición de la cesta puede ser no sólo ineficiente sino asesino en general, para mí y para mi TS
No hace falta adivinar nada para el autor, él mismo se las arregla para adivinar :))
Por ejemplo, lo necesita para controlar las inversiones que están bajo la gestión de un fideicomiso.
En general, él sabe mejor lo que quiere... ;)
Combate, voy a pensar en dos o tres meses en él, DU ... hermosas letras, y en Inglés, incluso - IBO :) pero tal vez ni siquiera pensar ... ;) Quiero decir que ni siquiera lo pensaré :))
Realmente todo trivial - lo necesito, como correctamente dijo el camarada Kombat :)
En serio, sólo hay que automatizar el proceso para ser lo más eficiente posible.
ZS: En general, al airear el cuerpo hoy en la naturaleza, pensé que estaría bien trallar por la línea de tendencia de la equidad, y atornillar algo más en ella...
Para el seguimiento de la renta variable, puede utilizar el principio de exploración de la posición como en este script para calcular el nivel de equilibrio. No es mío, lo he robado de algún sitio, que me perdone el autor.
Gracias, Sergey, pero no es muy adecuado.
...( En realidad sólo estaba interesado en una función de arrastre de fondos ya hecha, si es que alguien la tiene, pero parece que una vez más soy el primero en necesitar algo fuera del marco convencional/sellos/clásicos del comercio de mercado, etc.)
...
Aquí hay una mirada, podría funcionar.
Echa un vistazo a esto, podría funcionar.
Definitivamente voy a echar un vistazo, gracias.
ZS: en realidad es a lo que me refería, a lo de "en el aliento del movimiento", y justo en esos momentos es bueno tener un trall a mano...
¿Cómo terminó, me pregunto?