Determinación de la futura operatividad del vehículo. - página 5

 
LeoV писал (а) >>

También es comprensible. Pero eso no es exactamente lo que estoy preguntando. Estos son los principios de la construcción de una ST no optimizada, preferiblemente sin optimización. Y estoy tratando de averiguar cómo determinar la capacidad de la ST para trabajar en el futuro utilizando los informes del período de optimización y del período OOS.

No se puede. Existen situaciones de mercado estándar que se caracterizan por una serie de parámetros. Cuando se prueba en una determinada pieza de la historia, obtenemos un determinado conjunto de ellas con los mismos parámetros. Como resultado de la optimización, su Asesor Experto procesa con mayor o menor éxito dicho conjunto. Si las situaciones de mercado no difieren demasiado en CB, la prueba será exitosa, si también, el resultado es desconocido.

Para conocer (en lugar de adivinar) la capacidad de un Asesor Experto para operar con éxito, es necesario saber qué situaciones y con qué parámetros puede manejar, y cuáles no.

Y para ello, tenemos que probarlo no en la historia, sino en estas situaciones, y variando sus parámetros, determinar el área de su trabajo exitoso.

 
Si el probador es el 100%, la demostración será el 90%, la realización es el 50%.
 
2LeoV . Llevas mucho tiempo con el tema. No sabe que no existe tal parámetro, por cuyo valor, sin conocer el sistema, se puede decir con seguridad sobre sus perspectivas de éxito a partir de dos informes de probadores.
Como ya se ha dicho aquí, se pueden averiguar las propiedades de robustez de un sistema, por ejemplo, realizando el análisis de avance múltiple.
Entonces podemos decir que con ciertos resultados en el pasado, es probable que el sistema se comporte de forma similar en el futuro.
 

Leonid, yo también he estado pensando en esto durante mucho tiempo, y no soy el único, obviamente. Y no sólo sobre las pruebas "clásicas" de Pardo, sino también sobre métodos alternativos (hay un esquema de un método en mi artículo sobre los sándwiches, pero probablemente no te sirva en esa forma). Tal vez publique algo en el artículo. Pero es una cuestión de no hacerlo lo suficientemente pronto.

 

Con-Kop tiene un interesante programa de software en su sitio web llamado 3-D Analyzer en http://konkop.narod.ru/.

Es muy interesante observar cómo se mueve el punto de los parámetros óptimos con el tiempo.

Tal vez alguien escriba un script para Omega o Metastock. Es muy conveniente para el análisis.

 
ivandurak писал (а) >>

Con-Kop tiene un interesante programa de software en su sitio web llamado 3-D Analyzer en http://konkop.narod.ru/.

Es muy interesante observar cómo se mueve el punto de los parámetros óptimos con el tiempo.

Tal vez alguien escriba un script para Omega o Metastock. Muy útil para el análisis.

>> En algún lugar se ha visto recientemente una implementación para MT, aunque es más probable que sea un manual.

 
En mi opinión, probar y optimizar el historial es una pérdida de tiempo. Salvo las estrategias intradía, se abre por la mañana, se abre por la tarde y se cierra por la noche. Como todo el mundo sabe, los tipos de interés cambian constantemente. Al probar una estrategia a largo plazo, el probador genera swaps para el momento actual. Por supuesto, el resultado de las pruebas y la optimización está distorsionado, ya que los tipos de interés cambian muy a menudo. Intente probar y optimizar las posiciones largas y cortas por separado. Lo más probable es que muchos lo hayan hecho y conozcan la diferencia. Sé que hay empresas de corretaje que no utilizan swaps, pero no trabajan con MT y no me fío mucho de ellas. Si alguien sabe cómo evitar este problema a la hora de probar y optimizar las estrategias, por favor, aconséjelo.
 
Vinin писал (а) >>

Hace poco vi una implementación para MT en algún lugar, aunque es más bien un manual

Eso sí que es interesante. ¿Dónde está?

 
Serj_Che писал (а) >>
Como todo el mundo sabe, los tipos de interés cambian constantemente. Cuando se prueba una estrategia a largo plazo, el probador reparte swaps en el momento actual.
¿los swaps cambian constantemente? ¿dos veces al año? ¿y qué clase de sistema es el que depende de los swaps para obtener beneficios? ¿o es tan "rentable" que no puede cubrirlos?
 
olltrad писал (а) >>
¿qué tipo de sistema es? ¿tiene un beneficio basado en los swaps o es tan "rentable" que no puede cubrirlos?

una idea mucho mejor es luchar contra los spreads. de alguna manera evitarlos (¿alguien tiene un script para desactivar el spread? :) )

Razón de la queja: