Sistemas de yogur y sistemas enlatados o La relación entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas históricas - página 18
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Disfruto leyendo tus posts. Con un "pero", como siempre :)))
No estamos en una batalla en la que hay que ganar, es más importante no perder.
No creo que la rapidez en la toma de decisiones sea lo más importante; es una proyección en la WWE, pero no se trata de eso en absoluto.
Mira un zigzag elemental (cualquiera) en retrospectiva: ¿es la velocidad lo más importante? :)
No pretendo que cambies de opinión..... sólo es mi punto de vista. Y, yo también soy un militar que ha tenido que manejar muchos de sus instrumentos (no personalmente, por supuesto), algunos de los cuales no me han entusiasmado :)
Me alegro de ver a los militares, creo que usted encontrará este muy claro y bilsko 'Teoría del flujo aleatorio y FOREX' mi post allí comienza en rojo. He hecho un montón de TS en los últimos tres años sólo 1 de ellos fue con pérdidas, pero hasta ahora no estoy fuera de la lucha todavía. Así que no es un "pero", pero sí. Creo que nuestro regimiento ha llegado. Buena suerte. Prometí tener un nuevo tema para el lunes, tengo que pensar en dibujar. Así que me voy.
La rapidez es importante, el primero en llegar es el primero en servirse).
Un Pipswitch es un Asesor Experto que tiene un beneficio de 1-5 pips.
>> Gracias.
Me gustaría proponer para el debate la dependencia entre las tácticas comerciales y la fiabilidad de los resultados de las pruebas en la historia.
Al crear un sistema de negociación, nos basamos en algunas regularidades que dependen de las variables de entrada. A menudo optimizamos el sistema según estos parámetros en la fase de pruebas y nos alegramos cuando obtenemos buenos resultados. Y luego resulta que el sistema empieza a fallar después de una semana. Algunos sistemas sólo empiezan a fallar al cabo de unos meses.
Para la optimización = ajuste
Sugiero y discuto los factores que afectan a la "vida útil" de los sistemas. Por qué algunos sistemas son de yogur y otros de atún enlatado,
Para diferentes parámetros de optimización = ajuste
y ¿es posible crear un perpetuum mobile o al menos acercarse a él?
- Díganos, por favor, si no ha encontrado ningún manuscrito o escrito antiguo durante las excavaciones.
- Sí, lo interesante es que incluso hemos encontrado manuscritos o escritos antiguos durante las excavaciones...
(c) CLUB DE COMEDIACreo que se puede crear un perpetuum mobilee, o al menos acercarse a él, pero a través de la optimización = retoques sólo se acercará a los yogures, el atún como mucho.
Todo es IMHO, por supuesto, pero para mí personalmente - cuanto más lejos se va, más difícil es IMHO.
Ceguera a priori = los parámetros rentables de un TF no son adecuados para otro TF.
Hay sistemas completamente ciegos)), pero todavía no hay ninguno completamente vidente, porque
-o bien el comp debe tener conciencia (para esta completa videncia),
-o las reglas del juego deben estar claramente formalizadas (por ejemplo, el ajedrez).
Si el ordenador no tiene conciencia, entonces lo máximo que se puede obtener es una "lata" poco vistosa.
De esto obtenemos lo siguiente:
optimización != fitting=TRUE
Hay sistemas para ciegos y para videntes.
.........................
Si el ordenador no tiene conciencia, lo máximo que se puede conseguir es una "lata" poco vistosa.
De esto obtenemos lo siguiente:
optimización != fitting=TRUE
Alexander, lo siento, no entendí tu punto. ¿Cómo has conseguido derivar la fórmula de la vista del sistema?
optimización != ajuste
Alexander, lo siento, no entendí tu punto. ¿Cómo has conseguido derivar la fórmula de la vista del sistema?
optimización != ajuste
¡Por favor, Igor!
a) -Los indicadores construidos en base a la media son filtros de baja frecuencia.
La intersección de dos indicadores de promediación es un circuito de diferencia o diferencial, es decir, un filtro de "alta frecuencia" (entre comillas, porque el filtro de alta frecuencia se obtiene indirectamente), el TC con entradas y salidas en la intersección de la promediación es, de hecho, un filtro de paso medio.
b) -Así que no podemos esperar que la frecuencia, y el ancho de banda, el factor Q del filtro seleccionado para la sección probada continúe en el futuro.
La optimización de dicho filtro de rango medio no será un ajuste del 100%, sino sólo un tercio)), porque el TC todavía "ve" en su rango tanto la entrada como la salida.
Aquí no interferimos en las decisiones del CT, sino que optimizamos la amplitud de la captura y el lugar de la misma, es decir, no retocamos la acción automática del sistema, no ajustamos el resultado.
c) - El ajuste comienza cuando se empieza a romper la "visión" del ST, en particular al establecer una toma fija.
Por un lado, el TS se quedará ciego debido a la definición de una salida dura, pero por otro lado los beneficios pueden aumentar, y ese es el verdadero ajuste,
Porque el tamaño de un beneficio duro rentable es típico de la historia, pero no para el futuro, pero de nuevo en el futuro el EA no ajustará la toma por sí mismo,
y tal "ajuste roto" EA es una mina para el cliente = un ajuste perfecto.
Aquí es donde no estoy de acuerdo. Existe la "sobreoptimización": es cuando los parámetros de la ST durante la optimización se ajustan realmente a los datos históricos, de modo que la ST no es capaz de funcionar en el futuro. O mejor dicho, por supuesto que puede, pero no aportará beneficios. Esto es cuando se completa la optimización para no sobreoptimizarse o qué opción tomar de las que proporciona el optimizador de MT4 para que el ST no se sobreoptimice. Creo que muchos se han dado cuenta de que si se toma la mejor variante de optimización, ésta no suele funcionar bien en el futuro.
a LeoV
Si no hay parámetros de ajuste ciego en el TC, la sobreoptimización es imperceptible.
a LeoV
Si no hay parámetros ajustables a ciegas en TC, la sobreoptimización es imperceptible.
Ciegos: ¿qué significa eso?