Filtros digitales adaptativos - página 38

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mikfor:
Mislaid , si el hombre tuviera un grial, no estaría en este foro. El 99% son perdedores aquí. Y el 1% con un éxito desigual. Como yo.

Me confundí un poco con el tema del foro - el 99% aquí son personas que aprenden a programar. El otro 1% son los que les ayudan.

Y no saques la conclusión de que estás por encima del 99% de los demás. Es ridículo.

 
No sólo se necesita una llave sin inercia, sino una que gire sólo en caso de un nuevo movimiento en el que el precio pase al menos por un cierto número de pips, lo que permite obtener un beneficio sin pips. Pero creo que sólo son sueños irrealizables:))) Quién se encargaría de diseñar una máquina así:)))
 
Sí, y para enviar el dinero a la cuenta ella misma.
 
khorosh:
No sólo se necesita una llave sin inercia, sino una que gire sólo en caso de un nuevo movimiento en el que el precio pase al menos por un cierto número de pips, lo que permite obtener un beneficio sin pips. Pero creo que sólo son sueños irrealizables:))) Quién se encargaría de diseñar una máquina así:)))
necesitas dos varitas... y no corto... sino largo.... en 15mTF alrededor de 1500-2500 período... en algún lugar de allí.... y después del cruce, el precio pasa al menos un cierto número de pips, lo que le permite obtener un beneficio sin pips
[Eliminado]  

mashka, como el límite de los sueños :)))

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Y si el coche es adaptativo... y una digital...

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hay una categoría de personas a las que les fascinan los términos bellos pero ininteligibles :))))

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pero mira las noticias aquí

 
mikfor:
Sorento , sacó para el placer del público un indicador de este tipo, que no se redibuja, no se retrasa, e incluso REVERSE en 0,5 bares.

¿Y las llaves también, grosero, en una bandeja?

DDD

Inteligente, para ti, y para la diversión del público - una cita.

El procedimiento iterativo Levinson-Durbin ha mostrado una muy buena convergencia, lo que demuestra el hecho de que la fluctuación del EUR/USD es una serie temporal de tipo autorregresivo y es generada por la siguiente relación recursiva

donde {f(n)} es el ruido blanco normalizado y el factor de normalización b 0 se elige de forma que el primer componente del vector sea igual a 1. Este es un efecto secundario muy importante del análisis espectral del que se deduce que es posible un filtro de predicción de un paso adelante para la serie temporal de fluctuación del tipo de cambio EUR/USD.
;)
 
Sorento:

Inteligente, para ti, y para la diversión del público, una cita.

Utilizar la "buena convergencia" para determinar si un proceso es autorregresivo es una completa tontería.

 
lea:

Utilizar la "buena convergencia" para determinar si un proceso es autorregresivo es una completa tontería.

No, en principio la conclusión es correcta: el proceso de cotización es efectivamente autorregresivo con cierta seguridad. Pero no hay forma de predecir nada basándose en ella, al menos con los métodos conocidos, debido a que el RMS es muy bajo. Por ello, la varianza de la estimación del valor futuro de la serie es tan grande que reduce el beneficio de la predicción a casi cero, mientras que el resto se lo come el diferencial. Esto ya se ha comprobado en un montón de documentos, me da pereza buscarlo...
 
khorosh:
No sólo se necesita un swing sin inercia, sino uno que gire sólo en caso de un nuevo movimiento inminente en el que el precio pase al menos por un cierto número de pips, permitiendo un beneficio sin pips. Pero creo que sólo son sueños irrealizables:))) Quién se encargaría de diseñar una máquina así:)))

¿Por qué no consideras las máquinas de larga duración?

aquí, ya tenemos uno... ahora añade otro... con un periodo más corto...... y este EA dará más del 70% de entradas correctas.....


 
Aleksander:

¿Por qué no consideras los mash-ups de largo plazo?

aquí, ya tenemos uno... ahora añade otro... con un periodo más corto ...... y este asesor dará más del 70% de entradas correctas.....



no hay salidas según su metodología, y el arrastre mal escogido es un suicidio para el ATC
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