Necesita un indicador que refleje el precio en tiempo de funcionamiento. - página 5
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Aquí sólo se habla de amplitud de ciclo. Pero también existe el concepto de frecuencia y fase para el ciclo. ¿Cuál es su enfoque para definir estas dos cantidades + si no le importa, qué se entiende por rango de ciclo? (Me guío por la noción de que cualquier ciclo tiene Amplitud, Frecuencia y Fase). ¿Los clasifica de alguna manera. Lo más probable, si lo he entendido bien, es que esté recibiendo algún tipo de estadística de rango. ¿Cómo se determina el rango y qué se quiere decir con ello?
Sólo puedo decir que la mayoría de los datos en los que piensas dejan de tener importancia, no tienes un receptor analógico, tu receptor es digital con grandes incertidumbres que no puedes evitar, lo que significa que la frecuencia de la amplitud no tiene ningún significado, a lo sumo puedes utilizar sólo el tiempo de ciclo, que puede no existir realmente, debes descartar los datos que no puedes utilizar, incluso si realmente quieres :) Hora de entrada, precio de entrada, precio superior, precio inferior, volumen y eso es todo lo que puedes utilizar del ciclo. Un elemento puede estar compuesto por muchos ticks y muchos elementos similares, el rango está determinado por el volumen del precio, estos elementos están compuestos por ticks así como por elementos de menor rango, ¿entiendes?
¿Qué tienen que ver 100 mil garrapatas con esto? Si te refieres a lo que yo quiero, 100 ticks son suficientes para mí, pero el intervalo de tiempo entre ellos no debe ser de 1 min. Por eso estoy tratando de reunir información de diferentes proveedores de datos (su idea de la hora del servidor y la hora del tic puede ser útil). Y sobre tus embudos he mirado lo que has escrito aquí en varios hilos. Antes lo has dejado más claro. Para el reconocimiento del embudo recomendaría leer la teoría del reconocimiento de patrones, que determinaría si el embudo va hacia arriba o hacia abajo.
Ya escribí sobre ello hace tiempo, mucho se ha descartado por falta de uso en la realidad, pero mucho queda, también escribí que los enfoques no cambian con el tiempo, los enfoques van mejorando, hay que centrarse sólo en aquellos datos a los que se les puede encontrar aplicación, y desechar los prejuicios.
No sólo eso, sino que para comprobar todo lo que he escrito antes, las capacidades del terminal no son suficientes.
Aquí sólo se habla de amplitud de ciclo. Pero también existe el concepto de frecuencia y fase para el ciclo. ¿Cuál es su enfoque para definir estas dos cantidades + si no le importa, qué se entiende por rango de ciclo. (Me guío por la noción de que cualquier ciclo tiene Amplitud, Frecuencia y Fase). ¿Los clasifica de alguna manera. Lo más probable, si lo he entendido bien, es que esté recibiendo algún tipo de estadística de rango. ¿Cómo se determina el rango y qué se quiere decir con ello?
Sólo puedo decir que la mayoría de los datos en los que piensas dejan de tener importancia, no tienes un receptor analógico, tu receptor es digital con grandes incertidumbres que no puedes evitar, lo que significa que la frecuencia de la amplitud no tiene ningún significado, a lo sumo puedes utilizar sólo el tiempo de ciclo, que puede no existir realmente, debes descartar los datos que no puedes utilizar, incluso si realmente quieres :) Hora de entrada, precio de entrada, precio superior, precio inferior, volumen y eso es todo lo que puedes utilizar del ciclo. Un elemento puede estar compuesto por muchos ticks y muchos elementos similares, el rango está determinado por el volumen del precio, estos elementos están compuestos por ticks así como por elementos de menor rango, ¿te queda claro?
Desgraciadamente, usted utiliza términos incomprensibles (como frecuencia de amplitud, etc. Ya se ha insinuado que no hay ciclo de ticks, y el mercado parece ser diferente (usted ve no lo que yo veo). Y lo más probable es que no entiendas por qué necesito ticks con una densidad temporal tan alta (número de ticks por unidad de tiempo). Para que no adivines aquí escribí sobre ello con más detalle 'Teoría del flujo aleatorio y FOREX'.
Buena suerte con su investigación.
La especificidad de esta pregunta, no te permitirá hacer todo lo que escribiste, con el mismo éxito que escribiste en tus posts, puedo pensar en ello y de nuevo empezamos a dividirnos en los que ya han pasado este desafortunado tramo de camino y los que sólo están en la conciencia de este camino, yo voy por ese camino al que llegué, no porque quería ir por este camino, quería mucho más, sino porque, en este camino aprendí a trabajar con los datos y sentir el resultado, todos tus esfuerzos al final se darán para filtrar los datos distorsionados y al final,
Buena suerte con mi desarrollo y buena suerte con su investigación:)
xnsnet
Hay una ciencia muy interesante la metrología e incluso hay una profesión que se llama metrólogo, por lo que saben trabajar y procesar los datos y no "sentir el resultado". Y el 99% de lo que has escrito aquí (en este hilo) es completamente incomprensible, porque te has inventado términos y no sabes explicarlos bien.
No me cabe duda de que puede procesar datos tan distorsionados que no son más que señales en un camino recto, y señales que apuntan al bosque:)))
xnsnet, ¿tú adoptas un enfoque mecánico para operar - usando MTS, o operas por instinto - percibiendo intuitivamente el mercado?
Trato de llegar al comercio mecanizado donde se pueden tomar decisiones claras por MTS:) Y comercio en base a los datos que deben ser utilizados en la IA de este MTS, la intuición es el uso de los datos, sólo que sin una explicación lógica de cómo sucede, lo entiendo y tratar de poner en práctica esta intuición:) Supongo que si nunca hubiera prestado atención al gráfico de ticks, podría haber seguido los caminos habituales, pero el gráfico estaba ahí y era un motivo para pensar :) La causa, acompaña a la consecuencia, y la consecuencia de este enfoque sale de un marco intuitivo, que se basa en lo que usted y yo estamos hablando en este hilo, o al menos yo estaba hablando:) Trato de evitar los excesos en el mercado, porque por experiencia personal puede llevar a errores, los esfuerzos llevan a ganancias mensuales, y a veces van acompañados de largas pausas, hay que trabajar la idea hasta el más mínimo detalle, por eso necesito MTS, no me gusta seguir los acontecimientos del mercado, es muy costoso tanto en tiempo como para el alma, el factor humano.
Me gustaría oírte responder a una pregunta similar:)
Pido disculpas a Sergei -el autor de este hilo- por las posibles inundaciones, pero me han parecido interesantes algunas de las cosas que ha mencionado xnsnet. Por desgracia, tengo dificultades insuperables para entender el estilo de presentación de xnsnet. Los intentos de Prival de "forzar" al autor a hablar en un lenguaje común no tuvieron éxito. Intentaré entender el sentido de lo que xnsnet quiere transmitir a través de una lectura más profunda y cuidadosa de sus posts. Este, por ejemplo:
Я стараюсь придти к механизированной торговле, где четкие решения смогут приниматься MTS:) А я торгую на основе тех данных, которые должны быть использованы в ИИ этой MTS, интуиция - это использование данных, только без логического объяснения, как это происходит, я понимаю это и стараюсь реализовать эту интуицию:) Наверное, если бы я никогда не обращал внимания на тиковый график, я бы возможно и придерживался стандартных способов, но график то был и был повод для мыслей:) Причину, сопровождает следствие, а следствие такого подхода выходит из интуитивно осмысленной основы, которая сделана на том о чем мы с вами говорим в этой теме, ну или по крайней мере я говорил:) И не смотря на заблуждения я провожу сделки очень редко и так же редко снимаю профит, стараюсь избегать буйства на рынке, так как по личному опыту это может привести к ошибкам, старания приводят к месячным профитам, а иногда сопровождаются длительными перерывами, требуется проработка идеи в плоть до мельчайших деталей, именно поэтому и нужна MTS, следить за событиями на рынке я не люблю, это сильно накладно как по времени так и для души, человеческий фактор.
Me gustaría escuchar una respuesta a una pregunta similar de usted también:)
Esto es lo que tengo:
Soy partidario de la automatización del proceso de negociación, ya que creo que hay que tomar decisiones claras en el mercado. La intuición es el uso de los datos sin explicación lógica, por supuesto que lo entiendo, y trato de formalizar el proceso de toma de decisiones intuitivas en la medida de lo posible. La observación de la información de las garrapatas nos hace alejarnos de las formas estándar de análisis, provocando que pensemos de nuevo. La causa engendra la consecuencia, y la consecuencia del enfoque del que (base intuitiva) estamos hablando en este hilo, o al menos yo lo he dicho, es obvia... Hago operaciones muy raramente, y en consecuencia igual de raramente obtengo beneficios. Los errores no están excluidos. Trato de evitar los excesos en el mercado, porque sé por experiencia personal - ¡puede conducir a errores! El conjunto de reglas que he mencionado conduce a beneficios estables, mientras que las largas pausas en el comercio son inevitables - el concepto necesita ser afinado.
Creo que el SCM es necesario porque no es posible supervisar los acontecimientos del mercado en su totalidad: es psicológicamente difícil y costoso, tanto en términos de tiempo como de introducción de incertidumbre en la negociación debido al "factor humano".
xnsnet, ¿he tergiversado mucho tu punto de vista?
P.D. Soy un partidario incondicional de MTS.
P.P.S....El esfuerzo lleva meses de ... y a veces va acompañado de largas interrupciones, requiere elaboración ... en la carne ... :-)
Esto es lo que obtuve: ........................................................ ....