Aplicación del análisis matemático y de las matemáticas superiores - página 12
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Por qué nadie... La completa aleatoriedad del comportamiento de los precios (movimiento browniano) es sólo una hipótesis sobre el mercado, y no una muy buena. Hay niveles significativos, ondas de Elliott, etc.
De hecho, estas ondas tienen propiedades mucho más profundas (y mucho más específicas y definidas de lo que se podría suponer),
o más bien, todos estos niveles y ondas son sólo la parte visible del iceberg, sólo una consecuencia de un proceso inherentemente elemental,
para entender que ni siquiera se necesita una educación matemática especial.
(Yo no sé mucho, pero sé que el proceso se puede describir algebraica y geométricamente con ecuaciones sencillas.
Pero con estas bromas tan peculiares intento hacer reflexionar a la gente :) )
No es muy constructivo, el MTS no implica a los gore-analistas, ¿cuáles son las sugerencias?
Sugiero que utilicemos la teoría especial de la relatividad, la geometría de Minkowski y la mecánica de Descartes para construir un platillo volante. :)
No es muy constructivo, el MTS no implica a los gore-analistas, ¿alguna sugerencia?
Sugiero utilizar la teoría especial de la relatividad, la geometría de Minkowski y la mecánica de Descartes para construir un platillo volante. :)
¡Lo que es ruido para un pipser a largo plazo, es pasta loca para un pipser!
Esa es una buena. Soy de la misma opinión. Muchos analistas intentan deshacerse de los cambios de precios de alta frecuencia, considerándolos como ruido. Por eso se crearon los muves, que son esencialmente filtros digitales. Su tarea consiste en simular el comportamiento de los precios en plazos más largos. Pero todo el mundo entiende que el suavizado de la curva reduce su longitud, lo que reduce el número de operaciones. Para los operadores, las fluctuaciones de precios de alta frecuencia son muy importantes para maximizar los beneficios. Para mí, cuanta más volatilidad, mejor. Lo que los operadores a largo plazo ven en los marcos temporales diarios, yo lo veo en los marcos temporales de un minuto o una hora, lo que significa que teóricamente se gana el mismo dinero mucho más rápido (este es el objetivo de todos los operadores).
Por supuesto, la cuestión más importante es cómo predecir el comportamiento de los precios de alta frecuencia. El comportamiento lento de los precios (por ejemplo, a lo largo de un año) puede correlacionarse de algún modo con los predictores económicos. Pero, ¿cómo se puede predecir el comportamiento de los precios durante el día? En primer lugar, debemos evaluar el grado de aleatoriedad del comportamiento de los precios en marcos temporales pequeños. Esto determinará la elección del modelo. Supongamos que el comportamiento de los precios es completamente aleatorio. Es decir, en cualquier momento el precio puede subir o bajar con una probabilidad del 50%. El tamaño del paso es igual a un tick. Se trata de un clásico paseo aleatorio. ¿Se puede ganar dinero en un mercado así? Por supuesto que sí. Pero un matemático necesitará una linterna aquí. Operar en un mercado de este tipo es como conducir por una carretera de montaña sinuosa de noche: no se pueden ver las curvas con antelación ni predecirlas. Sin embargo, cuando la carretera gira, tras un ligero sobreviraje (stop-loss), es posible ajustar la dirección del coche para que vuelva a la carretera. La idea de este tipo de operaciones se reduce a la suposición de que, de vez en cuando, el precio se moverá en la misma dirección durante más de un marco temporal. Entonces, nuestras pérdidas en los stoplosses se verán compensadas por las ganancias en el "camino recto". La mayoría de los índices se inventan precisamente con el supuesto de que el comportamiento de los precios es completamente aleatorio. Utilizando mi analogía con la carretera, los índices actúan como una marca central en la carretera que permite, en primer lugar, establecer el hecho de que la carretera gira y, en segundo lugar, estimar a qué distancia gira la carretera con respecto a la recta.
Ahora supongamos que el mercado no es totalmente aleatorio. Soy de los que piensan que hay una cierta regularidad en el comportamiento de los precios. La cuestión es cómo utilizar este patrón para predecir los precios. Aquí los modelos matemáticos son muy aplicables. Las redes neuronales, por ejemplo, no buscan entender ese patrón en los precios. Simplemente enseñan al Asesor Experto a realizar operaciones rentables bajo ciertas circunstancias que han llevado a operaciones rentables en el pasado. Es decir, si está nublado por la mañana, lleva un paraguas porque la experiencia demuestra que la probabilidad de que llueva es alta. No importa por qué va a llover. Otros métodos matemáticos tratan de ajustar algún tipo de modelo al comportamiento de los precios. La elección de los modelos es amplia: cada operador trata de establecer una analogía entre el comportamiento de los precios y algo más familiar en el trabajo, por ejemplo, el comportamiento de un multivibrador inestable o la difusión de gases. El mercado es una caja negra con muchas entradas desconocidas y una estructura interna desconocida. Lo único que conocemos del mercado es el comportamiento de los precios, es nuestra señal de salida. La estructura interna del mercado, como algunos han señalado aquí, no es lineal. Es decir, las señales de entrada están distorsionadas. Por ejemplo, las noticias de la misma naturaleza provocan movimientos de precios de distinto tamaño y carácter. Trabajo en el campo de la electrónica. Por lo tanto, la analogía entre el mercado y un circuito no lineal afectado por señales pseudoaleatorias (por ejemplo, señales de comunicación) es la que más se me acerca. Hay muchos métodos para analizar estos circuitos y sus señales de salida. Por ejemplo, la transformada de Fourier, las series de Volterra, el teorema del muestreo, las ondículas, etc. Hay muchos métodos, y tenemos poco tiempo para investigarlos a fondo para el comercio de divisas. Pero no hay nada que hacer. El camino lo recorren los que caminan.
Sergei, no hay ruido. y la ecuación no hará nada por nadie.
Y no sé lo suficiente como para intentar explicarlo, y no veo el sentido de decir tonterías.
Y lo que puedo articular, ya lo he dicho. Sólo afirmo que es muy posible averiguarlo, y que no te llevará toda la vida si trabajas con regularidad...
¿Qué grado de generalización tiene la ecuación? ¿La más general? Entonces y=n/x
Esa es una de las opciones. ¿Cuáles son las otras? No lo sé.
Y si quieres algo para reflexionar, aquí tienes una...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
¡Lo que es ruido para el largo plazo, para el pipser es pasta loca!
Ahora supongamos que el mercado no es completamente aleatorio. Soy de los que piensan que hay una cierta regularidad en el comportamiento de los precios. La cuestión es cómo utilizar estas regularidades en la predicción de precios.
Hay muchos métodos, pero no hay tiempo suficiente para estudiarlos a fondo para el comercio de divisas. Pero no hay nada que hacer. Si uno camina el otro el camino es el correcto.
La paradoja es que este mismo paseo aleatorio 50/50 puede ser descrito matemáticamente, y entonces se vuelve completamente predecible. Es decir, se puede predecir el comportamiento futuro de un gráfico creado en Excel usando la función RAND()... ¿No lo crees? Yo tampoco. Pero los hechos son tercos.
Sí, bueno... eso es mucho tiempo.... Me voy a trabajar... felices vacaciones hasta enero... espero volver a estar aquí...
La paradoja es que este paseo aleatorio es describible matemáticamente al 50%, tras lo cual se vuelve completamente predecible. Es decir, se puede predecir el comportamiento posterior de un gráfico creado en Excel mediante la función RAND()... ¿No lo crees? Yo tampoco. Pero los hechos son tercos.
la paradoja es que este mismo paseo aleatorio 50/50 puede ser descrito matemáticamente, tras lo cual se vuelve completamente predecible. es decir, se puede predecir el comportamiento posterior de un gráfico creado en Excel utilizando la función RAND()... ¿No lo crees? Yo tampoco. Pero los hechos son tercos.
Me uno al matemático. RAND() realmente genera una secuencia pseudo-aleatoria de números. Tavoroved, si realmente puedes predecir un paseo aleatorio, deberías solicitar un premio Nobel. Si tiro una moneda al aire, entonces usted está afirmando esencialmente que puede predecir el resultado de tal experimento con más del 50% de probabilidad mirando los resultados anteriores. Afirmo que el resultado de dicho experimento sería cara o cruz con una probabilidad del 50% en cada tirada. Si tienes razón, ¿por qué no escribes un asesor para adivinar números de lotería?
Y si quieres algo para reflexionar, aquí tienes una...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
¿Realmente usas esto de alguna manera en forex o es sólo por diversión?
Y si quieres algo para reflexionar, aquí tienes una...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
¿Realmente usas esto de alguna manera en forex o es sólo por diversión?