Para los que no son programadores pero tienen ideas para crear EAs, "dedicado a los comerciantes de ideas y programadores" - página 5
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1 y 2 Tus respuestas se confrontan solas, de qué sirven los datos históricos si la probabilidad es constante al 50% :)
3 - Me parece justo, yo personalmente soy uno de esos 99% de comerciantes, ¿y tú? De esta forma, siempre hay dos, repito ¡DOS! escenarios, uno y además la opción de la plancha en el 99% de los casos es la correcta para los no profesionales del mercado, y por eso no ven la tendencia y esperan la reversión y los que no han perdido y han esperado ese mismo pullback, llamado la gran palabra "reversión" se golpean el pecho y dan saltos de alegría, se fijan en los primeros cien puntos de beneficio y vuelven a esperar, ¡porque lo saben! :).
4 - Entonces, ¿admites que no es necesario desarrollar un sistema, el dinero fluirá de una mano a otra, hoy es un alce y mañana será definitivamente un beneficio, porque así es el mercado?
5 - Error - esto es cuando pierdes dinero y yo pierdo menos, sí, gano menos, pero también pierdo menos, ¿dónde está el error? Estás tratando de convencerme de que tengo que perseguir las ganancias, que tengo que vaciar toda la cuenta en esta búsqueda, no entiendo, lo siento. Si he perdido un determinado porcentaje de mi cuenta gracias al sistema, ¿no es un motivo para notar las pérdidas? Y por último, me planteas que las "pérdidas" no se pueden predecir y sugieres no reducir el volumen de riesgo, ¿quieres decir que hay que empezar a tomar "beneficios"? Entonces donde esta la lógica, por favor explique, si no le gusta la mía entonces trate de argumentar la suya.
:)
Estás distorsionando lo que dices.
Si usted sabe de antemano que la probabilidad es del 50%, entonces no debe participar en ese juego, porque el resultado será menos la dispersión.
Pero esto es cierto para el caso de una moneda. No estoy diciendo que la probabilidad de cualquier tecnología = 50%. No lo creo y no estoy diciendo eso.
No admito que no desarrolle un sistema y no lo digo. No deberías atribuirme lo que no digo.
Sólo creo que debería haber un sistema.
--------
Creo que esta discusión debe terminar. Lo siento, estás malinterpretando completamente lo que se ha dicho.
Si quieres, puedes seguir respondiendo para tener la última palabra. Y eso será el final.
Espero que no haya resentimientos.
¿Cuando te quedas sin argumentos y empiezas a emocionarte?
Estás distorsionando lo que dices.
Si usted sabe de antemano que la probabilidad es del 50%, entonces no debe participar en ese juego, porque el resultado será menos la dispersión.
Pero esto es cierto para el caso de una moneda. No estoy diciendo que la probabilidad de cualquier tecnología = 50%. No lo creo y no estoy diciendo eso.
No admito que no desarrolle un sistema y no lo digo. No deberías atribuirme lo que no digo.
Sólo creo que debería haber un sistema.
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Creo que esta discusión debe terminar. Lo siento, estás malinterpretando completamente lo que se ha dicho.
Si quieres, puedes seguir respondiendo para tener la última palabra. Y eso será el final.
Espero que no haya resentimientos.
La clásica fórmula fraccionaria de Kelly: fracción = ((beneficio / pérdida + 1) * p - 1) * pérdida / beneficio
donde:
beneficio - beneficio potencial, si la operación tiene éxito, por ejemplo, un beneficio de toma
Pérdida - pérdidas potenciales, si la operación fracasa, por ejemplo, si se activa el stoploss
p - probabilidad de que la operación tenga éxito (la probabilidad de fracaso es q = 1 - p)
Así que vamos a pegar todos los datos en la fórmula del ejemplo anterior que causó todo el alboroto. Si la moneda es correcta, la probabilidad de que salga cruz es p = 1 / 2 = 0,5. La probabilidad de salir cara es exactamente la misma q = 1 - p = 0,5.
Beneficio potencial de ganancia = 2 dólares
Pérdida potencial = 1 dólar
Encaja todo en la fórmula de Kelly: fracción = ((2 + 1) / 2 - 1) / 2 = 0,25
Si el valor es positivo, se puede hacer una apuesta en este juego, ya que la MO también será positiva. El tamaño de la siguiente apuesta no debe superar la fracción, es decir, una cuarta parte del saldo.
Y vemos que, a pesar de la probabilidad del 50% del resultado, el juego sigue siendo atractivo para la inversión.
Más bien, usted SK, está tratando de vender a su oponente en él.
Si no lo entiendes, entonces no tiene sentido seguir discutiendo.
Sólo puedo repetir la pregunta, que es la clave de la metodología que se discute:
¿Cómo determinar el inicio de una racha perdedora, es decir, el momento en que supuestamente es necesario reducir las apuestas?
(y al mismo tiempo sugiero que se piense: si vale la pena abrir posiciones,
cuando se sabe con más de un 50% de probabilidad que se ha iniciado una racha de pérdidas?
De todos modos, he dejado muy clara mi posición.
Espero que los visitantes del foro saquen las conclusiones correctas.
Supongo que puedes continuar la discusión sin mí.
SK: Te estás centrando erróneamente en la tarea que tienes entre manos y, como consecuencia, no ves las cosas obvias.
Usted no debe hacer hincapié en la "serie", ya he hecho una pregunta, si no te gusta las pérdidas, demostrar que debe esperar a que las "ganancias", no hubo respuesta, probablemente no tiene sentido preguntar de nuevo.
Trate de enfatizar temporalmente la palabra "pérdidas", tal vez la situación se aclare un poco, el hecho de que no importa si se trata de una serie de pérdidas o no, en general las pérdidas o ganancias, lo importante es que mi cuenta cae por debajo de la cantidad que he designado como un umbral crítico, las razones por las que ese umbral se encuentra allí, y sin que hemos hablado porque muestra evidente incomprensión del tema tratado.
Usted Sr. Reshetov ha demostrado claramente que el 50% es suficiente para el comercio exitoso, pero lo que mostró son bagatelas en comparación con lo que podría mostrar si quería, lo digo no porque lo conozco bien, somos extraños, sino porque en su sitio bastante libremente disponible son materiales que son bastante suficiente para ganar dinero normal, sólo tiene que encontrar dónde y cómo cambiar un poco de algoritmo para la toma de decisiones, mientras que lo que los materiales que tiene en la manga es cualquier persona, tomar un ejemplo, empezar a pensar
PD: No sé a nadie, a mí me costó unas cuantas horas convertirme en el dueño de otro sistema de trading rentable. No es suficiente, por supuesto, todavía hay que probarlo en línea, pero el hecho es que.
He conocido su sitio, sus trabajos y artículos, miré su foto, me sentí incómodo, hay que respetar la edad, pero no está de moda hoy en día, así que quería decir si algo está mal me disculpo por mi tono. No puedo opinar sobre el trabajo, porque no soy programador, pero tiene un alcance impresionante, creo que cada uno debe hacer lo que mejor sabe hacer y luego muchos problemas desaparecen por sí solos, quiero decir que no tengo pensamientos para tratar de explicarte nada en programación, porque objetivamente percibo mis conocimientos en esa dirección como insatisfactorios. Por mi parte puede ser que haya reaccionado no muy bien a este argumento porque no soy el primero en "retocar" (no confundir con programar) los sistemas de trading y probablemente haya herido un poco mis sentimientos, y vuelvo a pedir disculpas por mi tono. Buena suerte.
Más bien, usted SK, está tratando de vender a su oponente en él.
La clásica fórmula fraccionaria de Kelly: fracción = ((beneficio / pérdida + 1) * p - 1) * pérdida / beneficio
donde:
beneficio - beneficio potencial, si la operación tiene éxito, por ejemplo, un beneficio de toma
Pérdida - pérdidas potenciales, si la operación fracasa, por ejemplo, si se activa el stoploss
p - probabilidad de que la operación tenga éxito (la probabilidad de fracaso es q = 1 - p)
Así que vamos a pegar todos los datos en la fórmula del ejemplo anterior que causó todo el alboroto. Si la moneda es correcta, la probabilidad de que salga cruz es p = 1 / 2 = 0,5. La probabilidad de salir cara es exactamente la misma q = 1 - p = 0,5.
Beneficio potencial de ganancia = 2 dólares
Pérdida potencial = 1 dólar
Encaja todo en la fórmula de Kelly: fracción = ((2 + 1) / 2 - 1) / 2 = 0,25
Si el valor es positivo, se puede hacer una apuesta en este juego, ya que la MO también será positiva. El tamaño de la siguiente apuesta no debe superar la fracción, es decir, una cuarta parte del saldo.
Y vemos que, a pesar de la probabilidad del 50% del resultado, el juego sigue siendo atractivo para la inversión.
fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0
El clásico confirma la respuesta intuitivamente obvia: no vale la pena invertir en ese juego.
Creo que para aplicar con éxito la fórmula anterior es necesario tener una idea clara y nítida de cómo uno puede sentarse con una moneda en la mano o delante de un terminal de trading y saber de antemano que con una probabilidad del 50/50 mi beneficio potencial será el doble de mi pérdida. Si alguien conoce una solución a este problema, se agradecerá cualquier pista.
Ya la tercera página de pistas está llegando a su fin :)
Te voy a dar una pista, necesitas uno, ¿no?
Eso dices tú:
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... las mejores condiciones de juego que he encontrado son: "Vale, si sale cara te llevas un rublo, pero si sale cruz pierdes un rublo". Al añadirlo a la fórmula, obtengo:
fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0
El clásico confirma la respuesta intuitivamente obvia: no vale la pena invertir en un juego así.
---------------
Ya que cumpliste con esas condiciones del juego, entonces responde a la pregunta: ¿qué ganan con este juego los que te ofrecieron esas condiciones?
Si lo ofrecieron, significa que se beneficiaron, encuentra su beneficio, ¿cuál es el problema?
Creo que tienes dos respuestas.
1 - Ha evaluado y/o descrito incorrectamente los términos del juego, en cuyo caso es una tarea de aficionado encontrar una respuesta a una pregunta equivocada.
2 - Los intereses de quienes te han ofrecido esas condiciones están fuera del ámbito de los intereses monetarios (por ejemplo, una chica que sólo quiere pasar tiempo contigo) :)
Me callo el hecho de que "los clásicos confirman la respuesta intuitivamente obvia", a los clásicos que algo confirmó la existencia de esa misma pregunta, pero como no veo en las calles de los coches con ruedas cuadradas, y entre la facturación financiera no observo ninguna tendencia a cero, tal vez es en la "intuición"?
¿Quizás no necesites una pista, sino una receta preparada?
Más bien, usted SK, está tratando de vender a su oponente en él.
La clásica fórmula fraccionaria de Kelly: fracción = ((beneficio / pérdida + 1) * p - 1) * pérdida / beneficio
donde:
beneficio - beneficio potencial, si la operación tiene éxito, por ejemplo, un beneficio de toma
Pérdida - pérdidas potenciales, si la operación fracasa, por ejemplo, si se activa el stoploss
p - probabilidad de que la operación tenga éxito (la probabilidad de fracaso es q = 1 - p)
Así pues, sustituyamos todos los datos en la fórmula del ejemplo anterior que causó todo el alboroto. Si la moneda es correcta, la probabilidad de que salga cruz es p = 1 / 2 = 0,5. La probabilidad de salir cara es exactamente la misma q = 1 - p = 0,5.
Beneficio potencial de ganancia = 2 dólares
Pérdida potencial = 1 dólar
Encaja todo en la fórmula de Kelly: fracción = ((2 + 1) / 2 - 1) / 2 = 0,25
Si el valor es positivo, se puede hacer una apuesta en este juego, ya que la MO también será positiva. El tamaño de la siguiente apuesta no debe superar la fracción, es decir, una cuarta parte del saldo.
Y vemos que, a pesar de la probabilidad del 50% del resultado, el juego sigue siendo atractivo para la inversión.
fraction=((1/1+1)*0.5-1)*1/1=0
El clásico confirma la respuesta intuitivamente obvia: no vale la pena invertir en ese juego.
Creo que para aplicar con éxito la fórmula anterior es necesario tener una idea clara y nítida de cómo uno puede sentarse con una moneda en la mano o delante de un terminal de trading y saber de antemano que con una probabilidad del 50/50 mi beneficio potencial será el doble de mi pérdida. Si alguien conoce una solución a este problema, se agradecerá cualquier pista.
El juego de orygnosis es sólo un ejemplo.
Por cierto, este lío se produjo porque SK hizo una declaración diciendo que la supuesta probabilidad del 50% de ganar es un indicador de un juego perdido. En realidad no es así (la fórmula muestra que hay otros factores importantes, además de la probabilidad, como el tamaño de las ganancias y pérdidas potenciales). Por ejemplo, puedes ir a un casino y cerrar los 37 números de la ruleta europea con 1 ficha cada uno. A partir de ahí, la probabilidad de ganar sería del 100%, porque las apuestas se hacen a todos los números. Pero el resultado no será a favor del jugador, ya que el croupier le devolverá sus ganancias en la cantidad de 35 * apuestas y la propia apuesta. Se han apostado un total de 37 fichas y el pago del 100% de las ganancias es sólo de 36.