Una vez más, se trata de lo eterno: tendencia/plano. - página 17
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Este tiene una clínica, ni lo intentes, es una pérdida de tiempo.
Entonces, ¿es sólo el marco temporal lo que es diferente para ti? ¿O el código para el día y la noche también es diferente?
Por regla general, por la noche no es plana, sino que la volatilidad es más baja y la optimización le dará la diferencia no en TF, sino más bien un período de aumento, como suele ocurrir con la volatilidad más baja.
Aquí hay un ejemplo de un Asesor Experto de un oscilador, pero para la noche y el día su TF
Pruebas en el auto-optimizador por el método de volking-forward. Dos meses de pruebas - un cheque. Beneficio neto - por adelantado, es decir, cheque.
Como puedes ver, Tamara y yo vamos en pareja, el TF es casi el mismo.Entonces, ¿es sólo el marco temporal lo que es diferente? ¿O también es diferente el código para el día y la noche?
Por la noche, por regla general, no es plana, sino que la volatilidad más baja y la optimización le dará una diferencia no en TF, sino más bien un período más alto, como suele ocurrir con la volatilidad más baja.
Solía tener 2 sistemas diferentes, uno plano trabajando en un canal y otro de tendencia trabajando. He optimizado los periodos del día en los que las hermanas rinden más. Así es como obtuve las horas de trabajo previamente anunciadas para los sistemas. Después combiné ambos sistemas en un EA que cambia de sistema dependiendo de la hora del día. Los resultados me han inspirado realmente para estudiar más profundamente la naturaleza de la t/f, para aplicar diferencias similares en el comportamiento de estos dos sistemas, no sólo según la hora del día, sino en función de la detección de la t/f a lo largo del día.
No habría podido obtener tal mejora en el rendimiento de los sistemas si hubiera utilizado TFs por encima de H1, porque durante el día en TFs grandes no habría sido posible aplicar filtros de tiempo. Por supuesto, hay t/fs en TFs más largos que H1, pero pueden ser detectados con éxito sólo por medio de análisis de series (por tales métodos, que se presentan en esta rama), para ellos los filtros de tiempo no son aplicables por razones obvias. Por eso nació este hilo, para ampliar el rango de sensibilidad de mis sistemas y no limitarme a la operativa intradiaria.
Así que hay una diferencia en el código después de todo. ¿Qué es?
Así que hay una diferencia en el código después de todo. ¿Qué es?
Nos hemos centrado un poco más en el plano y el tema de la tendencia ha quedado en segundo plano. ¿Podemos prestar un poco más de atención a esta parte del gráfico para completar el tema?
Sí, por supuesto, no me importa. En términos de ser interesante para estudiar, tanto el plano como la tendencia son probablemente dignos de estudio en igual medida.
Diferentes principios para determinar la señal de entrada, diferentes principios para mantener las posiciones, y el cierre también se basa en diferentes señales. Sistemas diferentes - código diferente. Pero esto es, por supuesto, una etapa intermedia. El plan es unir los sistemas en uno solo, para permitir el seguimiento de las posiciones abiertas por otro sistema si no contradice el sistema actual, con lo que es posible reducir los costes de reapertura de posiciones por diferentes sistemas.