MT4 iMAOnArray y iBandsOnArray efecto del número de elementos en los cálculos - página 9

 
Dmitry Fedoseev:
O EMA
Sí, me confundí con LWMA, sólo para SMMA y EMA sus valores anteriores son relevantes.
 
Sergey Efimenko:
Sip, lo confundí con LWMA. Sólo para SMMA y EMA sus valores anteriores son relevantes.

Sergey, no se puede ver en el código que se utiliza el método LWMA o el deseo de criticar todo lo que puede cegar los ojos como ese milagro ...

¿No puedes recompilar con otros métodos tú mismo? Por eso no tenía ganas de continuar el tema publicando código.

Basado en su mensaje...

Sergey Efimenko:
Ahora compara los resultados de tu código y el original en modo de suavizado LWMA o SMMA y obtienes valores diferentes porque estos dos tipos de suavizado utilizan sus propios valores anteriores y al utilizar cada vez sólo N elementos de periodo pierdes estos datos. Además necesito diferentes periodos de cálculo para iBands e iMA, por lo que necesito copiarlos dos veces. Y la matriz inicial para el cálculo se utiliza igual. La lógica de tu razonamiento es clara para mí, pero es errónea, ya que al reducir la longitud del array, pero al mismo tiempo hacer cada copia y recalcular todos sus elementos finalmente aumentas el tiempo total del cálculo del indicador durante la optimización o el trabajo con varias versiones del indicador para diferentes TFs. En mi caso sólo ralentiza el cálculo inicial, después sólo se calcula 1 nuevo elemento. El problema está en la implementación de estas funciones en MQL. Las versiones escritas por uno mismo funcionan mejor y más rápido. Conclusiones.

Lo he comprobado con la LWMA...

En este punto voy a dejar esta rama. Adelante, hacedlo vosotros mismos junto a Dmitry.

 
Alexey Viktorov:

Sergey, no se puede ver en el código que se utiliza el método LWMA o el deseo de criticar todo lo que puede cegar los ojos como ese milagro ...

¿No puedes recompilar con otros métodos tú mismo? Por eso no tenía ganas de continuar el tema publicando código.

Basado en su mensaje...

Lo he probado en LWMA...

En este punto voy a dejar este hilo. Adelante, hazlo tú mismo con Dimitri.

Cuando escribí mi segundo ejemplo confundí EMA y LWMA. Deberías haberlo probado con EMA o, mejor aún, SMMA, para evitar esos insultos. Además, ya he explicado unas cuantas veces, por qué los datos no se suavizarán de esta manera, y naturalmente sugerí probarlo con SMMA o EMA, que veas y entiendas por ti mismo cuál es la trampa al usar un array adicional, no sólo necesitas copiarlo cada vez, sino que también necesitas considerar las "complejidades" (características) de algunos tipos (métodos) de resultados de suavizado.

En general el tema no va dirigido a las personalidades de nadie, sino a la comprensión del proceso de suavización de datos y con la dirección de la indexación de matrices para todos, tal vez alguien descubra nuevos horizontes.

Razón de la queja: