Métodos para llevar a cabo una renovación - página 7
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En mi opinión, la forma más genial de implementar WF es hacer estrategias en forma de indicadores.
El indicador de base da señales universales de apertura/cierre. Otro indicador universal construye una línea de equilibrio utilizando el indicador básico.
Todo lo demás se puede fijar fácilmente en la parte superior. Además, la velocidad de procesamiento será un orden (ki) más rápida que la del probador.
Inmediatamente debo decir que estamos hablando sólo de estrategias que entran en el mercado por señal, sin utilizar una barra cero para el análisis, sin redes, martinetes y similares.
Es cierto que hay preguntas sobre la carga/descarga
Discrepa todo lo que quieras, haz lo que quieras, este hilo es sobre Walk-Forward, así que si no quieres hablar de ello, deja que te pregunte desde aquí
Permítanme discrepar. La optimización a lo largo de toda la gama de 43 años consiste en determinar, de una vez por todas, los parámetros de la ST "en promedio". Entonces, el TC se ejecuta 43 veces cada año. Se supone que, el CT está obligado a encontrar condiciones anormales en el mercado. Su idea errónea es que, en la historia no puede cumplir los casos que se cumplirán en el futuro. Dado que el ST hace frente a todas las instancias de la historia, estoy seguro de que hará frente al futuro, con sólo pequeñas variaciones.
Al definir los parámetros de la CT sobre toda la historia, ha privado a su CT de la posibilidad de encontrarse con un futuro no optimizado. Su CT ya ha procesado una vez todas las áreas, incluyendo la normalidad anormal, etc., lo que se refleja en sus ajustes El punto de volking es que estamos simulando el inicio del futuro en el material pasado. Es decir, lo que estás haciendo no es volkking hacia delante, sino otra cosa. Volkking funciona así.
El avance suele ser MUY peor que el retroceso y hay menos ofertas en él.
Al definir los parámetros de la CT sobre toda la historia, ha privado a su CT de la posibilidad de encontrarse con un futuro no optimizado. Su CT ya ha procesado una vez todas las áreas, incluyendo la normalidad anormal, etc., lo que se refleja en sus ajustes El punto de volking es que estamos simulando el inicio del futuro en el material pasado. Es decir, lo que estás haciendo no es volkking hacia delante, sino otra cosa. Volkking funciona así.
En las fotos del probador se ve así.
El avance suele ser MUY peor que el retroceso y hay menos operaciones en él.
Se trata de una cuestión de gustos, de la lógica de la CT y de las opiniones del investigador sobre el problema de la optimización de la CT. ¿Qué es lo que perjudica a cualquier ST? Correcto, una gran reducción o máxima reducción. Cuando se mira todo el historial, se pone en la ST para trabajar en el futuro la máxima detracción, que alguna vez estuvo en el historial. Una pequeña prueba retrospectiva no lo revelará. Cualquier parte desfavorable de la historia puede convertirse en un prototipo de la situación en el futuro. Es cierto que en mi caso la eficacia de la ST será significativamente menor en aras de la fiabilidad que la búsqueda continua de variantes según el esquema planteado por usted.
La cuestión es que, para un avance lobuno, hay que seguir el principio que he esbozado. En cuanto a los detalles, es decir, la relación entre el historial, la duración del historial, los criterios de optimización, etc., por supuesto que cada uno lo hace como le parece. -Por supuesto, cada uno lo hace como le parece.
En mi opinión, la forma más genial de implementar WF es hacer estrategias en forma de indicadores.
El indicador de base da señales universales de apertura/cierre. Otro indicador universal construye una línea de equilibrio utilizando el indicador básico.
Todo lo demás se puede fijar fácilmente en la parte superior. Además, la velocidad de procesamiento será un orden (ki) más rápida que la del probador.
Inmediatamente debo decir que estamos hablando sólo de estrategias que entran en el mercado por señal, sin utilizar una barra cero para el análisis, sin redes, martinetes y similares.
Es cierto que hay preguntas sobre la carga/descarga
¿Podría darnos más detalles, paso a paso?
Igor Volodin:
En la siguiente iteración el EA puede operar M días (en el OOS del primer tramo), este resultado de la operación lo recordamos.Описал свою схему работы Walk Forward с использованием штатного тестера тут.
He descrito mi esquema de Walk Forward utilizando un probador interno aquí.
¿Crear su propio algoritmo genético? Eso es mucho trabajo que ya está hecho en el probador interno. Creo que Metacquotes ha invertido más de cien horas en su desarrollo.
Creo que es más fácil ejecutar la optimización genética en el probador 10-20 veces con un programa de terceros. Pero Youri Tarshecki tiene una especie de auto-optimizador.
Y no es difícil ejecutarlo manualmente 20 veces, que es lo que yo hago.
Por ejemplo, lo más importante y lo que no tengo claro es el criterio de selección de una de las variantes de optimización (conjunto de ganadores) que se lanzará. Al fin y al cabo, es lo que influirá en el éxito del comercio real.
Hace 4 años empezaron a cavar en el comercio de volkking..... y con mucha fuerza.
Y tengo preguntas para ti, ¿qué quieres del volking? ¿Para saber si el sistema funciona y no tener que probarlo en una demo?
Es genial, pero deberías probarlo en la demo de todas formas. Si esperas que el sistema proto funcione con volking, no es así, suele decir que todo está mal durante las extensas pruebas.
Estamos dando una muestra enorme al volking que no se puede reducir (para fijar la dirección), de lo contrario todo el principio del volking se romperá sobre la marcha. Y la razón por la que el 80% de los cálculos se perderán es por las peculiaridades del trabajo con agentes. Es decir, cuando desde los tres primeros días entendamos que el resultado será peor que el que tenemos seguiremos probando hasta el final.
¿Tienes idea de lo generalizada que debe ser la estrategia para el comercio de volking? - Habrá más parámetros que optimizar que cuando intentas optimizar manualmente pases predeterminados rentables - de lo contrario todo