¿Cómo se mide el ruido? - página 3

 
Vladimir Suschenko:

El mercado no cambia, sólo puede haber diferentes situaciones de mercado. Si un modelo exitoso para 2008 no funciona en 2011, entonces el modelo era situacional y no se basaba en las propiedades clave del mercado.

Sí. Todo está congelado y estancado. No hay desarrollo, no hay cambios. Sólo puede haber modelos "situacionales" que reflejen el estado actual del objeto. Y, preferiblemente, también llevar un control.
 
Yuriy Asaulenko:
Pues sí. Todo está congelado y estancado. No hay desarrollo, no hay cambio.
¿Por qué exagerar? No se congela y se congela, pero las leyes fundamentales no cambian. El verano puede ser lluvioso, el invierno puede ser cálido y la primavera fría, pero hay una regla invariable: después de la primavera viene el verano, luego el otoño, el invierno y la primavera de nuevo, no al revés...
El mercado tiene sus leyes básicas, una de las cuales es que siempre gana el que vende más de lo que compra y compra más barato de lo que vende.
Los cuentos de la volatilidad del mercado son consecuencia de la incomprensión de los fundamentos o de la mala interpretación de la situación actual del mercado.
 
Vladimir Suschenko:
Los cuentos de la volatilidad del mercado son consecuencia de no entender los fundamentos o de malinterpretar la situación actual del mercado.
Bueno, al menos así es. Al menos la situación del mercado está cambiando. :) Y cambia tanto que hace 5-7 años estas situaciones de mercado eran impensables. Por ejemplo, la aparición del HFT cambió radicalmente la situación del mercado.
 
Las bandas de Bollinger son útiles para el ruido. Bollinger estrecho - menos ruido. Bollinger ancho - más ruido.
 

Señores, dennos una pequeña definición de lo que es el ruido. y luego podemos hablar de ello. No hay datos concretos.

El ruido es una especie de desviación de algo, según tengo entendido. Si es una desviación de una señal. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cómo se extiende en el tiempo y en la escala de precios?

El razonamiento abstracto no le llevará a ninguna parte a menos que parta de un tema claro de discusión.

 
Владимир:

Señores, dennos una pequeña definición de lo que es el ruido. y luego podemos hablar de ello. No hay datos concretos.

El ruido es una especie de desviación de algo, según tengo entendido. Si es una desviación de una señal. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cómo se extiende en el tiempo y en la escala de precios?

Los razonamientos abstractos no nos llevarán a ninguna parte, a menos que partamos de un tema claro de discusión.

Creo que todo ello contribuye a la incertidumbre, que a su vez se percibe como ruido.

En 2001, los precios pasaron de estar expresados en fracciones -el incremento más pequeño era de un dieciseisavo de dólar, o sea, un "teenie"- a decimales. El cambio ayudó a la negociación automatizada y de alta frecuencia, que despegó a lo grande. Se crearon más bolsas electrónicas. El mercado se fragmentó aún más.

Ahora, con 13 bolsas de valores, 12 bolsas de opciones y 40 dark pools (pequeños centros gestionados por bancos y bolsas en los que se pueden colocar grandes órdenes sin que las vea el resto del mercado), preocupa que las cosas sean demasiado complejas.

Lo que preocupa es que la fragmentación dé a algunas empresas, en concreto a las que tienen la tecnología más rápida, una ventaja injusta sobre las demás. Y la competencia entre las bolsas hace que éstas den a algunos clientes ventajas, como el acceso a datos que otros no tienen.
 
lilita bogachkova:

Creo que todo esto contribuye a la incertidumbre, que a su vez se percibe como ruido.

En 2001, los precios pasaron de estar expresados en fracciones -el incremento más pequeño era de un dieciseisavo de dólar, o sea, un "teenie"- a decimales. El cambio ayudó a la negociación automatizada y de alta frecuencia, que despegó a lo grande. Se crearon más bolsas electrónicas. El mercado se fragmentó aún más.

Ahora, con 13 bolsas de valores, 12 bolsas de opciones y 40 dark pools (pequeños centros gestionados por bancos y bolsas en los que se pueden colocar grandes órdenes sin que las vea el resto del mercado), preocupa que las cosas sean demasiado complejas.

Lo que preocupa es que la fragmentación dé a algunas empresas, en concreto a las que tienen la tecnología más rápida, una ventaja injusta sobre las demás. Y la competencia entre las bolsas hace que éstas den a algunos clientes ventajas, como el acceso a datos que otros no tienen.

Es un fenómeno interesante que la incertidumbre en el futuro se convierta en un patrón en el pasado. De ello se desprende que la mayoría de las personas que se encuentran en la zona de la ciudad no tienen acceso a la información.

¿Qué sigue?

 

Si abordamos la cuestión de manera puramente formal, el ruido puede definirse como la diferencia entre los datos y algún tipo de suavizado construido sobre ellos. Por ejemplo, en la figura del precio de apertura en EUR/USD en H4 durante 17 años, la línea roja es una media móvil con un periodo de 51.


 

Y así es como se ve la diferencia entre el suavizado y los precios de cierre: el proverbial ruido.


Incluso se puede ver a ojo que su carácter está cambiando todo el tiempo.

 
sibirqk:

Y así es como se ve la diferencia entre el suavizado y los precios de cierre: el proverbial ruido.


Incluso se puede ver a ojo que su carácter está cambiando todo el tiempo.

Cada vez es más interesante.
Razón de la queja: