¿Alguien ha retirado dinero de un broker utilizando estrategias de arbitraje? - página 12

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Комбинатор:
No necesariamente hacen trampa, podría ser sólo un retraso en las cotizaciones con respecto a los demás, y ni siquiera uno especial.

¿Cómo determinan si han tenido un retraso, guardan sus garrapatas y luego las comparan con algo?

¿Se supone que deben mantener sus propias garrapatas y las de algún corredor de referencia o algo así?

 
pusheax:

¿Cómo determinan si han tenido un retraso, guardan sus tics y luego los comparan con algo?

Se supone que deben mantener sus propias garrapatas y las de algún corredor de referencia, ¿no es así?

Establecen su propia latencia... filtrando las citas.

Y el propio servidor determina los pedidos de cotizaciones "obsoletas" y envía mensajes al registro.

 
Andrey Khatimlianskii:

Ellos mismos ajustan el retraso... filtrando las citas.

Y las órdenes de cotizaciones "obsoletas" son detectadas por el servidor y éste las registra.

¿Hay muchas empresas de corretaje que filtran las cotizaciones o hay algunas que valoran su reputación y no filtran las cotizaciones?

¿Tal vez haya una lista de empresas de corretaje que no filtren las cotizaciones para poder elegir un corredor normal?

 
pusheax:

¿Hay muchas empresas de corretaje que filtren las cotizaciones, o incluso hay empresas de corretaje que valoren su reputación y no filtren las cotizaciones?

¿Tal vez haya una lista de empresas de corretaje que no filtren las cotizaciones para que podamos elegir un buen corredor?

Cuando se abre una cuenta se mira cómo se ejecuta una orden y en qué plazo. Sólo hay que leer con atención.

Si la orden se ejecuta en 1 segundo, por supuesto que habrá un filtro. Si escriben abiertamente que las recotizaciones son posibles, lo mismo.

 

Dos vídeos sobre la diferencia de cotizaciones entre distintos corredores:

El primer vídeo es de risa, el segundo es agradable :)

 
Dmitry Zemskov:

Por supuesto, pero debemos entender que el concepto de "estrategias de arbitraje" incluye cualquier sistema de trading. La gente aquí está discutiendo sólo uno, un caso particular de arbitraje espacial, y los nobles lo llaman injusto :-) Y en general, uno puede entenderlos, y a veces es necesario, pero el "comercio con guías" es el mismo arbitraje espacial, no es honesto :-). ¿Y si la guía es un par de divisas diferente, tampoco es justo? Y el arbitraje temporal, por regla general, es justo dependiendo de la escala de tiempo, si es un pipser de un minuto es un mal árbitro, y si es un pipser de una hora con stops - es un comercio justo, porque si pasa algo, puedes derramarlo, y las cotizaciones se dibujarán en mt4 después :-)

Nunca me he metido en cocinas, sólo tengo un amigo que lo hace como hobby sin ninguna urgencia, se venga de mis valores derrotados. Y en el instituto se lo contó a mucha gente para que se pusiera los pantalones y se motivara.
Conocí el arbitraje en el colegio, cuando los mayores llevaban el dinero en efectivo, y apenas empecé a hacer los primeros pasos en la alimentación gratuita de algún satélite, era la época de los módems X.25 y de los tipos que sacaban dinero de cualquier jurisdicción para sus deudas de juego :-) Ahora ese tren se ha ido muy lejos y el arbitraje de mt4 con mt5 o kosher feeds no es ni siquiera arbitraje, es como "el ladrón le robó la batuta al ladrón", pero:

Que se divierte - se ríe,
Quien quiera - alcanzará,
¡El hombre que busca, el hombre que encuentra!
En el contexto del tema, el tipo de arbitraje debe estar claro. ... Me sorprendes con el estilo de tus respuestas) ... antes pensaba que "persona creativa" eran dos palabras - y no más)) .
 
hace unos años, alpari dijo que su proveedor de liquidez en las cuentas de ndc era Dukascop, estuve comparando cotizaciones porque tenía cuentas reales allí y allí. todo era claro y sin retrasos, los ticks eran idénticos y sin filtros. pero luego cerraron esas cuentas por alguna razón. Así que a veces los dts funcionan sin filtros cuando es muy fácil de detectar. En esa época también tenían una cuenta esn, por lo que se daban situaciones de arbitraje entre la ndc y la esn dentro de los mismos DT.
 
Ром:
En el contexto del tema, el tipo de arbitraje debe estar claro. ... Me sorprendes con el estilo de tus respuestas) ... antes pensaba que "persona creativa" eran dos palabras - nada más)) .

Está claro, está claro, pero lo que quiero decir es que no hay que centrarse sólo en una dimensión del arbitraje, además, la respuesta a las preguntas que he hecho variará de una institución a otra.
En algunos Kalita cada éxito es una pérdida neta y algún banco puede no importarle en absoluto, pero los volúmenes son reales y todavía puede deber al banco si no puede cerrar la posición por un stop loss.
Aquí estamos hablando de un sinnúmero de corredores que utilizan MT4-5 y sus modelos de negocio y el grado de codicia también son diferentes, pero hay algunas características comunes de software y hardware.
Por lo tanto, en la etapa inicial, mientras que el capital es todavía pequeño, no es un pecado para sobreestimar su expectativa matemática a expensas de la negociación en la oficina de la laguna en los comandos del análisis de alimentación más rápido.
Y tenga en cuenta que, dependiendo de su estrategia de negociación, puede beneficiarse no sólo de los desfases temporales, sino también de algunas otras características de "filtrado". :-)

Y la última vez utilicé el arbitraje espacial puro entre MtGox y BTCe, pero al final tuve que utilizar mi cerebro de todos modos, de lo contrario las pérdidas habrían superado las admisibles.

 
Dmitry Zemskov:

La última vez que utilicé el arbitraje espacial puro fue entre MtGox y BTCe, pero al final todavía tuve que utilizar mi cerebro, de lo contrario las pérdidas habrían sido mucho más altas de lo permitido.

¿Cómo fue posible conseguir pérdidas allí?
 
Комбинатор:
¿CÓMO se puede tener una pérdida allí?

pensar...

por qué el autor...

Trabajo: Músico en el metro

Al parecer, se puede ganar más dinero allí que en el mercado de divisas.

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