FOREX - Tendencias, previsiones e implicaciones 2015(continuación) - página 359
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Las entradas y salidas de los comerciantes de la zona se han solucionado, gracias.
???
No sé qué estoy probando, la relación 2/8 está clara desde hace mucho tiempo usando TA. En realidad es el precio el que te ofrece entradas - luego buscas la salida.
Para entenderlo mejor, escríbalo en pips y considere el spread, bid, ask.
Si no sabe qué hacer con el mercado, puede iniciar un nuevo mercado con más rentabilidad.
Así que calcula))
???
Para entenderlo mejor, póngalo en papel en puntos y considere el spread, el bid, el ask.
Entrada por TA 2/8, 2 victorias 8 derrotas, por ejemplo, 7-8 fakes en H1 y el 9º se activará - será un canal H4. O como un rebote de moda de un nivel de volumen grande (no lo he comprobado yo mismo - pero es lo mismo - 200 años) . De 10 rebotes, hay 3 fallados, 5 sobrepasados y 2 están justo en el nivel. Y de hecho, también hay rupturas de nivel (este es el mismo) - aquí necesitamos la serie de ruptura/rebote, así que ¿cómo podemos distinguir el sobrevuelo de la ruptura? - No se puede hacer con el SL, pero ¿dónde colocarlo?
Como veo que no has comprobado nada en la práctica, sólo escribes, escribes y escribes en el foro, escribes y escribes. ()
Puedes aconsejar o quien lo haya resuelto puede comentar. Aquí hay algunas preguntas para mí para la próxima jornada de trabajo. Sobre ninja trader, sot y laughs los he entendido poco a poco, gracias. 1) en los stops y en las operaciones a plazo tiene sentidofluctuar entre 1,0820 y 1,1115. ver información- son los mismos derivados que los futuros con opciones.... de nuevo donde... buscando. 2) alguien está trabajando en contra de la tendencia a lo grande, es decir, mm. ¿Y quién es el centro de intercambio de información? Probablemente no seg... Buscando 3) qué sentido tiene ser mm en opciones, concluyo que mm no hay, pero en futuros sí. De nuevo está claro que hay una cámara de compensación y que puede actuar como mm, pero no veo el interés, esas pérdidas pueden ser cubiertas por contra der. 4)puede el emisor de cualquier derivado renunciar legalmente, por ejemplo a expensas de otra operación rentable. 5)opciones para cerrar las operaciones no rentables (por ejemplo, pérdidas en las opciones para abrir una posición de futuros) 5)si no puede cumplir su contrato, por ejemplo, un ajuste de márgenes, ¿a quién pasa la responsabilidad?6.Después de todo, no puede haber más o menos ventas que compras, por ejemplo. Y si el contrato se transfiere a alguien, lo que los derivados de contador se superponen, es posible prever, saber. 7) Tenía entendido que muchos operadores cierran su posición antes del vencimiento del nuevo contrato, parece que este mes es visible. Y si no lo cierran, ¿qué pasa? Los futuros tienen pérdidas, ¿pero la opción? ¿Cómo cubrir las pérdidas? ¿Hay? 7) Abren una posición para solapar las pérdidas, para igualar la venta y la compra o abren ambas para comprar y vender a la vez. ¿Es esto correcto? Para evitar estar en una situación de desventaja.
2.- No, los seteros.
No importa quién.
3. lo hace.
4. si no va en contra de las normas.
5. El que abrió la posición es responsable, la responsabilidad de las pérdidas no puede pasar a nadie más.
6. + 1 contrato, no más.
7. Algunos sólo cierran, otros vuelven a abrir en el siguiente contrato. Nada, cierran y cierran, fijan beneficios o pérdidas y ya está.
El gestor de movilidad abre una posición en el ejercicio de sus funciones cuando no hay contrapartida en la operación.
Entrada por TA 2/8, 2 victorias 8 derrotas, por ejemplo, 7-8 fakes en H1 y el 9º se activará - será un canal H4. O como un rebote de moda de un nivel de volumen grande (no lo he comprobado personalmente - pero es todo lo mismo - 200 años) . De 10 rebotes, hay 3 fallados, 5 sobrepasados y 2 están justo en el nivel. Y de hecho, también hay rupturas de nivel (este es el mismo) - aquí necesitamos la serie de ruptura/rebote, así que ¿cómo podemos distinguir el sobrevuelo de la ruptura? - No se puede hacer con el SL, pero ¿dónde colocarlo?
Como veo que no has comprobado nada en la práctica, sólo escribes, escribes y escribes en el foro, escribes y escribes. ()
Para entenderlo mejor, escríbalo en pips y considere el spread, bid, ask.
Aumentar el ratio lleva a aumentar la duración de la operación y la reducción, y a disminuir el riesgo.
así que calcula))
entro desde el nivel de sl=tp =30bp. pierdo entradas más pequeñas de 20-15bp. debido a la gran SL (30bp).
Yo entro desde sl=tp =30pips, me pierdo entradas menores de 20-15pips por el gran SL (30pips).
la cotización siempre va en un ángulo no superior al 45%, que es 1/2. Es decir, cualquier AT dará 1/2. ¿Qué hay que comprobar? El 50% de las ventas y el 50% de los baeks, no importa cómo lo gire)) Elemental, Watson)
Bueno, el comercio en el transporte. (por cierto, aquí había gente así: medían el monitor).