FOREX - Tendencias, previsiones e implicaciones 2015(continuación) - página 1816

[Lesorub]

Alexey Busygin:
No necesitamos rodar ahora, 79 optimus y normal

7466 después de la corrección primero

♪ entonces es 79 ♪

[Alexey Busygin]

Lesorub:

7466 después de la corrección primero

entonces 79

Como quieras, también puedes hacerlo después de la corrección

[iIDLERr]

dos días de horas extras, es todo lo que necesitas.

http://www.youtube.com/watch?v=5IXjkkrU3mYо

[Lesorub]

Me voy a la cama...

[Alexey Busygin]

iIDLERr:
dos días de uver. ¡y no más que eso!

¿Quién es el abuelo?

[artikul]

iIDLERr:
dos días de sobretiempo. ¡y no más!

Ahora tengo la tranquilidad de los chicos, mientras el Viejo se está cociendo en la casa de baños )))) ¡¡¡Gloria al comercio manual!!! )))

[iIDLERr]

Acabo de escribir "no más" de la nada. Acabo de pinchar.... de la nada. divertido

[Vadens]

Lesorub:

y ahora el intercambio es negativo de nuevo para todas las operaciones en la luna...

lo que todo esto significa en el lado de DC, no lo entiendo.

Mi cortocircuito es positivo.

Veamosla teoría:

Supongamos que trabajamos con el par libra/dólar. El tipo de interés del Reino Unido es del 6% y el de Estados Unidos del 3%. Tomemos el tipo de cambio a 1,9800. Para ello, supongamos que se realiza una operación de compra o venta con un volumen de 1 lote (100.000 unidades de la moneda base).
La diferencia en forma de swap se calculará de la siguiente manera: (((6% - 3%) * 1 * 100.000 * 1,9800) / 100%) = 5.940 $/año. Repartiendo esta cantidad uniformemente entre el número de días de un año, se obtiene el canje por día: 5940/365 (366) = 16,27 $/día.
Es importante entender el principio básico de este mecanismo de canje. Si abre un contrato de compra para el par libra/dólar, en realidad está prestando (en este caso, tomando prestados) 100.000 dólares al 3% anual, y depositando 1,98 veces menos libras al 6% anual.
Si, por el contrario, abre un contrato de venta en el par libra/dólar, se produce la operación contraria. En este caso, usted toma prestada la GBP al 6% anual y deposita el USD al 3% anual.
En estas situaciones, existe una relación inversa: en el primer caso, el tipo de interés de los depósitos es superior al de los préstamos y, en el segundo, el tipo de los préstamos es superior al de los depósitos. Por lo tanto, se forma un swap positivo al abrir una operación de compra y un swap negativo al vender. Según nuestro ejemplo, una posición larga supondría un cargo de 16,27 dólares en la cuenta, y una posición corta supondría una cancelación de esa cantidad.
Sin embargo, tenga en cuenta que existe un sistema de "spot" en Forex. Según sus condiciones, las liquidaciones se realizan durante el segundo día hábil. Dada la inactividad del mercado el sábado y el domingo, se cobra un canje por tres días cuando se traslada una operación al jueves.

En resumen, todo es confuso, al igual que todas las pérdidas. Según he entendido, el swap positivo puede teóricamente añadir beneficios, es decir, la flecha en Matroskin muestra un posible beneficio del swap.

Si alguien sabe lo contrario, únase a nosotros.

[Server Muradasilov]

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[Alexey Busygin]

Server Muradasilov:
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Las reglas están escritas por nosotros, las reglas no están escritas para nosotros, y de todos modos no recibirás ningún dinero. Las reglas fueron escritas por nosotros, las reglas no fueron escritas para nosotros, y tú te quedas con las orejas paradas, de todas maneras no vas a recibir dinero.