¿Son posibles las estrategias de "impulso"? Es decir, coger una continuación de un fuerte movimiento ... - página 2
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Me salen cosas raras en el backtesting.
Para 10 minutos, los buenos resultados provienen de estrategias con grandes SL=TP de unos 50 pips,
Esto me resulta muy extraño, ya que el tiempo en posición resulta ser largo, del orden de varias horas
- parece desafiar la lógica: tomamos una decisión durante varias horas en función del impulso a los 10 minutos.
¿Podría ser este el caso?
Y los resultados son "estables" - he dibujado el gráfico de dependencia - resulta que SL=TP = 10-20 - constantemente en el lado negativo, SL=TP = 40-50 - constantemente en el lado positivo.
Estable -para el periodo del euro- este año. Tiempo N=10 minutos, el umbral cambia y TP=SL cambia.
Quién sabe de estas sencillas estrategias:
si el precio ha cambiado más que el umbral "X" en N minutos, entonces abra una posición en la dirección del movimiento y espere el take profit o el stop loss.
Le agradecería cualquier comentario.
PS
Yo mismo he modelado esta estrategia.
En la historia existen estos parámetros, sin embargo, si se continúa hacia el futuro, no sale nada especialmente bueno.
Por ejemplo, para febrero-abril de 2015,EURUSD,
para N=8 min, X=8 pips, TP=SL=50 pips
Gana 2.000 pips.
Sin embargo, el problema es que sentarse en una posición durante mucho tiempo es una señal de que se trata de una ganancia aleatoria.
Si ejecutamos estos parámetros para un año y medio de historia desde el verano de 2013 - también habrá más 1792 pips, pero todas las ganancias son en su mayoría al final del plazo.
Hubo un intento de rastrear maestro - esclavo en pares correlacionados .... la idea fue abandonada ... tal vez porque es imposible decir sin ambigüedad quién es el esclavo y quién acaba de impulso, que se ahogará inmediatamente después de la sacudida ...
https://www.mql5.com/ru/forum/127925
http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html
La línea roja vertical es la barra donde termina la conversión del coeficiente, a continuación está el OOS. Cifras con una diferencia de 500 minutos.
Muchas gracias por los enlaces.
¿Ha probado el arbitraje o la creación de mercado? ¿Y utilizar esta idea para fines similares?
Si hay un deseo. Te puedo dar un enlace de alguien que se ocupa de este tema aquí. Yo también estaba pensando en conseguir un robot... luego lo probaron y obtuvieron resultados mixtos. Fui a otros enlaces...
He probado el tema yo mismo. Los resultados son de nuevo ambiguos. Al pasar un determinado número de ticks - ¡¡¡totalmente absurdo!!! Tal vez también algo que no sé y no tuvo en cuenta ... Por cierto, ahora me da pereza pensar en ello, quizá no sé qué lado abrir, pero no sé qué lado abrir. Por cierto, me da pereza pensar ahora, ¿alguien puede responder a mi pregunta? ¿Por qué se amplía la difusión durante las noticias, quién la amplía exactamente y con qué propósito?
Hubo un intento de rastrear maestro - esclavo en pares correlacionados .... la idea fue abandonada ... tal vez porque es imposible decir sin ambigüedad quién es el esclavo y quién acaba de impulso, que se ahogará inmediatamente después de la sacudida ...
https://www.mql5.com/ru/forum/127925
http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html
La línea roja vertical es la barra donde termina la conversión del coeficiente, a continuación está el OOS. Cifras con una diferencia de 500 minutos.
Hay un deseo ))
Yo mismo he estado probando el tema. De nuevo, los resultados son mixtos. Al pasar un determinado número de ticks - ¡¡¡Todo un disparate!!! Tal vez también algo que no sé y no tuvo en cuenta ... Por cierto, ahora me da pereza pensar en ello, quizás no sé qué lado abrir, pero no sé qué lado abrir. Por cierto, me da pereza pensar ahora, ¿alguien puede responder a mi pregunta? ¿Por qué se amplía el diferencial durante las noticias, quién lo amplía exactamente y por qué?
Un experimento de este tipo (hecho por error, pero que puede ser de interés).
Estrategia - como la descrita anteriormente - pero el umbral de entrada es muy pequeño - es decir, si no está en una posición, entramos en ella inmediatamente.
Resulta que en el mismo backtesting (con la adición del spread en pips) podemos ganar más o menos lo mismo - con toda probabilidad se trata de un sobreajuste
En la primera página escribí mis suposiciones sobre la ampliación del diferencial en las noticias.