una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 231
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El tiempo es continuo. El valor del precio no cambia desde la llegada de una cotización hasta la llegada de la siguiente. Por lo tanto, la función de precios en el punto de llegada de la cotización tiene una discontinuidad del primer tipo: es continua por la izquierda y tiene un límite por la derecha.
La función f(x) es continua por el lado izquierdo en el punto x0 si para cualquier épsilon>0 encontramos tal delta>0 que se satisface la desigualdad |f(x0-delta) - f(x0)|<epsilon. Del mismo modo, en el lado derecho. Una función es continua en x0 si está definida en ese punto y es continua por la izquierda y por la derecha. A menos que, por supuesto, haya olvidado algo.
Amigos, aquí hay una pregunta. Si alguien ya escribió kagi-renko basado en la disertación, ¿qué utilizó, algoritmos continuos o discontinuos? Hasta ahora me parece que debemos limitarnos a lo continuo.
Una cosa más. ¿En qué medida los edificios H del autor difieren de los kagi y renko clásicos? Por desgracia, no conozco las definiciones clásicas. Sólo que me parece (por lo que he leído en la araña) que el renko clásico es la secuencia r(0)... r(n), de la que extrae los pares en los que cambia el signo. Por qué lo pregunto, porque escribe de forma bastante vaga. Podría explicarlo de forma mucho más sencilla. Pero tengo que cortar literalmente el camino con un hacha, un lanzallamas y alguna madre. Por eso me gustaría, al menos para la construcción básica, leer algo más lúcido.
P.D. En cuanto al software genérico. Gente, ¿qué os parece la idea de cambiar a matlab? Después de todo, es una herramienta absolutamente común. Me puse MathCad 13 y me aseguré de lo mucho más claro y cómodo que es Matlab. El único inconveniente es que es mucho más pesado. Tengo 2,5 g en lugar de 122 megas ocupados por MathCad 13. Pero tiene literalmente de todo. Y un montón de paquetes se distribuyen libre y gratuitamente.
Sergey, estás equivocado. Esta sustitución es bastante adecuada.
Siga su consejo y derive la prueba usted mismo. Se lo agradeceremos.
para eugenk 25.01.07 00:08
El autor del artículo, al ceñirse a un lenguaje matemático estricto, tiene un único objetivo: ser riguroso en el sentido matemático. Esto, a su vez, nos garantiza la máxima coherencia de los resultados del autor con la realidad.
Utilizando la clase de funciones continuas en sus construcciones, Pastukhov nos muestra los mecanismos de construcción y funcionamiento de sus construcciones propuestas de la forma más sencilla y vívida posible. Pasando a la clase de funciones monótonas a trozos, muestra cómo puede comportarse un precio real en los puntos de inflexión y qué hacer si la siguiente cotización, por ejemplo, "salta" un nivel de discretización (tamaño de un ladrillo).
Básicamente es inútil averiguar ahora, de forma clásica o no, si el autor establece el algoritmo de Renco y Kagi, porque estamos discutiendo SU estrategia y vamos a utilizar sus construcciones.
Sobre el apoyo matemático. Al considerar la insuficiencia de Excel para nuestras tareas, hemos llegado a la conclusión de que debemos cambiar a la plataforma Mathcad. En este sentido, Mathlab no es una aplicación menos buena y adecuada, a veces incluso redundante. Puede utilizarlo.
Northwind señaló en uno de sus mensajes, que la tesis no contiene la definición de arbitraje (http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46), es decir, el criterio según el cual se puede definir claramente: se puede o no se puede obtener un ingreso estable con la comisión de las empresas de corretaje existentes.
Véase el documento en la página 64, afirmación 2.1.1.
Obviamente, la estrategia es rentable si el lado derecho de la desigualdad es mayor que cero. Despreciando el último término del lado derecho de la desigualdad debido a su pequeñez, obtenemos la condición de arbitrabilidad:
|nt-2H|/Spread>1, donde nt es la longitud total del zig-zag (en puntos) relacionada con el número de enlaces (roturas), o la longitud media de un enlace. H - discreción de la partición (en puntos). El diferencial es la comisión de la CC (en puntos).
Por ejemplo, si nt-2H>0, debemos utilizar la estrategia H+ (abrir hacia el movimiento del precio), si nt-2H<0, debemos utilizar la estrategia H (abrir contra el movimiento del precio).
Todo lo anterior también es válido para el Renko-build.
Así que ahora que tenemos el algoritmo Renko y Cagy, podemos empezar a analizar las marginalidades de los instrumentos financieros disponibles.
Pido a todos que compartan sus opiniones.
Creo que sí, pero no voy a dar el diente.
Aquí, Pastukhov, en la página 68, tiene una clara definición del criterio de mercado de arbitraje:
Esto es totalmente consistente con lo que obtuvimos nosotros mismos, si ponemos K(H)=nt/H, tenemos:
|nt-2H|/Spread=|K(H)-2|H/Spread>1 o |K(H)-2|H-Spread>0.
¡Esto es una alegría!
¿Quién y en qué fase se encuentran las construcciones renko y kagi? Necesito ayuda - Puedo publicar archivos matkad con códigos.
Cuando empecé a manejar esta tesis en detalle, entonces, después de una corta lucha, entendí, en primer lugar, la diferencia entre Kagi y Renko (hasta entonces nunca los había encontrado), y en segundo lugar, que el zigzag que escribí hace 1,5 años y que inició mi investigación de mercado, no es otra cosa que lo descrito por Pastuhov Kagi. El único consuelo es que se inventó antes que Pastukhov, "en el siglo XVIII" ("Cautivo del Cáucaso") :-)) Puedo poner el código.
En general, quería calcular algo sobre los ticks del EURUSD. Probablemente lo termine hoy y luego veremos.
Creo que también se puede practicar el renko, pero sólo para completarlo.
Ya he dicho mi opinión al respecto. Y lo que quería calcular me dará la oportunidad de estimar estos fallos.
Por cierto Sergey, ¿no sabes qué número hay en la primera columna de la tabla de capital de ganancia?
He aquí una línea de ejemplo: 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
El primer número 191306362 ¿qué es? Y al final parece ser Bid,Ask,D ?
Creo que es un tiempo en segundos de algún año...
El primer número 191306362 ¿qué es? Y al final parece ser Bid,Ask,D ?
sólo el número de orden del tic, entre todos los tic DC, independientemente de las monedas.
Por favor, que todo el mundo opine.
Ya se han estudiado los instrumentos monetarios de la disertación, y las conclusiones no son alentadoras.
...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов!
Прошу всех высказаться.
Los instrumentos monetarios de la disertación ya han sido investigados, y las conclusiones no son alentadoras.
Me parece que los patrones kagi/renko son mucho más interesantes... Aunque la primera vez la leí muy superficialmente, sólo para familiarizarme con ella. Sólo empecé a estudiarlo en detalle anteayer.