Gráfico de garrapatas (propuestas) - página 4

 
Alexander_K2:

Tratar de encontrar la verdad leyendo cada garrapata es inútil. Es necesario trabajar a una determinada frecuencia, por ejemplo, para leer los ticks 1 vez cada 3 segundos. Esto es suficiente y funcionará con cualquier hilo de cualquier DC.


Aunque sólo sea para leer los ticks en diferentes frecuencias de diferentes empresas de corretaje, y luego comparar en qué frecuencias la similitud es mejor, tal vez la verdad está ahí, o tal vez no.

 
¿Es necesaria esta función? Me parece que aunque pongas toda tu "imaginación enfermiza" y lo implementes en el terminal, seguirá sin ser suficiente para operar con éxito si no ha funcionado antes. Creo que es más bien una enfermedad sobre la implementación de algo que probablemente ayudará, porque no lo hizo.
 
Aleksey Rodionov:
¿Realmente necesitas esta función? Si pones toda tu imaginación en ello y lo implementas en el terminal, no será suficiente para tener éxito en el trading. Parece más bien una enfermedad de implementar algo que puede ayudar, porque no lo hizo.

Te enteraste "ayer" del forex y el tema tiene 14 años. MQ no lo hará, es obvio.

 
Georgiy Merts:

¿Te refieres a "muy diferente"?

En el mercado de divisas el eurodólar está a 1,1470 y a la misma hora en la bolsa el eurodólar está a 2,1456?

¿Qué es esta tontería? ¿Qué bolsa tiene un precio completamente diferente?

Recuerdo, especialmente comparé - los precios son absolutamente los mismos, la diferencia - máximo uno cuatro dígitos pips, en el momento de las noticias importantes. Otras veces es incluso menos de cuatro dígitos pips... Otros pares - No creo que la situación sea diferente... ¿De qué precios DIFERENTES estamos hablando?

Bueno, muéstrame dos imágenes: una de la bolsa de valores y otra del mercado de divisas.

convencer a los presentes de que la cita es la misma

 
Renat Akhtyamov:

Bueno mostrar 2 imágenes - uno de la bolsa de valores y uno de la divisa

Convencer a los presentes de que la cita es la misma

Aquí está el gráfico del eurodólar de MetaTrader (de DC en A) y de MICEX, los últimos tres días.

Encuentra 10 diferencias:

Picos (rojo, verde) - echó un vistazo especial. La diferencia es de menos de 1 punto de cuatro dígitos. Si se observa el impulso alcista de hace dos días, y el impulso bajista de ayer, en ticks, probablemente habrá entre 3 y 5 puntos de diferencia de cuatro dígitos, no más. En los periodos "tranquilos", estoy seguro de que la diferencia no superará un punto de cuatro dígitos en ninguna parte.

¿Dónde están todas las citas diferentes aquí?

 
Georgiy Merts:

Aquí está el gráfico del eurodólar de MetaTrader (de DC en A) y de MICEX.

Encuentra 10 diferencias:


¡Apaga el retraso! El tema son los gráficos de garrapatas... También mostrarías imágenes diarias...
 
Serqey Nikitin:
¡Apaga el retraso! El tema son los gráficos de garrapatas... Deberías mostrar también imágenes diarias...

Tú eres el que apaga el retraso. Incluso en los gráficos de ticks, la diferencia nunca es mayor que el mismo punto de cuatro dígitos durante los momentos de calma, y de tres a cinco puntos de cuatro dígitos durante un impulso.

Intentan convencerme de que las cotizaciones ya son diferentes. ¡¡¡Así que la diferencia es de decenas de puntos porcentuales de la volatilidad diaria, como mínimo !!! Son veinticuatro puntos o más. ¿Dónde está la diferencia, en las garrapatas o en el día a día?

 
Serqey Nikitin:
Realmente un imbécil ....

¿Así que no tienes nada que discutir?

¡He preguntado dónde están TODOS los presupuestos diferentes! ¿Cuál es la diferencia? ¿Es un solo punto de cinco dígitos? ¿Llamas a eso "totalmente" diferente? En el mismo DC en diferentes servidores las cotizaciones difieren más - ¡y son las mismas cotizaciones! ¿Dónde está "totalmente diferente"?


¿Quién es el imbécil aquí?

 
Serqey Nikitin:
¡Apaga el retraso! El tema son los gráficos de garrapatas... También mostrarías imágenes diarias...

la discretización es diferente porque en la bolsa los futuros de 4 dígitos, de lo contrario los ticks son +- dentro del spread

no olvides que son futuros y que hay una lenta deriva hacia el spot, más cerca del vencimiento

puede haber (y hay) diferencias en los contratos a largo plazo debido a la baja liquidez, pero es comprensible porque poca gente los negocia
 

El tema es puramente TEÓRICO..., diseñado para la pura comp... En el comercio real es posible sólo en la aplicación a la negociación de alta frecuencia...

Entender el tema, por supuesto, es necesario... Pero es mejor dedicarse a métodos más prácticos...

Razón de la queja: