FORTS: Estrategias y cómo aplicarlas - página 7
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Así que la cuestión es cómo hacer la división de la diferencia (combinar la esencia de lo que Mikalas yEdic sugirieron en una fórmula). Qué es esta transformación matemática (estudiada en el 10º y 11º grado) y qué nos aporta.
Respuesta. Ya colgaré más información y todo irá encajando. Sabrás cómo construir "correctamente" un arbitraje de calendario entre la BR-4.15 y la BR-5.15 (fotos ya preparadas).
Ayer mi cerebro estaba lleno de información y nuevas estrategias: no pude dormir hasta las 7 de la mañana. Y luego, directamente a las vacaciones. Así que ahora estoy borracho por las vacaciones y apenas puedo pensar.
Así que perdonadme si soy muy tajante, pero me parece que los futuros más caros valen más -ysería conveniente equilibrarlo con una bajada de valor, cosa que no hemos hecho- si se trata de dos patas
. Pero el tema es muy interesante . y no yo . Pienso - ¿por qué todos oscilan a cierta distancia y no se entrecruzan? ¿los sostienen los opcionalistas con sus opiniones sobre el futuro ddelta hejem?
Estoy de acuerdo con Mikalas y también creo que para el arbitraje de calendario la mejor forma de calcular el spread es la diferencia de futuros.
En ese caso, podemos ver cuánto (rublos) es la diferencia entre los dos futuros y podemos comprar o vender esa diferencia.
El cálculo del spread por la relación de un futuro con otro es más adecuado para el comercio de pares (por cierto, también es una estrategia de arbitraje).
Sí, es más fácil y conveniente. Sólo tengo curiosidad por saber a qué se refiere Sergey y cuál es el camino correcto desde el punto de vista de la lógica trivial y la naturaleza de las cosas. Pero no puedo averiguar cómo ... Tengo que introducir un factor de corrección - y luego tomar la diferencia? ...Brrr ecuación de una línea recta?
Ya he olvidado si estaba en la escuela - o no)-)
He aquí otra idea: hay muchos participantes superprofesionales en el mercado que operan todo tipo de arbitraje, y se sientan en conexiones directas. Tienen una gran experiencia. Así que es imposible ganar dinero con cosas tan simples a través de mt5 - todo está bloqueado. Hay que hacer algo único y competitivo. Tienes que ser mejor que ellos de alguna manera. Así que los ojos tienen miedo, pero las manos intentan hacerlo.
Sin embargo, tengo una estrategia de arbitraje muy rentable y bastante extraña, que resultó gracias a 2 errores de código. Me sorprendió el resultado: no todo funcionaba como debía. Y si no hubiera cometido un error, habría resultado ser una plomada. Y sólo después de un tiempo entendí por qué me salió rentable. Organizaré algo similar en el calendario sobre lo real - mostraré el resultado si funciona.
Sí, es más fácil y conveniente.
En cuanto a la negociación del diferencial del calendario, no es tan sencillo. El momento de la entrada es importante (como en todas las demás estrategias).
He aquí un ejemplo de cómo se comporta el diferencial entre RTS-3,15/6,15 durante su vida (vida del diferencial):
Esto es con los mismos volúmenes de posición.
Entonces, ¿por qué complicarlo?) No buscamos el camino fácil...)
En cuanto a la negociación del diferencial del calendario, no es tan sencillo. El momento de la entrada es importante (como en todas las demás estrategias).
He aquí un ejemplo de cómo se comporta el diferencial entre RTS-3,15/6,15 durante su vida (vida del diferencial):
Esto es con los mismos volúmenes de posición.
Una hermosa extensión. Estacionario. No como el gráfico de precios...
El frontón sólo tiene sentido para los "tiburones", ¡nosotros no contamos!