No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 237

[Alexandr Krivoshey]

qimer:

Joker, cuéntame mejor cómo eliges el borde correcto del canal, es decir, el momento a partir del cual controlar los diferenciales

Aquí está mi última operación:

El borde derecho del canal es el momento actual. La tercera parte de la figura es el comportamiento futuro de los diferenciales (es decir, la posición que se negocia).

[[Eliminado]]

Joker:
El borde derecho del canal es el momento actual. La tercera parte de la figura es el comportamiento de la dispersión (es decir, la posición negociada).

:-)

No tengolos guiones (último puesto)... :-(

[[Eliminado]]

Joker:

Se construyen múltiples diferenciales y se analiza todo el conjunto. Los mejores del sistema van a trabajar.

Un par de comentarios sobre la foto:

Todos los diferenciales después del racionamiento se colocan en un medio plano (positivo). Los que se normalizan en la zona negativa se invierten:

El punto de partida de los diferenciales es el mismo para todos ( es decir, cero ). Por mucho que intente conseguir diferenciales neutros para el mercado, no lo conseguirá. El mercado siempre está en movimiento. Los spreads sólo permiten eliminar las fluctuaciones imprevisibles del mercado y disminuir la caída de las operaciones.

I - La altura del centro del canal de normalización con respecto a cero caracteriza la potencia del movimiento de la dispersión (las dispersiones más débiles se descartan). Queremos ganar, no fumar bambú durante meses, ¿no? ))

II - la anchura del canal de dispersión normalizado describe la fuerza de cointegración de los instrumentos (estrecha - fuertemente cointegrada, amplia - poco cointegrada). Los cointegrados débiles se rechazan naturalmente (los paseos aleatorios no son para nosotros).

III - zona de toma de decisiones (no voy a contarlo intencionadamente).

Te he dicho y mostrado todo lo que creo saber.

(También he vuelto a utilizar el sistema de Alexander, pero no lo utilizaré en ningún caso. Funciona dentro del canal y eso es la bomba... )

Si tiene alguna pregunta teórica, estudie primero la gran contribución del Sr. hrenfx a la teoría, en particular sus logros en recycle2

Adelante...

Creo que un día lo conseguirás de todos modos. Debido a que los spreads realmente no son de interés, y no superan los 1-2 pips entre los movimientos de todos los pares, hace tiempo que abandoné este sistema. No le des a la gente un dolor de cabeza y muestra equidad.

[[Eliminado]]

_new-rena:
De todos modos, creo que algún día le cogerás el tranquillo. Debido al hecho de que los spreads no son realmente de interés, y ellos, entre el movimiento conjunto de todos los pares no son más de 1-2 pips, escupí en este sistema hace mucho tiempo. No molestes a la gente y muestra equidad.

Bueno, has enterrado bastante el tema.

[[Eliminado]]

DJDJ22:
Bueno, has enterrado bastante el tema.

Tome un probador MT5 y conduzca a través de él. El resto es pura palabrería. Miraré el código de arriba pronto, ya diré algo. Voy a dar mi opinión. Nadie parece haberlo hecho aquí. He probado algunas señales OOP y ahora lo he practicado un poco. Quizá estudie el probador de MT5 para multidivisas, porque incluso su calidad de prueba aproximada es suficiente para esta idea.

[Mislaid]

DJDJ22:
Bueno, prácticamente has enterrado el tema.

Para Rena: Joker no opera con spreads (cointegración y otras tonterías), tiene sintéticos. He estado observando sus aportaciones. Todos son tendencia.

¡Estás enterrando al tipo equivocado!

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Mislaid:

Para Rena: Joker no opera con spreads (cointegración y otras tonterías), tiene sintéticos. He estado observando sus aportaciones. Todos son tendencia.

¡Estás enterrando al tipo equivocado!

Mil perdones.

En detalle - cointegración - el mismo indicador sintético de tendencia actual (total para cada uno de ellos por separado) que da derecho a equivocarse en el par que finalmente cerrará en rojo, mientras que los pares que cerrarán en rojo están en rojo. Sólo me interesa el patrimonio total del plus.

Es decir, por decirlo de forma sencilla, se abre cualquier número de pares, sin prácticamente ninguna matemática, por medidores y se obtiene exactamente el mismo resultado.

Lo único que queda por hacer es alinear los pares por volatilidad y valor a la moneda del depósito utilizando el volumen de transacciones.

DJDJ22:
Bueno, prácticamente has enterrado el tema.

de forma similar, en caliente.

Aconsejo utilizar pares con una correlación del orden de 0,3-0,7. Por encima de eso es fácil caer y también puede ganar y la cobertura de arbitraje perderá su valor.

La estrategia funciona exclusivamente con los mayores.

Alejandro utilizó la misma estrategia de la siguiente manera:

observaba la correlación de los pares, que indicaba si eran convergentes o divergentes. El principio - la correlación llegó a ser inferior a 0,7 - divergen, por lo tanto, el que está en la parte superior se compra y el que está en la parte inferior se vende. Si la correlación empieza a ir hacia 1, entonces es al revés. Basándose en el mismo razonamiento, hace "acciones".

Todo está bien, pero nadie obtendrá el mismo resultado superponiendo pares en un gráfico en comparación con la superposición de otro operador. Por lo tanto - ¡ERROR! Por eso seguí trabajando en este tema y resultó que los pares generalmente van por el mismo camino con una desviación de 1-2 puntos del curso general. Una investigación más profunda no tiene sentido, porque ya es menos que el diferencial:

en la pantalla superponiendo chif y euras. también superpuse yen, libra, etc. en el mismo gráfico y obtuve lo que describí anteriormente.

Además vemos que los pares nunca divergen ni convergen como en las capturas de pantalla de este hilo.

La mejor manera de utilizar esta estrategia se describe al principio de este post.

No voy a mostrar la equidad porque añadiré el sintético a la pareja si quiero, o simplemente lo ocultaré cuando no tenga otra opción. El factor de beneficio es bueno. Cada uno tendrá su propia estrategia como resultado, porque hay un millón de enfoques para la realización, y cada MM y MR se desarrollan individualmente para cada uno.

Probando la estrategia en MT4 sólo con indicadores, y en MT5 funcionará sin ellos.

Por supuesto, el tema no está enterrado y me parece que esto es sólo una corrección. Quiero demostrar que no tiene sentido preguntar a Joker sobre su enfoque, él tiene sus propias cosas y no dará sus secretos abiertamente. He expuesto las principales líneas de pensamiento rentables y no rentables.

Un trabajo que vale la pena hacer y un gran trabajo si estás convencido.

Buena suerte.

[transcendreamer]

Т.е. если проще - открывается любое количество пар, без всякой практически математики - по приборам и мы получим абсолютно такой же результат.

pero sigue siendo mejor con lotes calculados que sólo

y en principio los sintéticos de tendencia de la misma escala son muy similares entre sí

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transcendreamer:

pero sigue siendo mejor con lotes calculados que sólo

y en principio los sintéticos de tendencia de la misma escala son muy similares entre sí

Si no, no es lo mismo en absoluto.

[[Eliminado]]

Talex:

Y yo hice uno de fuerza bruta, no tan bonito, pero funciona...

No pude conseguir que el código del comodín funcionara. El tuyo sí:

void OnStart()
{
  string Str;
  smassiv2 Spreads[];
  /*const */string Symbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCAD", "USDCHF"};  
  const int Total = GetAllCombinationsSpread(Symbols, 3, Spreads);
  
  for (int i = 0; i < Total; i++)
  {
    Str = (string)i + ":";
    
    for (int j = 0; j < ArraySize(Spreads[i].m); j++)
      Str = Str + " " + Spreads[i].m[j];
      
    Print(Str);
  }
  
  return;
}

El resultado dejó claro de inmediato lo que hace el código del monstruo comodín:

3: USDCAD GBPUSD EURUSD
2: USDCHF GBPUSD EURUSD
1: USDCHF USDCAD EURUSD
0: USDCHF USDCAD GBPUSD

No nos centremos en el algoritmo escolar de combinación de combinaciones. Y no hay que destacar que se vería cien veces mejor en OOP. Vayamos directamente al grano.

¿Por qué te haces una molestia tan elaborada? ¿Sigue haciendo una enumeración de lotes para cada combinación de este tipo? Así que esto es no entender la esencia de la cartera.

Hay un maravilloso ejemplo de lote (coeficiente - derecho) - cero. Bien, considera que tienes un lote cero para algunos símbolos. Así que repásalos.

Definitivamente, con tal búsqueda no se puede ir muy lejos - incluso la nube no ayudará a probar el TS. Hay que hacer las cuentas, sin fuerza bruta.