Predicción de mercado basada en indicadores macroeconómicos - página 57
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Para Peter: No estoy prediciendo el S&P500 directamente. El objetivo de este trabajo es predecir las recesiones para salir del mercado antes de que se produzcan y mejorar la rentabilidad de la estrategia buy&hold. Aunque el S&P500 contiene acciones de 500 empresas, está impulsado por inversores institucionales que compran y venden el propio índice (o sus opciones), no sus componentes. Un 13% al año no parece mucho, pero sí lo suficiente para los grandes capitales en los que la facturación es importante. Bernie Madoff atrajo a sus clientes prometiéndoles un modesto 10% anual, que no consiguió.
...
¿Cuál es la previsión para el S&P500?
Específicos. Movimientos y niveles más cercanos.
Lo siento, ¿pero todo esto por un 5-13% al año? No vale la pena).
Eso depende de cómo se mire.
Gracias, la posición es clara.
No entiendo la pregunta. Es como unapregunta filosófica: ¿qué se creó primero, el universo o las leyes de la física por las que evoluciona? Si crees que vivimos en una simulación, entonces las matemáticas y las leyes de la física secrearon antes que el universo. En cualquier caso, las matemáticas nos permiten describir lo que ocurre a nuestro alrededor. Sobre el enfoque matemático: el enfoque es correcto si funciona. Si mi enfoque deja de predecir recesiones, lo cambiaré. Por cierto, yo no uso redes neuronales. No los necesitas si sólo tienes 3 indicadores. Todo es bastante prosaico: si un indicador se mueve en una dirección, y otro indicador se mueve en otra, y el tercero en la tercera, entonces se emite la señal de recesión. Por supuesto que se puede hacer a ojo o intuitivamente, pero es más fácil en el ordenador.
La econofísica dice lo contrario).
Las matemáticas superiores son desde luego muy fascinantes, según su previsión S&P500 a partir de 2019 no hay señal de venta y compra, pero si se mira el gráfico se observa que el precio subió exactamente el 13% anual NO previsto, y si se tiene en cuenta la alta volatilidad de este año asociada a los covares se podría ganar comprando y vendiendo y volviendo a comprar hasta un 50% anual.
¿Qué pasa con la previsión?
No entiendo la pregunta. Una especie depregunta filosófica: ¿qué se creó primero, el universo o las leyes de la física por las que evoluciona? Si crees que vivimos en una simulación, entonces las matemáticas y las leyes de la física secrearon antes que el universo. En cualquier caso, las matemáticas nos permiten describir lo que ocurre a nuestro alrededor. Sobre el enfoque matemático: el enfoque es correcto si funciona. Si mi enfoque deja de predecir recesiones, lo cambiaré. Por cierto, yo no uso redes neuronales. No los necesitas si sólo tienes 3 indicadores. Todo es bastante prosaico: si un indicador se mueve en una dirección y otro indicador se mueve en la otra, y el tercero en la tercera, entonces se emite la señal de recesión. Por supuesto, se puede utilizar el ojo y de forma intuitiva, pero es más fácil en el ordenador.
Las matemáticas superiores son desde luego muy fascinantes, según su previsión S&P500 a partir de 2019 no hay señal de venta y compra, pero si se mira el gráfico se observa que el precio subió exactamente el 13% anual NO previsto, y si se tiene en cuenta la alta volatilidad de este año asociada a los covares se podría ganar comprando y vendiendo y volviendo a comprar hasta un 50% anual.
¿Qué pasa con la previsión?
De nuevo, mi método no predice el S&P500. Predice las recesiones. La recesión de 2020 aún no ha terminado. No hay ningún problema con la previsión.
El 50% anual estable es una utopía. Puede tener éxito en un año con una pequeña inversión, pero luego se agota con la misma rapidez.
1. Los predictores se eligen en función de su capacidad para predecir las recesiones. La selección se hace automáticamente, sin mi influencia ni opinión.
2. la escala de evaluación es cuánto más rentable es la estrategia de compra y venta propuesta que la de compra y retención
3. las parcelas históricas se limitan a la profundidad de la historia de los resultados económicos individuales
La única crítica posible es que los resultados históricos no garantizan la exactitud de la predicción de las recesiones en el futuro. Todos los resultados del gráfico mostrado se han ajustado a la historia, excepto la última señal de recesión de diciembre de 2019.
Para un diálogo constructivo, sugiero que se compare la exactitud de mi sistema/modelo con otros sistemas de predicción de recesiones fundamentales o técnicas. También podría comparar el rendimiento + drawdown de mi sistema con otros sistemas que operan con el S&P500.