Comercio de cestas, comercio de pares. - página 14
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Así que, sí, pero no es tan sencillo. Personalmente creo que el gráfico de cruces es un indicador de correlación de pares.Si el cruce tiene tendencias pronunciadas, la estrategia fallará. Necesitamos un piso perpetuo, bastante volátil. Ya me he devanado los sesos. Pero me parece que hay una salida.
La negociación por diferencias en estos pares implica la compra de un par y la venta del otro.
Lo que quería decir es que para analizar el spread basta con mirar los cruces.
Además, el arbitraje implica que los diferenciales tienen un canal bastante estable, pero al observar los cruces vemos que no es así.
Y también en lugar de comprar EURUSD y vender GBPUSD se puede hacer con una sola operación en su cruce.
Si lo miras desde esta perspectiva, el arbitraje es contraproducente, por otro lado el hilo de Aleksander sobre la 4 te hace dudar).
Lo que quería decir es que para analizar el diferencial basta con mirar los cruces.
Además, el arbitraje implica que los diferenciales tienen un canal bastante estable, pero observando los cruces vemos que no es así.
Y también en lugar de comprar EURUSD y vender GBPUSD se puede hacer con una sola operación en su cruce.
Si lo miras desde este punto de vista, el arbitraje es contraproducente, en cambio el hilo de Aleksander sobre la 4 te hace dudar).
Si entramos en el 1 a 1, entonces sí, sintético. Pero si juegas con los volúmenes, el panorama es completamente diferente.
Por cierto, sintético no es igual a cruzado, probado. También existe una diferencia entre dos sintéticos de un mismo cruce. Y las tiradas son descomunales.
Si vas en el 1 a 1, entonces sí, sintético.
¿Haces las cuentas? No es sintético.
Si vas en el 1 a 1, entonces sí, sintético. Pero si juegas con los volúmenes, el panorama es completamente diferente.
Por cierto, sintético no es igual a cruzado, está demostrado. También hay una diferencia entre dos sintéticos de un mismo cruce. Y las tiradas son descomunales.
Si tienen volúmenes diferentes, obtienen una posición cruzada en el par principal. EURGBP+EURUSD, por ejemplo.
Si no utilizamos la escala logarítmica, no son iguales, sino proporcionales, y aparecen distorsiones no lineales. Con la escala logarítmica - ha demostrado que son iguales con un error en la dispersión.
Puedo poner un ejemplo de sintético, no sé a qué te refieres. EURGBP a través de EURUSD y GBPUSD o EURGBP a través de EURAUD y GBPAUD. ¿Es eso lo que quieres decir?
En mi opinión no es correcto construir un spread sin logaritmo, de lo contrario los precios estarán en diferentes rangos.
He sacado conclusiones precipitadas, es un poco ambiguo...
Comparación sintética EURSD / GBPUSD y EURGBP:
- Gráfico inferior - spread entre los dos en pips de 4 dígitos. A menudo hay "formas" como la resaltada en rojo.
-basado en los coágulos de la barra M1, con sincronización.
Comparación sintética EURSD / GBPUSD y EURGBP:
- Gráfico inferior - spread entre los dos en pips de 4 dígitos. A menudo hay "formas" como la resaltada en rojo.
-basado en los coágulos de la barra M1, con sincronización.
Todos los cálculos, por supuesto, se hicieron sobre las ofertas.
¿Es una pregunta o una afirmación?) Por supuesto, debemos basar todo esto en las garrapatas. Y esto como ilustración de que hay algunos puntos de arbitraje. Sin tener en cuenta los gastos generales y la calidad de la ejecución de las órdenes comerciales, que pueden desbaratar todo.
¿Es una pregunta o una afirmación?) Por supuesto, debemos construir todo esto sobre las garrapatas. Y esto como ilustración de que hay algunos puntos de arbitraje. Sin tener en cuenta los gastos generales y la calidad de la ejecución de las órdenes comerciales, que pueden desbaratar todo.