Algo-Sniffing - página 2
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A la caza de algoritmos excepcionales
Ya está claro que MT5 nunca será un terminal bursátil
.... Ya es evidente que MT5 nunca será un terminal bursátil, ....
explicar, ya que la perspectiva de un terminal de intercambio mt5 es un factor importante que determina todo mi interés posterior en este proyecto
Probablemente sea su propio sentimiento.
Eso es seguro. Es puramente mi opinión formada durante varios años de observar el desarrollo del producto. En definitiva, el principal problema es que los desarrolladores han delegado el desarrollo de la funcionalidad, que distingue al terminal de bolsa del de OTC, en el servicio de soporte de los brokers, que a su vez ven a MT5 como una simple versión mejorada de MT4. No desarrollarán una dirección de bolsa por varias razones. En primer lugar, la estructura de clientes no ha cambiado fundamentalmente, son las mismas empresas de corretaje que no dan acceso a la bolsa. En segundo lugar, el mantenimiento de la infraestructura cambiaria, una cuestión muy monetaria y global. No basta con mantener el historial de cotizaciones. Hay que trabajar en la interacción con las cámaras de compensación y liquidación, organizar la entrega de los futuros, vincular los mercados de futuros y de acciones (al contado), controlar las garantías de los participantes, etc., etc. (no podemos enumerar todos los matices, hay decenas de ellos), todo ello dentro de la legislación del país donde se realiza la negociación. También hay otros factores limitantes. Una cosa está clara, MT5 se ha desarrollado lo suficiente como para entender su futuro nicho: es ECN, ejecución instantánea y excelente liquidez, pero todavía en el mejor de los casos el mercado interbancario. Bueno, no está tan mal, para un producto tan estrechamente especializado.
Al estar en el otro lado y no conocer los procesos en marcha, no se pueden sacar conclusiones fiables.
Y tú los haces.
Al estar en el otro lado y no conocer los procesos en marcha, no se pueden sacar conclusiones fiables.
Y lo haces.
1. Resolver este problema es más difícil de lo que parece, el formato de presentación de las opciones es diferente al de las cotizaciones de divisas.
Las opciones son esencialmente pólizas de seguro, y en un momento dado pueden tener un precio diferente con diferente delta.
2. De hecho, para cada momento, se requerirá una tabla similar a una pila de mercado.
No sé cómo representar todo esto gráficamente, y las plataformas que existen son muy diferentes a las de MT, así que no hay manera de copiarlas sin más.
1. No puedo complicarlo mucho más. Véase el punto 2. Los gráficos se presentarán de la misma manera que ahora en el terminal.
2. Muchas personas confunden la prima de una opción con el precio del subyacente. El precio del subyacente se representa en las cotizaciones exactamente igual que el precio de, por ejemplo, los pares de divisas. Sin embargo, la prima de la opción se calcula con uno de los modelos basados en el subyacente, por lo que no necesita cotizaciones para la prima (puede calcularla para cualquier momento). Esencialmente, el terminal no necesita cambiar nada, sólo hay que añadir uno de los modelos para calcular las opciones (e idealmente, para la compatibilidad con la mayoría de las bolsas, todos los modelos - no hay tantos):
Se distingue entre opciones americanas y europeas, cuya esencia es similar a la ejecución de órdenes pendientes (de nuevo, los cambios en la funcionalidad actual son mínimos):
Una opción americana puede liquidarse cualquier día antes del vencimiento. Es decir, para una opción de este tipo, se establece un periodo de tiempo, durante el cual el comprador puede ejecutar la opción.
Unaopción europea sólo puede ejercerse en una fecha determinada (fecha de vencimiento, fecha de ejercicio, fecha de vencimiento).
MQ prometió soporte para las opciones en el terminal - sólo tienen que añadir un módulo de software para calcular las opciones (prima) al terminal. Y con un lenguaje tan potente como MQL5 se podrán crear paneles de análisis de opciones que algunos tnkosvirm no podrían ni soñar. El soporte de opciones y futuros será la victoria final e irrevocable de MT5 sobre las plataformas de la competencia.
Sin embargo, la prima de la opción se calcula utilizando uno de los modelos basados en el activo subyacente, por lo que no se necesitan cotizaciones para la prima (se puede calcular para cualquier momento). Esencialmente, no es necesario cambiar nada en el terminal, sólo hay que añadir uno de los modelos de cálculo de opciones (e idealmente, para la compatibilidad con la mayoría de las bolsas, todos los modelos - no hay tantos):
Estás muy equivocado. Las primas de las opciones pueden desviarse fácilmente de los valores calculados por las fórmulas.
La fórmula Black-Scholes, en su forma más sencilla, se deriva de los supuestos de normalidad y homocedasticidad de las variaciones de los precios. Ambos supuestos no se cumplen en la realidad. Así, por ejemplo, el precio real de las opciones en las cadenas largas parece ser superior a los valores obtenidos por la fórmula Black-Scholes.
Los precios teóricos serán inútiles para probar las estrategias.
1. No es mucho más complicado que eso. Véase el punto 2. Los gráficos se presentarán tal y como están ahora en el terminal.
Ahora voy a cambiar mi tono a methaquot y tratar de responder en su estilo, k-hee, k-hee, k-hee:
Al operar en una plataforma cerrada y OTC, no se conocen todos los procesos técnicos y la lógica de tratar con esos datos, no se puede juzgar la facilidad de integración de la infraestructura de la bolsa en MT5. ¿Quién necesita opciones? - Sólo unos pocos. Y este es el coste de la infraestructura y el apoyo. Tomamos decisiones que afectan al rendimiento de cientos de miles de millones de puestos de trabajo de comerciantes de todo el mundo. Entonces, ¿por qué debería seguir estas unidades, cuando decenas de billones de comerciantes de todo el mundo ya utilizan MT5 en el comercio clásico de EURUSD?