Errores, fallos, preguntas - página 2318

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pantural:

Hola queridos desarrolladores de MT, quiero reportar un error en el algoritmo para calcular el Sharpe Ratio. En el archivo adjunto hay un informe del Sr.Aleksey Vyazmikin en el que el SR=0,29 sin embargo según mis cálculos es de unos 3,7-3,8 (dependiendo de si se considera el PnL cero). Creo que el error está en la falta de factor de escala para la desviación estándar (sqrt(longitud)) porque el retour medio no depende de la longitud de la serie, converge y el RMS aumenta como sqrt(longitud)

C++

double SharpRatio(vector<double> pnl)

{

double avret = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) avret += pnl[i];

avret /= pnl.size();


double var = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());


return  avret / var;

}

1.¿Qué datos contiene la matriz pnl? ¿Cómo se calculan y con qué comparas tu versión del cálculo del Sharpe Ratio?

2. ¿Qué significa esta entrada? Destacar su

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());

 

Por qué la optimización no siempre redondea correctamente, entiendo que es probablemente el mismo efecto que la impresión de dobletes, pero para el ojo del usuario esto no es agradable en la ventana del optimizador - la información es difícil de percibir visualmente.

double ret=Balans_Delta*1000+NormalizeDouble(PF,2);
 

POSITION_REASON no cambia en este caso. Por ejemplo, abrí una posición de COMPRA de 1 lote con un 5 mágico y luego hice una VENTA de 1,2 lotes con mis manos. Como resultado tenemos la posición de VENTA a 0,2 lotes, la magia se pone a cero, pero POSITION_REASON sigue siendo POSITION_REASON_EXPERT en lugar de POSITION_REASON_CLIENT.

Por favor, corrija este error.

 
pantural:

Hola queridos desarrolladores de MT, quiero reportar un error en el algoritmo para calcular el Sharpe Ratio. En el informe adjunto por el Sr.Aleksey Vyazmikin donde SR = 0,29, pero según mis cálculos es alrededor de 3,7-3,8(dependiendo de si cero PnL)

Responde a la pregunta que se planteó inicialmente

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio

Estoy utilizando el aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (trading y no sólo)

Rashid Umarov, 2018.11.05 15:15

En general, es aconsejable entender el significado de los parámetros antes de darlos por sentado. Al recibir ese valor, debería haber reflexionado y empezar a buscar un error en sus cálculos.

El hecho de que el Ratio de Sharpe sea superior a 3 dice que estamos ante una estrategia 100% ganadora, y que la probabilidad de obtener beneficios con ella es superior al 99,99%. Si la distribución de PnL es normal, claro.


 

"El gráfico se ha callado" (ver captura de pantalla). Los precios se han alejado y todo sigue en el gráfico. El nuevo gráfico se carga en un estado "cerrado".

Bild 1940, 02.11.2018

 
Igor Semyonov:

"El gráfico se ha callado" (ver captura de pantalla). Los precios se han alejado y todo sigue en el gráfico. El nuevo gráfico se carga en un estado "cerrado".

Bild 1940, 02.11.2018

Muéstrame la configuración del símbolo EURUSD. Interesado en cómo se construye, por aletas o por ofertas

 
Slava:

Muéstrame la configuración del símbolo EURUSD. Quiero saber si se basa en los flippers o en las ofertas.

Slava:

Por favor, muéstrame la configuración del símbolo EURUSD. Quiero saber si se basa en Bds o aletas

 

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading

Características del lenguaje mql5, sutilezas y trucos

fxsaber, 2018.11.05 14:46

Por favor, desarrolladores para aclarar la situación. Cuando se cambia el PositionID, después de cinco volteos, la pestaña de Historial de Operaciones mostrará cinco posiciones en el modo de visualización "Posiciones".

Ahora (el PositionID no cambia durante un giro) sólo se muestra siempre una posición. Esta es, por decirlo suavemente, una solución extraña.

 
Rashid Umarov:

1.¿Qué datos contiene la matriz pnl? ¿Cómo se calculan y con qué comparas tu versión del cálculo del Sharpe Ratio?

2. ¿Qué significa esta notación? Destaca tu

Obviamente, esto significa dividir el RMS por la raíz de la longitud de la muestra, o la relación entre el rendimiento medio y el RMS multiplicado por la raíz de la longitud de la muestra. Aprende las matemáticas como se dice)))

 
Igor Semyonov:

Configuración de los símbolos, no de los gráficos.

En la visión general del mercado, seleccione "especificación del símbolo" en el menú contextual del símbolo

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