Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 324
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¿Y qué significa que los resultados empiecen a entrar en turbulencia durante la optimización genética? :) El gráfico debería mejorar con el tiempo
Tal vez sea necesario disminuir o aumentar el tono. Es decir, o falla o no puede salir del pozo. Corrección, no sé cómo se organiza en MT.
Y empezó a ocurrir en diferentes momentos durante las ejecuciones... Es extraño... sin embargo es 100% durante un mes en 5 minutos :) y el número de tratos llega a casi 200. Eso no es exactamente una moneda. Me he dado cuenta de esta rareza.
También he notado la extrañeza de que con 1/4 de avance siempre es peor que con 1/2, creo que se debe a que disminuye la cantidad de historia para el backtest y no se reentrena tanto, pero es sólo una suposición.
Y en diferentes marcos de tiempo durante las ejecuciones comenzó a suceder ... sí, extraño ... sin embargo 100% durante un mes en 5 minutos :) y el número de operaciones entrega, casi 200. Así que no es exactamente una moneda
En la M1, ¿cómo se avanza?
Ahora se ejecuta en la nube, voy a tomar una captura de pantalla cuando se hace
Tengo algunas sensaciones extrañas en diferentes plazos... Sin embargo he conseguido el 100% durante un mes en 5 minas :)
Probablemente tenga el mismo -10-16%/mes. Sólo que no cuento desde el depo, sino desde el volumen de la operación - creo que refleja mejor la realidad. Tienes que contarlo por encima del hombro.
Por cierto, no uso la genética. Mi actitud ante la optimización automatizada es cautelosa.
Probablemente tenga el mismo -10-16%/mes. Sólo que no cuento desde el depo, sino desde el volumen de la operación - creo que refleja mejor la realidad. Tienes que contarlo por encima del hombro.
Por cierto, no uso la genética. En general, desconfío de la autooptimización.
¿Qué tipo de NS?
¿También NS? ¿Qué tipo de NS?
No NS todavía. Lógico, pero ya es tan complicado que no puedo más. Una mayor complicación es un camino directo al manicomio). Esto me deja con la Minería de Datos. No hay muchas opciones).
Es por eso que tomé NS, porque no puedo hacer frente a toneladas de código con la lógica )) como dejar que todo viene a mí por sí mismo.
En la M1, ¿cómo está?
En la M1 es algo similar:
1. tenemos que ajustar la lógica para la negociación de alta frecuencia, el trailing no es suficiente aquí
2. Las órdenes de compra y venta prevalecen en diferentes recorridos, lo que puede indicar sobreentrenamiento, para los minutos 2 semanas de entrenamiento es demasiado...
En el acta algo similar, pero:
1. tenemos que ajustar la lógica para las operaciones de mayor frecuencia, el trailing no es suficiente en este caso
2. las órdenes de compra o de venta prevalecen en diferentes recorridos, lo que de nuevo puede indicar un sobreentrenamiento.
Sí.
Nunca lo había pensado pero es bueno.